Механизмы селекции в условиях управления риском оппортунистического поведения

• Автор: Кондрашин, Сергей Васильевич
• Шифр специальности: 08.00.01
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 111 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕМ.ММ.МММ.М.ММ.М.М.ММ.ММ.ММ.М.ММ.М.М.МММ.М.ММ.З

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РИСКА В

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

1.1. КАТЕГОРИЯ РИСКА В МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.

1.2. ФИРМА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ОТКРЫТОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ.

1.3. НЕФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ВНУТРИ ФИРМЫ РИСКИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ И МЕНЕДЖЕРОВ.
1.4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИНЦИПАЛАГЕНТЫ С РАЗНЫМ ОТНОШЕНИЕМ АГЕНТОВ К РИСКУ.
ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИНЦИПАЛА И АГЕНТОВ С РАЗНОЙ РАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ АГЕНТОВ К РИСКУ
2.1. ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПАЛАГЕНТЫ ПРИ РАЗНОМ ОТНОШЕНИИ АГЕНТОВ К РИСКУ

2.2. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОДНОРОДНОМ ТИПЕ АГЕНТОВ

2.3. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ СМЕШАННОМ ТИПЕ АГЕНТОВ

2.3.1. Однопериодные взаимодействия
2.3.2. Двухпериодные взаимодействия
2.3.3. Многопериодные взаимодействия.
2.4. ОБОБЩЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИНЦИПАЛА В УСЛОВИЯХ РАЗНОГО ОТНОШЕНИЯ АГЕНТОВ К РИСКУ
2.5. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ВЫВОДОВ МОДЕЛИ.
ГЛАВА 3. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ
3.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ОФОРМЛЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
. ОБОБЩЕННЫЙ ВИД ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЧЕТКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ.
3.4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОНЦЕ1ТРАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
3.5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОТСТАВАНИЕ ОТ ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНМЖтЖИИМНМНМНММНММЖИММЖМНММММЖНМНММШМНМИМ
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ .
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РИСУНКИ И ГРАФИКИ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИНЦИПАЛАГЕНТЫ С РАЗНЫМ ОТНОШЕНИЕМ АГЕНТОВ К РИСКУ. ГЛАВА 2. Многопериодные взаимодействия. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ВЫВОДОВ МОДЕЛИ. ГЛАВА 3. ОБОБЩЕННЫЙ ВИД ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЧЕТКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОНЦЕ1ТРАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОТСТАВАНИЕ ОТ ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ . СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ . ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Актуальность темы исследования. России. Это утверждение особенно верно для рисков оппортунистического поведения, возникающих в ситуации взаимодействия принципалаагента. Действительно, дилемма собственникаменеджера хорошо известна в российской и зарубежной практике. Так как российские компании работают в гораздо менее стабильной и предсказуемой среде, чем зарубежные фирмы, для них управление риском приобретает особую значимость. Движение в этом направлении также стимулируется начавшимся процессом отхода собствен ников многих российских компаний от непосредственного управления бизнесом и передачей бразд правления в руки наемных менеджеров, контроль над которыми в российских условиях особенно сложен. Именно по этим причинам компании в России стремятся выработать свой уникальный подход к управлению рисками, применяя передовой западный опыт и дополняя его российской спецификой. Интуитивное понимание рисков и неопределенности менеджерами и собственниками не всегда приводит к лучшему результату, чем хорошо продуманная и тщательно разработанная теоретическая модель. Именно поэтому моделирование механизмов управления рисками и поддержка управленческих решений на системной основе становится одним из приоритетов многих управленцев по всему миру. Российские компании понимают это, а некоторые из них уже делают первые шаги в направлении системной работы с неопределенностью. Среди таких компаний есть лидеры в своих секторах. Это Аэрофлот, Магнитогорский металлургический комбинат, Сибнефть, ТНКВР, и традиционно учреждения финансового сектора Альфабанк, Банк Союз, Тройка Диалог, Ренессанс Капитал. и ряда страховых компаний. Данная диссертационная работа ставит цель ликвидировать один из таких пробелов, а именно смоделировать ситуацию взаимодействия принципала и агентов при условии разного отношения агентов к риску. Такая модель позволит более эффективно управлять рисками взаимодействий собственникменеджер, которые присутствуют в большинстве средних и крупных компаний мира. Работа делает вклад в экономическую теорию, предлагая свой механизм селекции агентов с желаемыми характеристиками. Важность разработки теоретического инструментария для адекватного управления рисками на практике, а также возрастающая потребность в системном подходе к решению проблемы на всех уровнях организационном, процессном, методологическом определяют значимост и актуальность темы исследования. Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является развитие теоретических основ и разработка практических подходов к формированию и внедрению моделей управления рисками оппортунистического поведения в условиях взаимодействия принципала и неоднородной по своим характеристикам выборки агентов. Объектом исследования являются агентские отношения внутри современной фирмы при наличии проблем скрытой информации, скрытых действий и оппортунистического поведения. Петер Бернштейн, Джоэл Бессис, Найджел Торнбул, Томас Бартон, Петер Бромили, Стивен Кассиди, Джордж Макнамара, Кевин Миллер, Майкл Портер, Джордж Салонер, . . Кудрявцев, С. Н. Воробьев, К. В. Балдин, . . Мельников и др. НыоЙоркской фондовой бирже, требования Лондонской фондовой биржи к публичным компаниям и др. Методика исследования. Научная новизна проведенного исследования. Была рассмотрена и систематизирована практика интегрированного подхода к управлению рисками бизнеса в российских и зарубежных компаниях важно проверить адекватность предложенной модели путем ее соотнесения с эмпирическими фактами.