Разработка модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов

• Автор: Болотов, Дмитрий Николаевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 192 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Анализ системы международных расчетов и особенностей

взимания комиссий за операции, осуществляемые в форме

банковских переводов

1.1. Международные расчеты в системе внешнеэкономических отношений и анализ факторов, влияющих на их развитие

1.2. Международные банковские переводы как универсальная

форма расчетных операций

1.3. Исследование особенностей взимания комиссий за выполнение

международных банковских переводов

Выводы по главе

ГЛАВА 2. Разработка оптимизационной модели для минимизации стоимости и времени выполнения международных банковских переводов
2.1. Основы построения оптимизационной модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских
переводов
2.2. Формализация задачи по минимизации расходов за
выполнение международных банковских переводов
2.3. Оптимизационная модель определения минимальной итоговой суммы комиссий банков-корреспондентов за
выполнение международных переводов денежных средств
2.4. Определение методом пошаговой оптимизации кратчайших маршрутов проведения международных банковских переводов и
генерации итоговой суммы комиссий за их выполнение
2.5. Иллюстрирующий пример определения оптимального маршрута проведения международного банковского перевода и оценка
эффективности принятого, предлагаемого моделью, решения
Выводы по главе
ГЛАВА 3. Реализация в межбанковских системах модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов
3.1. Пути и механизмы реализация в межбанковских системах оптимизационной модели для сокращения расходов за

выполнение международных банковских переводов
3.2. Методика применения в межбанковских системах модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов
3.3. Методические подходы к оценке экономического эффекта от внедрения оптимизационной модели в международные расчетные
системы
Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях одним из условий эффективной экономической деятельности субъектов рынка является своевременное и гарантированное получение оплаты за предоставленные услуги или полученную продукцию. Сегодня экономическое развитие общества невозможно без высокоэффективной системы денежного обращения и использования современных платежных механизмов. В связи с этим вопросы, связанные с оптимизацией расчетов при осуществлении международных расчетов, требуют к себе повышенного внимания.
В настоящее время основная форма международных расчетов -банковский перевод, который осуществляется в безналичной форме посредством платежных поручений, адресуемых одним банком другому. В этом процессе обычно принимают участие отправитель и получатель денег, а также банки-корреспонденты (посредники), которые обеспечивают межгосударственное движение денежных средств, взимая при этом определенный комиссионный сбор за транзит денежных средств по своим корреспондентским счетам.
В результате международные переводы денежных средств проходят от банка-отправителя В| до банка-получателя В» по некоторой цепочке иностранных банков-корреспондентов ВХ|, Вх2,..., Вхп. Как правило, такая цепочка неединственная, так как существует множество других цепочек банков-корреспондентов, по которым может быть осуществлён перевод денежных средств от банка-отправителя В| до банка-получателя Вц. От того, как выстроен данный процесс будет зависеть насколько скоро получатель (бенефициар) получит предназначающиеся ему денежные средства, и какую комиссию за данную операцию возьмут банки-корреспонденты.
С учетом этого задача разработки модели, осуществляющей поиск оптимальной цепочки банков-корреспондентов при проведении

При необходимости иметь несколько банков-корреспондентов схема прохождения платежа мало отличается от трех банковского перевода, только поочередно добавляется одно дополнительное звено. Например, четырех банковский перевод предполагает уже наличие трех групп прямых корреспондентских отношений (банк-отправитель - банк-посредник 1, банк-посредник 1 - банк-посредник 2, банк-посредник 2 - банк-получатель), пяти банковский - четырех и т.д. При этом для проведения платежа банк-корреспондент может обращаться только к своему собственному корреспонденту.
О зачислении суммы на счет клиента банк узнает из кредитового авизо или выписки из банка-корреспондента. В этом случае производится зачисление средств на счет клиента, о чем он узнает из выписки.
Платежное поручение может - быть изменено или отозвано перевододателем или банком-отправителем лишь в том случае, если соответственно банк-отправитель или банк-получатель (за исключением банка бенефициара) получает поручение об изменении или отзыве платежного поручения до момента фактического исполнения (п. 1 ст. 12 Типового закона). Банк-отправитель или банк-получатель, не осуществивший фактическое исполнение платежного поручения, в отношении которого им получено извещение об изменении или отзыве, не имеет права на осуществление платежа по этому поручению. В этом случае банк-отправитель или банк-получатель обязан исполнить платежное поручение в соответствии с полученным извещением об изменении платежного поручения, а при получении извещения об отзыве банк-отправитель или банк-получатель обязан возвратить полученные средства перевододателю или банку-отправителю.
Учитывая широкий круг применения, простоту и удобство расчета банковским переводом данный способ, абсолютно доминирует в системе международных расчетных операциях.