Развитие методов оценивания и принятия решений при проведении инвестиционных аукционов

• Автор: Борцов, Александр Геннадьевич
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 165 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ

1.1. Управление инвестиционными процессами на этапе проведения конкурсов и аукционов

1.2. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов

1.3. Информационное обеспечение в управлении инвестиционной деятельностью

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

2.1. Структура и основные этапы экспертного оценивания инвестиционных проектов

2.2. Развитие системы выбора критериев и методов экспертной оценки инвестиционных проектов при проведении конкурсов и аукционов
2.3. Совершенствование автоматизированной информационной системы экспертного оценивания и принятия инвестиционного решения
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНКУРСОВ
3.1. Оценка эффективности и прозрачности проведения инвестиционных торгов
3.2. Эффективность использования проведенных оценок проектов участников и процесса выполнения условий инвестиционных контрактов
3.3. Совершенствование методов формирования информационного обеспечения в автоматизированной системе инвестиционных 124 торгов.
Литература
Приложения
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Одной из основных задач совершенствования управлением инвестиционными процессами в экономике является разработка современных инновационных технологий способствующих повышению эффективности принимаемых решений. К их числу относится: проблема эффективного привлечения инвестиций в экономику, повышение эффективности технологий организации, проведения инвестиционных конкурсов и аукционов начиная от планирования и заканчивая заключением инвестиционного контракта.
Использование системы конкурсов и аукционов стало неотъемлемой частью инвестиционного процесса и способствовало дополнительному привлечению инвестиций в экономику. Процедура проведения инвестиционных торгов начинается с определения перечня инвестиционных объектов, выставляемых на конкурс или аукцион, и завершается заключением инвестиционного контракта. Только за 2008 год в Москве было проведено около 100 инвестиционных конкурсов и аукционов (и около 300 лотов) на сумму более 8 млрд. рублей.
Важной составляющей организации инвестиционного процесса является методология использования высококвалифицированных специалистов -экспертов при определении инвестиционно привлекательных объектов, более эффективной, организации и проведение инвестиционных конкурсов-и аукционов с учётом специфики использования инновационных технологий принятия решений. Информационная и технологическая организация работы экспертов, способных дать профессиональную оценку и сравнительный анализ решений с использованием инновационных технологий, обеспечивается применением Автоматизированных систем экспертного оценивания (АСЭО), относящихся к системам поддержки принятия управленческих решений. АСЭО позволяют избежать распространенных ошибок, в случаях, когда эксперты вынуждены оценивать не только объекты, с которыми они знакомы профессионально, но и объекты и инновационные решения, с которыми они

по тем или иным причинам знакомы . недостаточно; В‘рамках работы автоматизированной. системы- эксперту предоставляется возможность, формировать перечень объектов, которые он способен профессионально оценивать в процессе экспертизы и осуществлять их: сравнительный анализ. Для повышения эффективности- принимаемых управленческих решений необходимо анализировать большие массивы информации- то-есть.возникает проблема многокритериальной- экспертного: оценивания претендента и проведения системы мероприятий, в рамках инвестиционных конкурсов, а для ее решения использовать экспертов высокой квалификации.
Степень разработанности; проблемы; Вопросы инновационного развития, организации и, проведения; инвестиционных конкурсов: и: аукционов» рассматривались в работах A.A. Збрицкого- В;Н‘. Лившица, В.В1,Косова, A.A. Иервозванского; С.А. Смоляка, Г.В. Дёгтева; К. В. Кузнецова, В.И. Смирнова, F. А. Сухадольского- А.Т. Катамадзе, F. Льюиса и других:
Вопросы: теории: подготовки; управленческих решений', в том: числе с использованием технологий' экспертного: оценивания: исследовались в работах О.И; Ларичева,. ЕЛч Литвака, В.В. Подиновского,,Х. Райфа,.Дж. А..Мил-лера- Д.. Иейна;,Ю.В. Спделышкова, B.C. Рожнова, В.Б..Либерманаг Э;А.' Ум-нова; Д!А-.. Новикова, Ф.Т. Алескерова ;и других.
Анализ: указанных: работ показал-, что содержащиеся; в них теоретические и методические положения являются основой решения проблем, возникающих при проведении конкурсов и.аукционов;в, рамках инвестиционного процесса. В то же время вопросы организации и проведения инвестиционных конкурсов,, и аукционов? с использованием автоматизированных систем экспертного оценивания, требуют самостоятельного научного исследования особенно в условиях осуществления? информационного и. технологического переоснащения. Это обусловило выбор объекта, предмета, целей и задач диссертационного исследования
Объект исследования -— инвестиционные конкурсы и аукционы в городе Москве.
' ; 35:' ' ... " ' согласованности) и усреднение мнений экспертов внутри согласованной
группы. Поскольку ответы, экспертов во многих процедурах экспертного? опроса - не.числа, а объекты нечисловой? природы,: как градации качественных признаков, ранжирования разбиения; результаты парных сравнений, нечеткие предпочтения и т.д., то для: их анализа оказываются: полезными- методы статистики объектов нечисловой природы. При отсутствии: согласованности экспертов естественно разбить результаты оценок на сходные, группы. Это можно сделать различными методами статистики объектов нечисловой природы,, относящимися к кластерному анализу, предварительно введя метрику в пространство мнений экспертов.
Идея Джона Кемени об аксиоматическом введении метрик нашла мно-' гочисленных продолжателей. Согласно Кемени следует найти' среднее мнение: минимизируя-суммарное расстояние до каждого из- мнений экспертов. Найденное таким способом среднее мнение называют "медианой Кемени", а мнения группы экспертов или,какой-то ее части признаны.согласованными.
В конкретных пространствах нечисловых мнений экспертов? вычисление медианы Кемени может быть достаточно сложным; кроме свойств пространства, велика роль конкретных метрик. Так, в пространстве ранжирования? при использовании метрики, связанной с коэффициентом ранговой корреляции Кендалла, необходимо, проводить достаточно? сложные расчеты, в? то время как применение показателя различия на основе коэффициента ранговой корреляции Спирмена приводит к упорядочению по средним рангам [51]
, В? экспертных методах используют, властности, такие бинарные отношения, как ранжирование, отношения? эквивалентности, толерантности. Каждое бинарное отношение А можно описать матрицей || а(1,]) || из 0 и 1, причем а(1,3) = 1 тогда и только тогда, когда-.ф- и ф? находятся в отношении А, и а(1) = 0 в противном случае. Легко видеть, что расстояние Кемени - это число несовпадающих элементов в матрицах || а(щ) || и || Ь(щ) ||. Расстояние Кемени основано на некоторой системе аксиом. Эта система аксиом и вывод из нее формулы для расстояния Кемени между упорядочениями сыграла большую