Регулирование деятельности кредитных организаций: мировой опыт и российская практика

• Автор: Хлебников, Дмитрий Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.14
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 208 с.

Глава 1. Система государственного регулирования деятельности кредитных организаций и роль центральных банков
1.1. Регулирование банковского сектора в системе государственной макроэкономической политики

1.2. Основные методы надзора за деятельностью кредитных организаций

1.3 Системы органов государственного регулирования и контроля за деятельностью кредитных организаций

1.4. Международные стандарты регулирования деятельности кредитных организаций

1.5. Методы денежно-кредитного регулирования, используемые центральными банками

Глава 2. Основные инструменты регулирования деятельности кредитных организаций

2.1. Характеристика основных положений риск-ориентированного надзора

2.2. Основные принципы лицензирования кредитных

организаций и контроля за их деятельностью

2.3. Регулирование деятельности с помощью установления

требований по созданию различных резервов
2.4. Применение мер к кредитным организациям за нарушения пруденциальных норм деятельности, предъявляемых в рамках
надзора и регулирования
2.5. Системы государственного страхования депозитов
Глава 3. Пути развития и совершенствования банковского
регулирования и надзора в России
3.1. Современное состояние банковского сектора, основные задачи его
дальнейшего развития
3.2. Совершенствование банковского законодательства
3.3. Совершенствование банковского надзора
3.4. Развитие системы страхования вкладов в
Российской Федерации
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Банковская система, состоящая из совокупности кредитных организаций, может устойчиво развиваться в условиях стабильной экономики, развитых финансовых рынков, а также в условиях оптимального финансового регулирования. Обоснование государственного регулирования деятельности кредитных организаций основывается на необходимости защиты от системных рисков, которые проявляются в возможной нестабильности банковской системы в целом, связанной с недостаточной ликвидностью банков, возникающей вследствие обязательного сочетания на балансе кредитных организаций инструментов с разными уровнями ликвидности и доходности.
Проблема устойчивости кредитной организации к неблагоприятным воздействиям внешней среды становится все серьезней в условиях глобализации и связанного с ней роста масштабов банковских операций. При этом кризис банковской системы может привести к катастрофическим последствиям для всей экономики страны.
Мировой опыт показывает, что с помощью государственного регулирования деятельности кредитных организаций риски ’ банков можно контролировать, уменьшать, а то и избегать вовсе.
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что формирование современной надежной банковской системы является одним из необходимых условий создания эффективной рыночной экономики в России. Мировой опыт показывает, что надежность банковской системы зависит в решающей степени от эффективности банковского регулирования и контроля со стороны уполномоченных органов за деятельностью кредитных организаций. Использование Центральным банком Российской Федерации современных механизмов и методов регулирования банковской деятельности, создаваемых на основе многолетнего опыта центральных банков и других регулирующих органов разных стран, является необходимым условием интеграции российской финансовой системы в мировое хозяйство.
Целью диссертационной работы является изучение мирового опыта и российской практики организации и функционирования системы регулирования деятельности кредитных организаций, определение на основе мировой опыта путей

создания эффективной системы банковского регулирования и государственного контроля за деятельностью кредитных организаций в России.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Обоснование необходимости регулирования деятельности кредитных организаций и раскрытие механизма их государственного регулирования.
2. Характеристика регулирования деятельности кредитных организаций с использованием системы пруденциального надзора.
3. Исследование функций центральных банков по регулированию банковских систем, сопоставительный анализ основных моделей построения системы пруденциального надзора за деятельностью кредитных организаций.
4. Изучение мировых стандартов банковского регулирования, целесообразности и возможности их применения в Российской Федерации.
5. Всесторонний сопоставительный анализ мировой и российской практики использования основных инструментов банковского регулирования (принципы мотивированного суждения, основные требования при лицензировании, обязательные экономические нормативы, требования по созданию различных резервов).
6. Анализ системы мер воздействия по отношению к кредитным организациям за нарушение пруденциальных норм деятельности, применяемых в рамках банковского регулирования.
7. Изучение мирового опыта организации систем страхования депозитов и основных направлений развития российской системы страхования вкладов физических лиц.
8. Определение путей развития системы банковского регулирования и надзора в Российской Федерации.
Объектом исследования является деятельность кредитных организаций в условиях воздействия на нее системы регулирования.
Предметом исследования является совокупность вопросов, связанных с реализацией центральными банками и другими регулирующими органами полномочий по регулированию деятельности кредитных организаций.
Теоретической и методологической основой диссертации послужили работы по банковскому делу отечественных исследователей: Антиповой О.Н., Василишена
Э.Н., Лаврушина О.И., Матовникова М.Ю., Московскиной Л.А., Пищика ВЛ., Полякова В.П., Симановского А.Ю., Усоскина В.М. и других; зарубежных

разным видам активов Базельским соглашением введено «взвешивание активов по рискам» с помощью соответствующих «коэффициентов»;
О - для безрисковых активов (денежной наличности, валютных авуаров банков, средств на их корреспондентских счетах в центральном банке);
20% - для ссуд с довольно низким риском (остатков на корреспондентских счетах в солидных банках);
50% и 100% — для большинства выдаваемых кредитов (ссуд с абсолютным риском).
Взвешивание активов по рискам дает возможность банкам теоретически снижать требуемый размер капитала за счет изменения структуры своего кредитного портфеля.
Базельское соглашение определило 2 критерия достаточности капитала:
- показатель минимального уровня основного капитала, исчисляемый как отношение величины основного капитала к общей сумме взвешенных по рискам балансовых и забалансовых активов, который должен быть выше 4%;
- показатель минимального уровня совокупного капитала, рассчитываемый как отношение размера совокупного капитала (основного и дополнительного) к общей величине взвешенных по рискам активов, который должен превышать 8%. Этот показатель получил название «коэффициент Кука».
Комитет принял также решение о том, что при расчете коэффициента достаточности капитала следует вычитать: из основного капитала — стоимость нематериальных активов банка, а из совокупного капитала — инвестиции в неконсолидированные банковские и финансовые дочерние компании.
Успех Базельского Соглашения превзошел все ожидания. Как упоминалось выше, на основе этого соглашения центральные банки создали свои системы требований к определению размеров капитала кредитных организаций. ЦБ РФ также присоединился к Соглашению.
Однако к концу 90-х гт. Базельское соглашение, базирующееся на расширительном толковании природы различных категорий рисков, в значительной степени перестало соответствовать произошедшим серьезным изменениям в структуре банковского капитала. Возникли дополнительные предпосылки для усиления напряженности в международной банковской системе. В течение 90-х гт. банки стали активно практиковать весьма сложные финансовые технологии управления активами, распределяя риски между многочисленными составляющими инвестиционного портфеля с целью повышения доходности при размещении