Моделирование процессов интеграции предприятий в условиях неопределенности

• Автор: Кузнецов, Павел Александрович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Кисловодск
• Количество страниц: 139 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1. Развитие горизонтальных и вертикальных корпоративных объединений и их эффективность

1.2. Влияние эндогенных факторов на финансовое

состояние корпораций

1.3. Моделирование и анализ эффективности вертикальных связей рынков

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ВОЛАТИЛЬНЫХ РЫНКАХ

2.1. Теоретико-игровая модель горизонтальной

интеграции в стохастических условиях

2.2. Анализ стимулов предприятий к объединению

и влияние интегрированных образований на национальное
благосостояние при условии, что неопределенность
является частной информацией предприятий
2.3. Анализ стимулов предприятий к объединению
и влияние интегрированных образований на национальное благосостояние при условии, что неопределенность является публичной информацией
2.4. Обобщение модели интеграции на ситуации, когда случайные параметры коррелированны и предприятия могут формировать информационные коалиции

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ НИЖЕ- И ВЫШЕЛЕЖАЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ НА СТИМУЛЫ К РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
3.1. Экономико-математическая модель конкуренции
при наличии на рынке вертикально интегрированной компании
3.2. Анализ равновесных объемов выпуска продукции, прибыли конкурирующих компаний и их инвестиций
в научно-исследовательские разработки
3.3. Влияние экстернальных информационных потоков на равновесные характеристики рынка (объемы выпуска продукции, оптовую цену ресурса, прибыли конкурирующих компаний
и их инвестиции в научно-исследовательские разработки)
3.4. Анализ влияния экстернальных информационных
потоков на совокупное национальное благосостояние
3.5. Моделирование и анализ влияния межфирменной конкуренции в инновационных разработках на
равновесные характеристики рынка I ^
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Выбор эффективных форм и стратегий роста активов и капитала предприятий в значительной степени определяют эффективную производственную деятельность в долгосрочной перспективе, повышение конкурентоспособности и обеспечение стабильно высоких темпов развития. Одно из наиболее распространенных и важных решений, которые принимают компании, связано с поиском эффективных организационных форм объединения. Наряду с этим практика показывает, что рыночная волатильность является важной детерминантой интеграционной активности. Согласно традиционным представлениям, предприятия имеют больше стимулов к объединению в отраслях (на рынках), характеризующихся более высокой неопределенностью. В этой связи весьма актуален анализ стимулов предприятий к горизонтальной интеграции и влияние горизонтальных объединений на национальное благосостояние на олигополистических рынках, характеризующихся неопределенностью спроса и/или производственных затрат.
В последние годы большую актуальность приобретает проблема исследования и оптимизации рыночных структур, в которых нижележащая по технологической цепочке компания снабжает входными ресурсами вышележащие компании и в то же время является вертикально интегрированной с одной из вышележащих компаний. Этот анализ особенно важен с точки зрения оценки возможных противоконкурентных эффектов таких вертикально интегрированных структур, а также влияния информационных потоков между ниже- и вышележащими предприятиями отрасли на стимулы к разработке инноваций и национальное благосостояние. Особую актуальность приобретают указанные проблемы в условиях, когда важная информация, в частности информация о технологии, проектирования или специфических характеристиках продукции должна быть доступна и

речь идет о ценовых взаимосвязях, это безразлично. Но кривая производного спроса для А больше не будет просто МЯв(п), как описано выше. Положение можно проиллюстрировать, рассмотрев эластичность кривой производного спроса на А. Из формулы, выведенной Алленом, имеем Еа = кАЕв + (1 - к^сг, Очевидно что любая отличная от нуля эластичность замены повышает эластичность кривой производного спроса и тем самым снижает «монопольную власть» сектора А. С учетом такого предостережения анализ можно продолжать исходя из прежних оснований.
Связи между ценообразованием в секторах являются не чем иным, как приложением теории олигополии. Единственно новым является акцент на последствия рыночной власти для последующих стадий процесса производства. Правда, введение монопсонической власти значительно расширяет проблему. Мы возвращаемся к предположению об отсутствии замены А другими ресурсами при производстве В; единицы каждого определены так, что одна и та же мера Q указывает рыночный выпуск как для А, так и для В. Мы определяем структуру спроса на ресурс А как и прежде: когда в секторе В п олигополистов, производный спрос будет Ра(С>) = МЯв(п) - св, а когда в секторе А т олигополистов, предельная воспринимаемая ими выручка равна МКЛ(т) = ММЯв(т) - св . Мы таюке вводим кривую средней выручки, АЯ(О), выше р(0). Это просто кривая рыночного спроса для выпуска В минус стоимость других ресурсов, се, на данной стадии производства АЩС)) = Рв(0) - Се . Для каждого уровня выпуска 0 это дает чистую выручку на единицу продукции, т. е. среднюю выручку на каждую единицу А, используемую в производстве.
Главные новшества в анализе касаются стороны предложения, где мы теперь предполагаем возрастающие затраты совокупного предложения. Они показаны на рис. 2 в виде монотонно возрастающих отраслевых кривых средних затрат (АС) и предельных затрат (МС). Мы вводим также воспринимаемые предельные затраты - функцию предельных затрат ММС(п),