Механизм мониторинга и предупреждения банковских рисков в операциях с субъектами малого бизнеса

• Автор: Агаев, Эмин Гариб оглы
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 168 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. СУБЪЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Клиентская база коммерческих банков и ее роль в

формировании и реализации банковских рисков

1.2. Личностные и предпринимательские черты в деятельности

субъектов малого бизнеса как факторы банковских рисков

1.3. Специфика формирования и проявления рисков в работе

банков с субъектами малого бизнеса

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РОССИИ

2.1. Факторы и условия функционирования индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в современной России
2.2. Анализ деятельности индивидуального предпринимательства
и малого бизнеса в инновационных проектах
Глава 3. РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ БАНКОВСКОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ОПЕРАЦИЯХ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА
3.1. Совершенствование методик мониторинга и предупреждения банковских рисков в работе с индивидуальными
предпринимателями и предприятиями малого бизнеса
3.2. Методы экспертного анализа и оценки кредитоспособности субъектов малого бизнеса в управлении банковским кредитным риском
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования определяется тем, что кредитная система России активно модернизируется в посткризисный период, что сопровождается поиском новых, более адекватных и более эффективных форм взаимодействия банков с субъектами малого бизнеса, разработками и внедрением современных, в том числе инновационных, кредитных, инвестиционных, сберегательных и иных инструментов, повышающих функциональность и устойчивость отечественной банковской системы в целом и отдельных ее институтов.
В последнее время проявилась устойчивая востребованность все более полного удовлетворения потребностей носителей кредитного спроса и кредитного предложения, то есть контрагентов банков. В условиях объективной необходимости расширения ассортимента предлагаемых банковских услуг как способа все более полного удовлетворения потребностей и интересов клиентов в сложных современных условиях функционирования кредитного рынка возрастает количество рисков, которые принимают банки в контактах с различными видами контрагентов.
В современных условиях происходит увеличение и расширение, а также структуризация состава клиентуры банков. Последнее с большой вероятностью может привести к росту рисковой составляющей в деятельности российских банков, так как параметры входящих и исходящих денежных потоков у разных видов контрагентов могут значительно различаться.
В современной России высокую степень неопределенности и соответственно особую остроту и востребованность имеет проблема обнаружения, идентификации, оценки, минимизации и компенсации различных банковских рисков, которые формируются и реализуются при работе банков с субъектами малого бизнеса. Это предопределяет актуальность темы диссертационного исследования.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью:
- дальнейшего развития теории и методологии банковского риск-менеджмента;
- совершенствования структуризации клиентской базы коммерческих банков и расширения классификации банковских рисков за счет включения в нее рисков, инициируемых и принимаемых субъектами малого бизнеса;
- выявления специфики формирования и реализации, а также особенностей параметров денежных потоков субъектов малого бизнеса, их влиянии на виды и уровни банковских рисков;
- создания механизма ранней диагностики, своевременного выявления и идентификации банковских рисков в операциях с субъектами малого бизнеса;
- разработки методов экспертного анализа и оценки банковского кредитного риска в операциях с индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса.
Степень научной разработанности темы
Проблемы и перспективы разработки и использования в банковском менеджменте теории, методологии и инструментария риск-менеджмента активно изучаются отечественными и зарубежными учеными экономистами и банковскими специалистами-практиками. Об этом свидетельствует широкий спектр публикаций по управлению банковскими рисками.
В этой области необходимо отметить труды таких ученых и специалистов по менеджменту банковских рисков, как Альгин А.П., Богатырев В.И., Валенцева Н.И., Гамза В .А., Домащенко Д.В., Ивасенко А.Г., Кобушкин С.Н., Кавкин A.B., Ковалева А.М., Костерина Т.М., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Маршавина Л.Я., Никитина Т.В., Поморина М.А., Осипенко Т.В., Русанов Ю.Ю., Севрук В.Т., Слепов В.А., Соколинская Н.Э., Смулов А.М., Хоминич И.П. и других.

установки их денежных потоков и фондов денежных средств столь явно ориентированы на потребности населения, в первую очередь, на жизнеобеспечение, что ряд научных школ однозначно называют малые предприятия в составе персональных или социальных финансов16. Заметим, что в иерархии расходов малых предприятий возможны, конечно, сдвиги, когда расходы на предпринимательскую деятельность становятся важнее расходов на улучшение условий жизни и среды проживания (продажа или залог квартир, дач, машин, отказ от развлечений, дорогого отдыха и другого ради расширения или спасения бизнеса) однако базовая иерархия сохраняется. Расходы на жизнеобеспечение, являющиеся характерным признаком именно финансов населения всегда являются ведущим элементом по сравнению с расходами на предпринимательскую деятельность. По нашему мнению это позволяет рассматривать предприятия малого бизнеса в качестве специфического предпринимательского элемента по системе финансов населения. В определенной мере подтверждение и обоснование данного тезиса можно найти во всех вариациях структуризации финансов населения.
Так, организационная схема финансов населения выстраивается по принципу особенностей входящих и исходящих денежных потоков населения и ресурсов, их обеспечивающих. В этой схеме выделяются следующие институты индивидуальной предпринимательской деятельности:
- финансы личного товарного производства и услуг включают денежные потоки, и фонды денежных средств населения мотивацией которых служит предоставление и реализация на соответствующих рынках произведенных лично или в некоммерческих коллективах товаров и услуг;
16 Управление частным капиталом в системе социальных финансов / под ред. И.П. Хоминич. - М.: Финансы и статистика, 200В