Определение финансового состояния банковского сектора региона

• Автор: Комиссаров, Геннадий Петрович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 198 с.

Глава I. Исследование теоретических и методологических аспектов индикативного измерения состояния и развития национальной банковской системы
1.1. Состояние российской банковской системы и анализ динамики основных индикаторов развития банковского сектора Нижегородской области
1.2. Анализ современных рейтинговых методик анализа финансовой
устойчивости коммерческих банков
Глава II. Методы оценки состояния кредитных организаций на основе показателей финансовой устойчивости
2.1. Выбор и обоснование системы показателей оценки финансового состояния кредитных организаций
2.2. Методика оценки риска показателей системы мониторинга устойчивости банковского сектора
2.2.1. Понятие банковского риска и существующие методы его
оценки
2.2.2. Методический инструментарий оценки риска банковского
сектора
2.3. Метод определения совокупного нормированного показателя, рассчитанного с учетом показателей, входящих в систему критериев
оценки финансового состояния банковского сектора региона
2.4. Метод оценки финансовой прочности кредитных организаций на основе определения коэффициента финансовой маневренности
Глава III. Применение научных результатов определения устойчивости банковского сектора региона (на примере кредитных организаций Нижегородской области)
3.1. Определение риска показателей системы мониторинга банковского сектора
3.2. Определение совокупного нормированного показателя на основе коэффициентов, входящих в систему критериев мониторинга устойчивости банковского сектора (на примере Нижегородского
региона)
3.3. Оценка финансовой прочности кредитных организаций Нижегородского региона на основе определения коэффициента
финансовой маневренности
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Темпы развития банковского сектора России после кризиса 1998г. были весьма впечатляющими, несмотря на фактическое отсутствие каких-либо серьезных мер, направленных на его реформирование или реструктуризацию. Рост банковского сектора опережал рост ВВП. За период с 1998 по 2003гг. совокупный объем активов банковского сектора увеличился с 31,5% до 42,2% ВВП, капитал банков - с 4,8% до 6,1%, кредиты нефинансовому сектору- с 8,2% до 19,6%, а вклады населения - с 8% до 11,9%. Однако эти положительные тенденции были на некоторое время прерваны в первой половине 2004 г. ухудшением ликвидности банковского сектора и кризисом доверия. За 2005 год активы банковского сектора выросли на 36,6% (по сравнению с 27,4% в 2004 году). Темпы прироста капитала за этот же период составили 31,2% (16,2% в 2004 году). Объем кредитов, предоставленных российским нефинансовым организациям и физическим лицам, увеличился на 40,3% (в 2004 году — на 44,8%). Объем вкладов физических лиц вырос за год на 39,3% (в 2004 году — на 30,3%).
В результате в 2005 году увеличилось соотношение этих показателей с ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП увеличилось на 3,1 процентного пункта — до 45,1%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП — 5,7% — осталось практически на уровне 2004 года (5,6%). Отношение вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,1 процентного пункта— до 12,8%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП возросло на 2,3 процентного пункта — до 25,3%.
Основой роста активов банковского сектора в 2005 году, как и годом ранее, стало развитие кредитных операций. Объем кредитов реальному сектору экономики вырос на 30,5% (в 2004 году — на 39,0%). Их соотношение с ВВП увеличилось на 0,5 процентного пункта — до 19,0%, а доля в совокупных активах банковского сектора составила 42,2% (в 2004 году — 44,1%). Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос на 90,6% (в

на банковскую отрасль. Для повышения надежности расчета в таких моделях широко применяется разделение кредитных учреждений на однородные группы.
В таблице 1.4. приведены компоненты рейтинговой модели ОСС (прогнозирование банкротства или выживания)
Таблица 1.4.
! Предмет анализа Показатели Уровень риска
'Риск банковского 'портфеля Соотношение кредитов, просроченных на 90 и более дней, кредитов, на которые в настоящий момент не начисляются проценты, прочей недвижимости в собственности и активов банка Увеличивает
Неликвидность финансирования Увеличивает
Проблемность банка (результат рейтинга CAMELS, равный 3, 4 или 5) Увеличивает
Риск состояния банка Отношение доходов до уплаты процентов и налогов, разделенных на активы банка, к процентам по обязательствам, разделенным на обязательства банка Уменьшает
Отношение капитала к активам Уменьшает
Риск внешней среды Двухгодичный рост уровня безработицы в рыночной территории банка Увеличивает
Контролирующие переменные Размер банка (величина активов больше или меньше $ 500 млн.) -
Период, в течение которого проводился анализ банка -
Переключение Режима 1 (равна «1» на периоды, последующие реформе 1989 г.) -
Переключение Режима 2 (равна «1» на периоды, последующие реформе 1992 г.) -
Модели ожидаемых убытков
Для разработки эффективных моделей прогнозирования банкротства и выживания банков необходимо располагать обширными историческими данными по развитию банковской отрасли (включая статистику банкротств) в различных экономических условиях. Поскольку современная отечественная практика кредитно-финансовой деятельности насчитывает немного лет, при выборе подхода к моделированию вполне оправдано обращение к опыту Франции, где для прогнозирования динамики надежности банков применяется модель, позволяющая оценивать потенциальные будущие потери.
Система поддержки банковского анализа (БААВА) Французской банковской комиссии состоит из трех диагностических модулей. Первый