Управление рисками коммерческого банка на микро- и макроуровне

• Автор: Швецов, Алексей Михайлович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 169 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

1.1. Функциональный подход к исследованию системы банковских

РИСКОВ

1.2. Управление рисками в коммерческом банке

ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ РИСКОМ ПО ФАЗАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

2.1. Управление рисками на стадии экономического подъема

2.2. Специфика банковских рисков и управления ими в условиях кризисного и депрессионного состояния экономики
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
3.1. Снижение банковских рисков как синергетический эффект макроэкономической политики
3.2. Мониторинг эффективности управления банковскими рисками на микроуровне
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Специфика функционирования коммерческих банков обусловливает разнообразные виды рисков, возникновение которых нарушает равновесие в рамках банковской системы национальной и мировой экономики. Экономический кризис 2008 года, зародившийся в недрах банковской системы одной страны и за короткий период времени распространившийся по всему миру в различных формах, сферах деятельности и отраслях, наглядно показал «эффект мультипликатора» в отношении банковских рисков, а именно: во избежание наступления одних видов риска предпринимались меры, приводящие к другим рискам.
В период экономических кризисов всегда повышается вероятность наступления банковских рисков, однако она не исключается и на. этапе экономического подъема. Кроме того, в зависимости от фазы экономического цикла изменяется структура рисков, поэтому требуется адекватное управление рисками для каждой из них. Субъектами управления банковскими рисками являются коммерческие банки и регулирующие институты - Правительство РФ и Центральный банк России, формирующие конкурентную бизнес-среду в экономическом пространстве страны.
В российских коммерческих банках в последние годы уделяется большое внимание риск-менеджменту, разрабатываются и апробируются методики оценки риска, определяются факторы и внедряются меры, позволяющие его снизить. Но полностью предотвратить риски банки самостоятельно никогда не смогут, так как существенная доля рисков формируется на макроуровне. Правительство РФ и ЦБ России оказывают влияние на банковские риски в результате проведения антикризисных мер, кредитно-денежной и бюджетно-фискальной политики, используя мировой опыт регулирования данной сферы экономики и устраняя собственные ошибки, допущенные в период кризиса 1998 года. Формирование эффективной системы управления банковскими рисками в российской
экономике становится приоритетной задачей для государства и участников денежно-кредитного рынка с целью повысить устойчивость национальной банковской системы, что должно позитивно отразиться на кредитовании реального сектора экономики, развитии ипотеки и будет способствовать решению социально-экономических проблем.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего изучения системы управления банковскими рисками на макро- и микроуровне, ее особенностей на разных стадиях экономического цикла, что позволит, во-первых, раскрыть специфику управления рисками коммерческих банков, во-вторых, уточнить методические основы разработки и применения различных инструментов для управления рисками во время экономического подъема и экономического спада.
Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты управления банковскими рисками с разной степенью полноты затрагиваются в трудах зарубежных и российских ученых-экономистов и практикующих банкиров: С. Агаркова, В. Алексеевой, Т. Бартона,
С. Безродного, И. Гимади, X. Грюнинга, А. Гусева, Н. Довгий, О. Иванченко,
С. Кабушкина, П. Ковалева, Г. Коробовой, Л. Красавиной, М. Кричевского, И. Пашининой, И. Пашкиной, Дж. Пикфорда, Г. Попова, И. Скобелевой, Д. Суржко, М. Холодовой.
Различные аспекты экономического цикла рассматривались в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как В. Дементьев, Г. Зиганшин, П. Кругман, А. Кулигин, А. Полетаев, К. Рудый, Уэрта де Сото Хесус. Вопросам экономического подъема и экономического спада, а также антикризисной политике большое внимание уделено в работах А. Агеева, Е. Акимовой, А. Бажана, А. Беловой, Ш. Валитова, . В. Василенок, А. Воронцова, Э. Гасанова, С. Дрожжина, Н. Кузнецовой, В. Кулигина, Г. Попова, Дж. Сороса, Дж. Тобина.

I. Идентификация риска
Рассмотрим процесе идентификации кредитного риска, как наиболее существенного для коммерческого банка, в разрезе функции трансформации ресурсов. Идентифицировать кредитный риск возможно через определение источников неопределенности в кредитном процессе. На взгляд автора, процесс идентификации кредитных рисков можно систематизировать по ряду направлений. Покажем основные объекты идентификации кредитного риска в таблице 3 и определим методы управления ими.
Объекты идентификации кредитного риска
Таблица 3.
Риск/Объект идентификации Рыночные колебания цен и курсов валют Недостаточность залогового обеспечения Поставщики и потребители заемщика Микроэкономич еские проблемы заемщика
Риск контрагента Снижение цен на продукцию и услуги заемщика; разные валюты кредита и выручки Падение цены на залог; неликвидность залога; юридические риски оформления залога Срыв поставок, нарушения сбыта продукции/услуг заемщика Ошибки менеджмента, приведшие к ухудшению в делах заемщика
Расчетный риск Неполучение банком необходимых документов по залогу Неисполнение документарных либо расчетных обязательств со стороны заемщика
Риск предрасчетны й Целенаправленный срыв сделки заемщиком, необходимость поиска нового контрагента по кредиту
Источник: составлено автором Управление описанными в таблице объектами идентификации кредитного риска является ответственностью кредитного риск-менеджмента.