Моделирование оптимальных контрактов рискового страхования

• Автор: Эльканов, Расул Дахирович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Кисловодск
• Количество страниц: 128 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СТРАХОВАНИЕ И АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
1.1. Экономическая сущность страхования. Основные понятия
СТРАХОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.2. Классификация страхования. Виды страхования
1.3. Понятие риска. Управление рисками в страховании.
Принципы расчета страховой премии
1.4. Математические методы расчета рискового страхования
ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ И САМОСТРАХОВАНИЯ В КРАТКОСРОЧНОМ И ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ
2.1. Формулировка задачи динамического стохастического программирования, описывающей взаимодействие страхования и САМОСТРАХОВАНИЯ
2.2. Неприятие риска, нейтральность к риску и расположенность к риску
2.3. Замкнутое решение при степенных функциях полезности
2.4. Оптимальная траектория благосостояния, потребления и страхового покрытия на бесконечном временном горизонте
ГЛАВА 3. ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА СТРАХОВОГО КОНТРАКТА ПРИ СТРАХОВАНИИ НЕСКОЛЬКИХ РИСКОВ
3.1. Моделирование оптимальных страховых контрактов при фиксированной страховой премии
3.2. Сравнение страховых полисов с отдельными и агрегированными франшизами при фиксированной страховой премии
3.3. Влияние формы страхового контракта на спрос на страхование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики страхование относится к числу наиболее динамично развивающихся и востребованных отраслей сферы услуг. Это обусловлено многообразием видов риска, с которыми сталкиваются предприятия и индивидуумы. Наиболее сложные и опасные по своим последствиям риски, не поддающиеся нейтрализации за счет внутренних механизмов, подлежат страхованию. Специфическим товаром страхового рынка является страховая защита - услуга, предоставляемая страховыми компаниями в отраслях имущественного, личного страхования и страхования ответственности. Цена страховой услуги, как и всякая рыночная цена, колеблется под влиянием спроса и предложения. Нижняя граница цены страхования определяется равенствами между поступлениями платежей от страхователей (страховыми премиями) и выплатами страховых возмещений по договорам плюс издержки страховой компании. При таком уровне цены страхования страховая компания не получает никакой прибыли по страховым операциям. Верхняя граница цена страховой услуги определяется размерами спроса на нее, подверженностью страхователей конкретным видам риска и величиной банковского процента по депозитам. Поскольку страховые премии должны покрывать управленческие расходы и приносить некоторую прибыль, страховые компании обычно взимают их в размере, немного превышающем размер ожидаемых убытков. Если страховых компаний достаточно, чтобы страховой рынок стал конкурентным, эти премии будут близки к актуарно справедливому уровню (страхование называется актуарно справедливым, если страховая премия равна ожидаемой страховой выплате).
Определение оптимальной стратегии страхователя (т.е. оптимального соотношения между использованием внутренних механизмов нейтрализации риска и страхования) в краткосрочном и долгосрочном периодах весьма важно для страховых компаний и страхователей при выборе различных схем контрактов

Рис. 4. Кумулятивная вероятность суммы страховых выплат.