Управление портфелями однородных ссуд в российских коммерческих банках

• Автор: Никитин, Кирилл Николаевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 149 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1. Теоретические основы управления портфелями однородных

ссуд в банке

1.1. Содержание и особенности портфельного подхода в управлении однородными ссудами

1.2. Принципы формирования и управления портфелями однородных ссуд

1.3. Система управления портфелями однородных ссуд в банке

Глава 2. Современное состояние и инструментарий управления

портфелями однородных ссуд в российских коммерческих банках

2.1. Общая характеристика состояния портфелей однородных ссуд отечественных банков

2.2. Кредитоспособность заемщиков по кредитам, включенным в портфели однородных ссуд, и способы ее оценки
2.3. Формирование резервов по портфелям однородных ссуд как основной инструмент портфельного управления
Глава 3. Совершенствование банковского управления портфелями
однородных ссуд
3.1. Развитие инструментария управления рисками портфелей однородных ссуд
3.2. Секьюритизация как направление совершенствования управления портфелями однородных ссуд банка
Заключение
Список использованных источников
Приложения

Введение
Актуальность темы диссертации. В последние годы в качестве самостоятельных объектов управления в кредитной сфере деятельности банков стали выделяться портфели однородных ссуд (ПОС), в которые группируются незначительные по размеру ссуды, выдаваемые на стандартизированных условиях и имеющие схожие характеристики кредитного риска. По данным Банка России, в 2012 году доля ссуд, сгруппированных в ПОС, в совокупном портфеле банков составляла 19,4%, а в сфере кредитования физических лиц -92,1%. Формирование таких портфелей позволяет банкам упростить и ускорить процесс банковского кредитования и оценивать риски не по каждому отдельно взятому кредиту, а на совокупной основе исходя из статистики поведения кредитов и потерь по ним.
Вместе с тем, именно в ПОС происходит и основное накопление рисков кредитования. Так, в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, доля просроченных ссуд за период с 1 ноября 2011 г. по 1 ноября 2012 г. увеличилась в 3,1 раза, в то время как рост просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков за тот же период составил 50%. Темпы прироста кредитов, предоставленных физическим лицам, за этот период были 42,7%, что почти в два раза выше темпов прироста всего совокупного портфеля. Все это говорит о необходимости совершенствования инструментария ПОС-управления в быстрорастущих и высокорискованных сегментах банковского кредитования.
Особенностью управления ПОС в российских коммерческих банках является также то, что в отношении одних портфелей (по ссудам физическим лицам и малому и среднему бизнесу) процедуры управления четко регламентированы, в отношении других (по корпоративным ссудам) определены Банком России лишь в общих чертах. Это предполагает наличие у банков собственных методик формирования ПОС, оценки присущих им рисков и выбора инструментов управления.
Следует принимать во внимание и тот факт, что документы Базельского комитета по банковскому надзору рассматривают ПОС в контексте моделирования кредитных потерь при установлении требований к достаточности банковского капитала. Необходимость консолидации должников банка по широкому кругу однородных пулов кредитов (корпоративных, суверенных, банковских, розничных и пр.) и их последующая оценка на базе репрезентативной выборки, продекларирована, в частности, требованиями Базеля II. Развивая и ужесточая требования к капитальной устойчивости банков, Базель III предлагает учитывать не только индивидуальные риски, свойственные портфелям банковских ссуд, но и риски общесистемного свойства. Это, в

