Методика прогнозирования спотовых цен на электроэнергию на оптовом энергетическом рынке

• Автор: Иванов, Евгений Юрьевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 189 с. : ил.

Введение
1. Анализ опыта работы энергетических компаний в условиях
свободного энергетического рынка
Зарубежные рынки электрической энергии
Особенности реструктуризации электроэнергетики
Участники рынка электроэнергии
Кризис рынка электрической энергии
Зарубежные балансирующие рынки электроэнергии
Либерализация электроэнергетической отрасли в РФ
Особенности Российской энергетики
9 1.2.2 Характеристика оптового рынка переходного периода
2 Методика прогнозирования спотовых цен на электроэнергию на
оптовом рынке электроэнергии переходного периода
Функции и взаимоотношения участников оптового рынка электроэнергии
Функции субъектов оптового рынка и
риски на рынке электроэнергии
Риски на рынке электроэнергии
Перспективы развития электроэнергетики
Прогнозирование спотовых цен на электроэнергию
Планирование включения электростанций в работу
Характеристика цен на электроэнергию
Идентификация моделей и прогнозирование
Модификация АРСС модели за счет использования новых переменных
Прогнозирование спотовых цен для оптовых рынков России и Германии
3 Оптимизация экономических взаимоотношений между субъектами оптового рынка и
вероятностные модели цен 9
Моделирование стохастических особенностей дискретных значений цен на
электроэнергию 9
Определение вероятностей перехода от одного уровня цены к другому
Практическое использование
Оценка влияния стоимости топлива и температуры воздуха на стоимость
вырабатываемой электроэнергии 7
Моделирование работы на оптовом рынке электроэнергии и оптимизация
экономических взаимоотношений между его субъектами 0
Расчет стоимости отклонений фактической электроэнергии от плановой и
балансирующий рынок 3
Выводы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение 1 Список принятых сокращений и определений
Приложение 2 АРСС Модели для российского сектора свободной торговли
Приложение 3 АРСС Модели для спотовой цены на бирже электроэнергии ЕЕХ в
Германии 5
ФОРМУЛА ДИССЕРТАЦИИ
Либерализация электроэнергетики определяет конкуренцию для бывших монопольных
секторов отрасли. Одним из важнейших показателей либерализации рынка
электроэнергии является цена на электроэнергию. С целью улучшения точности
прогноза спотовых цен модель авторегрессии и скользящего среднего была
модифицирована для отражения основных свойств цен на электроэнергию.
Для успешного участия на рынках элекгроэнергии для покупателей и продавцов
электроэнергии необходимо рассмотрение уровня спотовых цен на бирже
электроэнергии иили стоимости выработки электроэнергии собственными
электростанциями. Принятие решения о соответствующей доле электроэнергии
основывается на использовании вероятностных сценариев развития уровня цен на
основе стохастического дерева сценариев. Адекватность прогноза проверялась
путем сравнения прогнозных значений спотовых цен на электроэнергию по
предлагаемой модели и но альтернативным моделям с фактическими значениями. Был
выполнен единичный расчет для реальной энергосистемы, состоящей из
электростанций различного типа.
iii i i ii
. i iii i i
ii. i i vi v
x i i ii i
ii.
ii x
i i
i . i iii i
i i i ii. i
iv v i i i
i . i
ii i .
Введение
Актуальность исследований. Процесс перехода к либсрализированному
энергетическому рынку ставит электроэнергетические компании в новые
конкурентные условия и определяет необходимость разработки новых подходов к
прогнозированию цены на электрическую энергию и учету экономических
взаимоотношений между участниками рынка электроэнергии и мощности. Особенно
важен прогноз спотовых на день вперед цен на электроэнергию как составляющей
процесса планирования работы производителей электроэнергии. Такой прогноз
необходим при принятии решений о доле электроэнергии, вырабатываемой на
собственных станциях, или покупаемой на бирже электроэнергии. Другой группой
пользователей прогноза спотовых цен являются потребители электроэнергии,
принимающие решение об участии на спотовом рынке электроэнергии либо о
хэджировании рисков, например, путем подписания двусторонних контрактов на
покупку электроэнергии.
В условиях либерализированной электроэнергетики цена на электроэнергию является
одним из факторов, определяющих систему экономических взаимоотношений между
участниками рынка электроэнергии. При увеличении периода прогноза
стохастические факторы становятся более значимыми для определения уровня цены
по сравнению с детерминированными. Вероятность наступления отдельного события
становится меньше при увеличении интервала прогнозирования. Различают внешние
и внутренние факторы, оказывающие влияние на спотовую цепу оптового рынка
электроэнергии. Такие внутренние факторы, как, затраты на топливо, материалы и
другие, были детально исследованы в России и за рубежом. Однако отечественная
литература


Актуальность исследований. России и за рубежом. России. Цель исследования. Объектом исследования является оптовый рынок электроэнергии РФ. Апробация и достоверность результатов исследования. ЯУТНАас1зеп 1АЕ, Германия. Публикации. Структура и объем диссертации. Формулируются цель и задачи исследования. России. АРСС. Историческое развитие задач электроэнергетики представлено в таблице 1. Таблица 1. Рис. НО НС поддерживает конкуренцию. Недостатком в этом случае остается все еще централизованное планирование. ЭСК. ЭСК и крупных потребит. Нет
Да
Рис. Основные модели конкуренции. Европе находится в стадии рассмотрения. Рис. Франция x. Австралия. На большинстве из них работает спотовый рынок электроэнергии. Таблица 1. Характеристики энергосистем
Установ
мощность
Сеть передачи электроэнергии
Центральное дисп. Один оператор со отвегств. Рыночные цены являются критерием включения электростанций в работу. ОГК и ТГК. Передача эл. Оператор сети передачи эл. Эл. Продажа


2
тз

3

с
Менеджмент передачи эл. Право собств. Донежный лотокЭл. Рис. Состав участников рынка электроэнергии. ЕВР.