Методы анализа и прогнозирования инвестиционной активности в реальном секторе экономики

• Автор: Смирнов, Александр Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 173 с. : ил

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава I. Развитие инвестиционных процессов в экономике России в период становления рыночных отношений

1.1. Принципы прогнозирования инвестиционной

активности

1.2. Особенности воспроизводственного процесса в российской экономике

1.3. Факторы, определяющие формирование

инвестиционного спроса в экономике переходного периода

Глава II. Методические подходы к прогнозированию инвестиционных процессов

2.1. Анализ мирового и отечественного опыта исследования и прогнозирования инвестиций
2.2. Разработка моделей для краткосрочного прогнозирования инвестиционной активности в реальном секторе национальной экономики
2.3. Модели для среднесрочного прогнозирования инвестиций
2.4. Исследование инвестиционных процессов во взаимосвязи с динамикой производства фондообразующих отраслей
Глава III. Разработка сценарных прогнозов и предложений по повышению инвестиционной активности в реальном секторе экономики
3.1. Совершенствование информационностатистической базы для формирования сценарных прогнозов
3.2. Сценарное прогнозирование динамики основных показателей в инвестиционной сфере с использованием инвестиционных функций
3.3. Приоритетные направления государственной инвестиционной политики
Заключение
Приложения
Библиография


Экспертные оценки, широко применяемые в экономическом исследовании, не могут вскрыть всего многообразия качественного и количественного содержания явлений, реакции системы в целом и отдельных ее элементов на те или иные макроэкономические изменения. В этой связи для решения данных задач широкое распространение получили экономикоматематические методы анализа и прогнозирования, среди которых важное место занимают эконометрические модели. Эконометрические модели зарекомендовали себя эффективным инструментом прикладных исследований, связанных с анализом экономического цикла, выбором вариантов политики государственного регулирования, прогнозированием факгоров роста и развития инвестиционных процессов. Отличительная черта разрабатываемых в настоящее эконометрических моделей, используемых для изучения экономических процессов, состоит в использовании вероятностных методов количественной оценки параметров взаимосвязей системы. Элементами данного типа моделей являются регрессионные уравнения, описывающие с определенной вероятностью зависимости эндогенных переменных от динамики изменения определяющих экономические процессы показателей. Главное преимущество использования регрессионных уравнений в теоретических и прикладных исследованиях макроэкономических процессов заложено в самом методическом инструментарии, применяемом при разработке таких уравнений. Как известно, их оценивание производится на основе имеющейся статистической информации о динамике макроэкономических показателей за конкретный период времени. Соответствующий выбор расчетной базы и структуры моделей позволяет их использовать также в качестве инструмента прогнозирования. Применение эконометрических моделей связано с решением ряда сложных проблем, связанных с вероятностным характером связей между экзогенными и эндогенными показателями. То обстоятельство, что параметры функций в моделях отражают сложившиеся в прошлом тенденции и взаимосвязи в экономике, ограничивает возможности их применения в исследованиях вне базового периода. Наиболее остро вопрос о правомерности использования рассчитанных для базового периода закономерностей возникает при использовании моделей для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. Другой сложной задачей является качественная интерпретация результатов исследования, поскольку используемый математический аппарат регрессионного анализа дает лишь формальные количественные оценки. В связи с этим разработка эконометрических моделей представляет собой не строгую математическую процедуру расчетов, а творческий процесс, состоящий из последовательного изучения полученных зависимостей с точки зрения их адекватности исследуемым процессам в экономике. Моделирование инвестиционных процессов с использованием эконометрических моделей предполагает проведение нескольких этапов работ. Целью этого наиболее трудоемкого этапа конструирования модели является выбор структуры се отдельных взаимосвязей уравнений, оценка с помощью тех или иных методов параметров этих связей. На втором этапе исследований строится многофакторная эконометрическая модель, включающая в себя те варианты взаимосвязей параметров, которые в соответствии с общей структурой модели образовывали бы единую систему. На третьем, заключительном этапе происходит так называемая отладка модели, то есть анализ и проверка ее соответствия той реальной экономической системе, которую она описывает, оценка применимости модели для целей построения прогнозов инвестиционной активности в реальном секторе экономики. При этом все три этапа образуют единый итеративный процесс, когда на более поздних стадиях исследования приходится неоднократно возвращаться к предыдущим этапам, например, в связи со сбором дополнительной информации или уточнением уже имеющейся, либо когда полученные на выходе результаты по тем или иным причинам не удовлетворяют предъявляемым требованиям и приходится изыскивать новые подходы и решения. Мировой и отечественной наукой накоплен достаточно обширный опыт прогнозирования инвестиционной активности в рамках общего воспроизводственного цикла развития экономики.