Формирование сбалансированной процентной политики коммерческого банка на российском рынке кредитных услуг

• Автор: Абдюкова, Элина Ильдаровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2015
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 180 с. : ил.

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические и методические основы процентной, депозитной и кредитной политик коммерческого банка
1.1 Эволюция научной мысли в формировании представлений экономистов о кредите и проценте
1.2 Деятельность кредитных организаций по аккумулированию денежных ресурсов и их размещению в кредитах в условиях взаимодействия банка с факторами внешней среды
1.3 Анализ процентной, депозитной и кредитной политик региональных банков в
нестабильных условиях экономической среды 2008-2014 гг
Глава 2. Методики обоснования сбалансированности процентной политики коммерческого банка
2.1 Исследование внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность коммерческого банка
2.2 Методика определения цены депозитных и кредитных услуг на основе оценки потенциала потребностей и возможностей экономических агентов
2.3 Методика определения цены банковских продуктов на основе спроса и
предложения
Глава 3. Формирование сбалансированной'процентной политики коммерческого банка
3.1 Методика построения сбалансированной процентной политики в сфере депозитных и кредитных отношений
3.2 Расчет эффективности применения методики (на примере ОАО АКБ
«Башкомснаббанк»)
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Введение
Актуальность темы исследования. Особенности развития российского рынка депозитных и кредитных услуг обусловили необходимость использования иных, чем прежде, форм и методов управления процентной политикой кредитных организаций. Наиболее характерной чертой современного этапа развития банковского сектора в стране стало использование коммерческими банками маркетинговых инструментов и приёмов для повышения результативности и эффективности своей работы и на основе этого укрепления своих конкурентных позиций. По итогам 2014 года финансовый результат кредитных организаций оказался хуже результатов предыдущего года. А объем сформированных резервов превысил показатель предыдущего года в 3 раза.
Подобная ситуация обусловлена важностью решения проблемы эффективного управления процентной политикой коммерческого банка, в том числе за счет использования набора методик. Выбор методик управления предопределяет долгосрочную сбалансированность депозитной и кредитной политик, объемов привлекаемых и размещаемых ресурсов, продолжительности сроков депозитов и кредитов, уровней их процентных ставок.
В теоретическом плане существует необходимость в систематизации научных представлений различных исследователей о кредите и проценте, в обобщении подходов к определению процентных ставок. В методическом плане необходим инструментарий для построения комплексной методики по формированию сбалансированной процентной политики, в прикладном аспекте задачей выступает расчет оптимальных уровней процентных ставок по депозитам и кредитам.
Потребность в изучении теоретических основ и методологических аспектов, определяющих формирование процентной политики коммерческого банка, необходимость в разработке комплексной методики построения сбалансированной процентной политики, наличие нерешенных проблем практического характера определили актуальность темы диссертационного исследования.
Степень научной разработки темы исследования. Подходам к определению цены депозитных и кредитных услуг, а также изучению факторов, влияющих на нее, посвятили свои труды такие ученые, как В.Е. Гладкова, Ю.Н. Гойденко, В.В. Иванов, О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, И.В. Липсиц, Е.И. Мешкова, Томас Т. Нэгл, Г.С.

Панова, С.М. Петрикова, П. Роуз, К. Сили, Дж. Синки мл., В.В. Струговщиков, A.B. Тютюник, Г.Г. Фетисов, И. Фишер, Дж. Хикс, Е.Б. Ширинская и др.
Особенностям управления активами и пассивами коммерческих банков и проблемам банковского дела посвящены научные исследования Э.Р. Вагапова, Н.Е. Егоровой, Е.А. Исаевой, Т.М. Костериной, Ю.А. Кропина, H.H. Наточеевой, А.М. Смулова, M.F. Сорокиной, A.A. Хандруева и многих других.
Несмотря на большое число исследований и их значительный вклад в теорию и методологию формирования сбалансированности депозитной и кредитной деятельности коммерческого банка, без должного внимания остаются вопросы согласования депозитной и кредитной политик относительно цены банковских продуктов, выбора набора эффективных методик для комплексного анализа рыночной ситуации, учета интересов взаимодействующих сторон на кредитном рынке при принятии решений. Актуальность проблемы и недостаточная степень исследования особенностей формирования сбалансированной процентной политики банка обусловили цель и задачи диссертационной работы.
Цель диссертационного исследования заключается в формировании сбалансированной процентной политики коммерческого банка в области депозитных и кредитных услуг, обеспечивающей рациональное сочетание экономических интересов кредитной организации и экономических агентов.
Для достижения этой цели в диссертации решались следующие задачи.
- систематизировать теоретические представления исследователей о кредите и проценте;
- проанализировать имеющиеся методы и способы установления процентных ставок по кредитам и депозитам;
- выявить особенности взаимного влияния параметров внешней и внутренней среды коммерческого банка, а также взаимодействия кредитной организации и экономических агентов;
- разработать методику построения сбалансированной процентной политики в сфере депозитных и кредитных отношений;
- определить алгоритм действий по реализации сбалансированной процентной политики коммерческого банка.

экономических интересов взаимодействующих сторон. На рисунке 5 «действительному» предложению соответствуют денежные средства для сохранения (инвестирования), а денежные средства в депозитах означают принятые банком ресурсы. Штриховой пунктирной линией обозначена величина возможного предложения денежных средств со стороны экономических агентов, достигаемая посредством воздействия банка на мотивы поведения физических и юридических лиц.
Поскольку кредитная организация в своей деятельности большей частью оперирует привлеченными средствами, то проведение эффективных депозитной и процентной политик выступает одной из главных задач. Банк обладает внутренними факторами воздействия, с помощью которых он способен стимулировать мотивы поведения экономических агентов по выбору депозитов в качестве хранения и приумножения денежных средств. Это могут быть как ценовые (процентная ставка), так и неценовые факторы (срок, возможность снятия неполной суммы средств, дополнительные услуги сервиса и др.). В данном случае можно говорить о депозитном потенциале экономических агентов, под которым понимается возможное приращение денежных средств, которыми они располагают и которые могут дополнительно поступить в банк.
Далее рассмотрим процесс образования доли спроса на кредитные продукты, чей запрос будет удовлетворен банком (платежеспособный спрос) (рисунок 6). Эта доля зависит как от внутренних факторов, куда входят: принятые критерии отбора заемщика, работа по информированию населения об услугах и др., так и от факторов внешней среды, где можно выделить: избирательные предпочтения экономических агентов, стабильность политической и экономической ситуации и др. Рассмотрение формирования спроса на кредиты позволяет банку определить общую потребность в заемных средствах, величину спроса, которую банк удовлетворяет, а также выявить факторы воздействия на потребительский спрос с целью его стимулирования.
На денежном рынке существуют потребности физических и юридических лиц в денежных средствах. Потенциальные заемщики при определении величины потребностей соотносят свои возможности по погашению образуемой задолженности в долгосрочной и краткосрочной перспективах.