Оценка и управление рисками на производственных предприятиях : На примере предприятия пищевой промышленности

• Автор: Брусилов, Кирилл Вадимович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Место защиты: Б. м.
• Количество страниц: 156 с.

Москва, 2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Глава 1. Характеристика производственной деятельности в

условиях риска

1.1. Влияние рисков и неопределенности на политику производственной фирмы

1.2. Общая теория управления рисками и направления ее использования

1.3. Применение теории управления рисками для

производственной деятельности

1.4. Выводы к главе 1

Глава 2. Разработка экономико-математической модели

управления рисками
2.1. Анализ существующих методик оценки рисков, выбор
оптимального варианта и формализация задачи
2.2. Выбор методов оценивания параметров разрабатываемой модели
2.3. Построение модели управления рисками на производственном предприятии
2.4. Выводы к главе
Глава 3. Экспериментальное моделирование и оценка
экономической эффективности методики управления рисками
3.1. Постановка задачи и сбор эмпирических данных
3.2. Планирование эксперимента. Использование модели на конкретных данных
3.3. Оценка экономической эффективности модели
3.4. Выводы к главе
Заключение

Условные обозначения

Библиография
Приложения
Приложение № 1. Вычисление групповых оценок экспертов. Пример применения разработанного алгоритма
Приложение № 2. Расчет весовых коэффициентов функций Р.
Приложение № 3. Экономико-математическая модель
Приложение № 4. Пример использования генетического
алгоритма
Приложение № 5. Настройка параметров работы генетического
алгоритма
Приложение № 6. Окончательные значения приспособленности
особей в популяции в зависимости от вероятности мутации
Приложение № 7. Результаты экспериментального моделирования
для задачи выбора приоритетного направления использования денежных средств
Приложение № 8. Листинг модели, реализованной на языке
программирования С++

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Затянувшийся кризис в России в значительной мере связан с недостатком рентабельных производств. Хотя рентабельность зависит от многих причин и факторов, стоит остановиться на главном: Россия унаследовала производственный
аппарат, предназначенный для работы з условиях командной экономики и централизованного планирования. Между тем рыночные условия характеризуются меняющейся конъюнктурой, политическими факторами (в особенности для России переходного периода), необходимостью научно-технических нововведений, а также той или иной формой конкуренции.
К сожалению, многие производства, в особенности крупные, оказались негибкими, сказалось отсутствие опыта оценки рыночной ситуации, отмечена консервативность финансовой политики и неумение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности и разумного риска. Поэтому следует признать актуальность исследований, направленных на управление промышленным
производством в условиях рисков, порождаемых как в сфере технологии, так и в области ресурсного обеспечения и сбыта.
Вопросам оценки риска посвящено достаточно много работ как за пределами нашей страны, в то время как в отечественной литературе до недавнего времени эта тема интересовала лишь немногих специалистов. В то же время, не существует теории, полностью адекватно описывающую любую рисковую ситуацию. Существует целый ряд теорий, помогающих принять решение в условиях риска. Это и теория игр (раздел математики для изучения конфликтных ситуаций), и теория полезности Неймана- Моргенштерна (рассматривает задачу принятия решения в условиях риска с точки зрения лица, принимающего решение), и линейное программирование (решение формальной задачи нахождения экстремума функции при некоторых ограничениях). Проблема заключается в том, что каждая из них описывает свой спектр «чистых» ситуаций, и встретить эти ситуации в жизни маловероятно. Кроме того, характерной особенностью всех указанных теорий состоит в том, что риски там представляются как

потенциальная потеря слишком незначительна; эффективный менеджмент может снизить риск; затраты на страхование непомерно велики; никаких других возможностей защиты от риска нет.
Принятие решения о размере удержания риска зависит от многих факторов, в том числе от размера оплаченного капитала, ликвидности активов и т.д.
Снижение риска предполагает планирование и осуществление мероприятий, направленных на уменьшение ожидаемого ущерба от риска.
Метод «передача риска» предполагает передачу риска внешнему относительно организации субъекту (классический пример -
страхование).