свою очередь, предъявляет новые требования к инструментарию управления ПОС и предполагает дальнейшую разработку механизмов его реализации.
Острота существующих проблем в банковской практике, наличие нерешенных вопросов методического обеспечения банковского кредитного менеджмента и необходимость научного осмысления новых явлений в банковской деятельности делают тему управления ПОС коммерческих банков актуальной и значимой.
Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку исследуемых вопросов, связанных с рассмотрением различных аспектов сущности банковского кредита и кредитных операций, содержания рисков банковского кредитования, а также организации управления кредитным процессом в коммерческом банке, внес ряд видных отечественных ученых: Г.Н. Белоглазова, Н.И. Валенцева, B.C. Захаров, Г.Г. Коробова, А.М. Косой, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, И.Д. Мамонова, Ю.С. Масленченков, Р.Г. Ольхова, Г.С. Панова, B.C. Пашковский, М.А. Пессель, Ю.В. Рожков, Ю.Ю. Русанов, Н.Э. Соколинская, А.М. Тавасиев, В.М. Усоскин, М.М. Ямпольский и другие.
Помимо фундаментальных трудов, отдельные направления управления ПОС в коммерческих банках нашли отражение в работах ряда отечественных ученых-экономистов: М.Н. Бочарова, 3.Л. Гариповой, М.Н. Гололобовой, Т.А. Владимирова, Н.В. Довгого, В.А. Зинкевич, П.А. Иванищева, Л.В. Ильиной, Л.Г. Кравец, A.A. Лобанова, Ю.С. Мирошниченко, С.Р. Моисеева, Е.А.Нестеренко, М.А. Помориной, М.Я. Посадской,
А.Н. Предтеченского, О.И. Пятковского, П.А. Ракшина, А.Ю. Симановского, Е.Ю. Скрыпник, A.B. Сухова, М.Б. Тершуковой, И.Е. Тимошенко, Д.А.Трифонова, С.С. Турухина, К.В. Ускова и др.
Среди зарубежных исследователей следует отметить связанные с исследуемой проблематикой работы М. Альтмана, Л. Андерсена, К.Дж. Балтроп, Дж.К. Ван-Хорн, Т. Деглиша, Э. Дж. Долана, Н. де Корвальо, Т.К. Коха, Е. Крафта, Л. Ливена, Ф. де Льюиса, Д. Мак-Нотона, Э. Морсмана мл., Э. Рида, П.С. Роуза, Дж. Саурины, Я. Сидениуса, Д.Ф. Синки мл., С. Фроста, Д. Уильямса и др.
При всей глубине проработки общих вопросов кредитного менеджмента в банках исследования в области ПОС-управления имеют в большей степени прикладной характер и сводятся к описанию методических подходов к оценке рисков и моделированию потерь по ПОС, регламентов по формированию резервов по "портфельным" кредитам, методик оценки кредитоспособности заемщиков по ссудам, включенных в ПОС. В то же время, в теоретикометодологическом плане эти вопросы исследованы мало, что позволяет иметь лишь фрагментарное представление о содержании ПОС-управления, применяемом инструментарии и организации управления портфелями в ком-

Заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу

розничного
кредитования
Управление
ипотеки
Управление потребительского кредитования
Управление
автокредитова-

Управление
экспресс-
кредитов
Другие подразделения

Направление
каналов
продаж
| Блок маркетинга и образования продуктов
Стационарные Ы Управление отделения II разработки продуктов
Агенты
Управление
маркетинга
Карточки
Управление (планирования и
Дистанционное
обслуживание
мониторинга
продаж
Другие подразделения
Другие подраз-1 деления

Блок поддерж-1 ки розничного кредитования
Управление
андеррайтинга

Управление по работе с проблемными кредитами
Управление
посткредитного
обслуживания
| Другие подразделения
Г енеральная бухгалтерия
Управление
безопасности
банка
Управление по рискам

ІТ - управление
Филиал
Филиал
Филиал
Филиал
Филиал
Рис. 1. Организационная структура головного офиса по розничному
кредитованию
Блок розничного кредитования состоит из нескольких продуктовых управлений. Данное подразделение отвечает за организацию процесса продаж в филиалах, осуществляет контроль над четким исполнением процесса оформления кредитов в филиале, отслеживает исполнение обязательств и ролей подразделениями поддержки и каналов продаж по продуктовым направлениям, контролирует исполнение планов продаж в филиалах и отделениях, проводит работу по исключению проблем, мешающих развитию продаж. Ге-неральные менеджеры, которые возглавляют продуктовые подразделения, отвечают за появление конкурентоспособных продуктов, адекватных и рациональных технологий продаж, за наличие требуемого уровня рекламной поддержки, обучение персонала и решение всех технических вопросов, вызывающих замедление продаж по продукту.
Важным подразделением выступает подразделение по направлениям каналам продаж, функциональная ценность которого заключается в организа-