Развитие методов обеспечения экономической безопасности коммерческого банка

• Автор: Сивохин, Василий Евгеньевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 131 с. : ил.

Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические и организационные основы экономической безопасности банковского сектора Российской Федерации

1.1. Понятие экономической безопасности деятельности банка

1.2. Оценка Банком России уровня экономической безопасности российских банков

1.3. Роль методик Базельского комитета в управлении экономической безопасностью банковского сектора
Глава 2. Современные направления практической реализации управления экономической безопасностью

2.1. Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов

2.2. Управление мотивацией менеджмента с целью стимулирования поддержания экономической безопасности банка
2.3. Анализ перспективных форм банковского надзора в целях поддержания экономической безопасности банков

Глава 3. Формирование стратегии управления экономической безопасностью банка

3.1. Стресс-тестирование основных индикаторов экономической безопасности банковского сектора
3.2.Повышение уровня экономической безопасности на основе управления качеством банковской деятельности
Заключение
Библиографический список
Приложение

Введение
Актуальность темы диссертационного исследования
Формирование конкурентоспособного и устойчивого к различным потрясениям банковского сектора является одним из наиболее актуальных направлений развития экономики в России, в которой в настоящее время приоритетное внимание уделяется внедрению международных стандартов банковской деятельности (таких как, например, конвергенций Базельского Комитета по банковскому надзору и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), с целью поддержания финансовой устойчивости и экономической безопасности российских кредитных организаций как на внутреннем рынке, так и в масштабах мировой экономики.
В связи с активизацией и либерализацией мирового банковского рынка, а также глобализационными тенденциями, российские банки, как минимум для выживания и как максимум для эффективного развития, должны соответствовать международным требованиям, поскольку конкуренция (не только на международном уровне, но и в первую очередь, на отечественном) с иностранными банками, не только имеющими несоизмеримо больший опыт в банковском деле, но и располагающими существенными финансовыми активами материнских банков, весьма высока.
Следует отметить, что экономическая безопасность банковского сектора существенно пострадала в 2008г., в период мирового финансового кризиса, который Россия ощутила на себе во многом из-за ухудшения финансовой устойчивости национальных банков вследствие чрезмерно агрессивной кредитной политики.
В связи с этим особенно важную роль приобретает эффективная система банковского регулирования и надзора, призванная сглаживать возникающие рыночные диспропорции.

Несмотря на то, что многие десятилетия ряд ученых доказывали, что рынки должны быть полностью саморегулируемыми, практика функционирования рынка показала обратное. Например, несмотря на то, что каждый банк теоретически заинтересован поддерживать свою экономическую безопасность, наладить эффективную систему мотивации его менеджмента практически крайне сложно. Стремясь к получению максимальных премий и бонусов, руководство банков нередко идет на неоправданный риск, в том числе осуществляет крайне рискованные вложения, обещающие большую доходность, а также проводит сомнительные операции.
Таким образом, эффективная мотивация менеджмента является важнейшим элементом системы экономической безопасности кредитных организаций, на что в настоящее время направлено основное внимание мирового банковского сообщества.
Актуальность исследования возрастает в связи с тем, что с развитием инновационных технологий и методик банковского дела, ростом конкуренции в индустрии финансовых услуг, а также вследствие развития сети интернет и систем удаленного доступа, банковская деятельность существенным образом усложнилась. Кроме того расширение понятийного и терминологического аппарата в области поддержания экономической безопасности банковского сектора, внедрения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и рекомендаций Базельского комитета и ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, англ. Financial Action Task Force on Money Laundering «FATF») объективно формируют необходимость разработки новых принципов формирования миссии, стратегии и тактики коммерческого банка для его эффективного функционирования и поддержания экономической безопасности.
Существенные финансовые и человеческие ресурсы, которые тратятся коммерческими банками на поддержание своей экономической безопасности, не приносят должного эффекта вследствие их разрозненности и
продвинутого подхода банкам необходимо не только собрать данные о состоянии своих заемщиков за 3-5 прошедших лет, но и продемонстрировать надзорным органам надежность и стабильность своих рейтинговых оценок.
Инновация заключается в использовании рейтинговых оценок международных рейтинговых агентств, признанных надзорными органами стран.
У соглашения Базель II немало как сторонников, так и противников. Аргументы, которые свидетельствуют о положительном влиянии Базеля II на уровень экономической безопасности банковского сектора следующие:
- возможность использования внутренних рейтингов стимулирует банки к более качественному подходу к управлению своей деятельности, и в первую очередь - к управлению рисками. Вместе с тем, вызывает сомнение тот факт, что именно использование подхода Базельского комитета приведет к положительным результатам. Почему бы, например, не стимулировать альтернативные пути повышения экономической безопасности банков? Базель II ориентирован на оценку кредитных рисков, а кризис в 2008 году произошел из-за проблем с ликвидностью - к чему банки, внедряющие рекомендации Базельского комитета, оказались абсолютно неготовыми. Кроме того, внедрение рекомендаций Базельского комитета с целью уменьшения нормативных требований может стать самоцелью банков, в результате чего весь процесс станет формальным;
- ориентация на риск-ориентированные принципы банковского надзора. Автор разделяет этот подход и считает, что только качественный анализ деятельности коммерческих банков позволит регулятору контролировать ситуацию и в случае необходимости принимать те или иные обоснованные меры;
- экономия на размере капитала в случае признания разработанных методик регулятором. Данный факт не представляется столь очевидным, поскольку полученные результаты могут и не привести к снижению капитала. Кроме этого, затраты на внедрение Базельских рекомендаций