Многоуровневая система мониторинга и прогнозирования банковских рисков в Российской Федерации

• Автор: Аксюхина, Наталья Владимировна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Орел
• Количество страниц: 181 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Теоретическое обоснование необходимости мониторинга рисков и прогнозирования устойчивости банковской системы

1.1 Теория устойчивости и адаптация ее методов применительно к банковской системе

1.2 Определение роли системного информационного обмена в обеспечении процесса прогнозирования на основе концепции асимметричной информации
1.3 Методы оценки надежности контрагентов банка и сравнительный анализ способов обнаружения кредитных рисков
2. Организация процесса мониторинга и прогнозирования рисков с учетом современных тенденций на рынке банковского кредитования
2.1 Оценка и прогнозирования качества кредитного портфеля в системе мониторинга рисков
2.2 Использование скоринговых моделей в качестве инструмента прогнозирования рисков потребительского кредитования

2.3 Построение кредитных рейтингов и их интеграция в систему мониторинга рисков

3. Формирование многоуровневой системы мониторинга и прогнозирования банковских рисков в Российской Федерации
3.1 Становление системы кредитной информации в России и проблемы обеспечения ее функционирования с учетом зарубежного опыта
3.2 Создание многоуровневой системы бюро кредитных историй на основе информационного пула Банка России «Мониторинг нефинансовых предприятий»
3.3 Модернизация системы мониторинга кредитных историй и прогнозировании банковских рисков
Заключение
Список использованных источников
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время и в перспективе устойчивость развития и функционирования банковской системы становится одной из главных ее характеристик. Только устойчивая банковская система в долгосрочном плане может выполнять возложенные на нее задачи, с одной стороны, а с другой — служить определенной гарантией общей стабильности экономики. Кроме того, устойчивость банков является основным условием наращивания ими ресурсной базы. Высокая значимость участия банков в развитии эффективной экономики усиливает понимание банковского сообщества, что решающим фактором повышения и подержания конкурентоспособности каждого банка становится управление рисками.
Сегодня банки вынуждены работать в условиях абсолютно новых экономических реалий, задающих новые критерии для оценки их деятельности. Нормативно-закрепленные схемы анализа кредитных организаций становятся все менее эффективными, а выводы, опирающиеся на эти схемы, теряют свою точность. Вместе с тем, возросла актуальность масштабного регулирующего вмешательства в работу банков, прежде всего в целях снижения негативных последствий кризиса. При этом механизм такого вмешательства требует создания адекватных методов и инструментов, определяющих новые ориентиры в оценках работы банков. Оценка банка в конкурентной и неустойчивой рыночной среде является комплексным процессом. Оценка финансового состояния и устойчивости банка, как правило, концентрируется на анализе конкретных аспектов, таких как управление и контроль, профиль риска и управление риском, финансовая отчетность, структура и качество портфеля, политика и процедуры, человеческие ресурсы и информационный потенциал. Чтобы оценить будущий потенциал банка, диагностировать важнейшие проблемы и сформулировать эффективный и реализуемый курс действий необходимо использовать эффективные инструменты мониторинга рисков и прогнозирования конкретных показателей.

Актуальность развития институтов мониторинга банковских рисков обусловлена тем, что рыночные условия изменили отношение регулирующих органов к тому, как регулирование структуры портфеля и ряд других методов контроля влияют на стабильность финансовой системы. Например, требуя, чтобы в структуре портфелей определенную долю занимали ликвидные и/или низкорисковые активы, органы регулирования пытались смягчить негативное влияние банковской конкуренции на финансовую систему и/или повысить антикризисную устойчивость системы. Однако банки, располагая многими возможностями для инноваций, научились обходить регулирование и выбирать удобный для них профиль риска и доходности. Кроме того, необходимо учитывать, что различные сферы экономики, такие как, банковская система и реальный сектор, взаимодействуют друг с другом. Это иногда ведет к распространению негативных явлений из других сфер на банковскую систему. Поэтому важно, чтобы подходы к мониторингу и прогнозированию рисков были скоординированы с учетом внешних, факторов и направлены на снижение вероятности негативных последствий.
Повышение эффективности надзора за банковской системой выдвигает на первый план задачу поиска новых методов определения надежности кредитных организаций. При этом для органов надзора важно иметь представление не только о текущем финансовом положении банка, но и о вероятности устойчивого сохранения его в перспективе. Поэтому для оценки надежности банка необходимо осуществлять прогнозирование его будущего финансового положения с использованием данных, которые возможно получать в процессе функционирования централизованной системы сбора, обработки и анализа информации.
В качестве основы для формирования системы мониторинга и прогнозирования банковских рисков может являться действующая в настоящее время сеть бюро кредитных историй. Однако, по мнению представителей банковского сообщества, на практике не удалось сформировать единую систему бюро кредитных историй. Оказалось, что многие банки по ряду причин просто не заинтересованы в сотрудничестве с бюро кредитных историй, да и сами бюро не могут договориться между

развивающихся странах традиционно испытывали (и продолжают испытывать) трудности при получении средств для поддержания и развития своего бизнеса.
Вторая цель - использование государственными регулирующими структурами кредитной информации для анализа текущей экономической ситуации и составления прогнозов социально-экономического развития - в последние годы становится все более актуальной в странах с высоким уровнем развития финансовых рынков. Вопросы долгосрочной макроэкономической стабильности, устойчивости банковского сектора и предсказуемости бизнес -циклов требуют тщательного и всестороннего анализа таких макроэкономических агрегатов и параметров, как совокупное потребление и накопление, норма сбережения, инфляция, размеры потребительского долга и т.п. Данные, собираемые и распространяемые государственными агентствами и частными кредитными бюро, являются одними из основных источников для такого анализа [66, с. 14].
Третья цель проявляется в том, что большую группу получателей информации о платежеспособности образуют центральные банки и различные государственные инстанции, призванные следить за стабильным развитием финансовой системы в рамках национальных хозяйственных комплексов. В 1990-е гг. ключевая роль института кредитных справок в решении макроэкономических, общегосударственных задач получила признание практически во всех странах с развивающейся экономикой и формирующимися рыночными отношениями. Особенно активно начали создаваться государственные агентства кредитных записей в странах Латинской Америки с середины 1990-х гг., после того как финансовый кризис 1994 г. в Мексике выявил резко негативное влияние большого количества просроченных и «неработающих» займов на основные макроэкономические параметры, что в результате подорвало финансовую устойчивость национальной экономики. Поэтому регулирующие и надзорные органы соседних с Мексикой стран поспешили создать государственные (как правило, под эгидой центральных банков) агентства, занимающиеся сбором информации о больших по объему займах и их заемщиках, а также о тех