Обеспечение ликвидности коммерческих банков

• Автор: Лялькова, Елена Юрьевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Иваново
• Количество страниц: 198 с. : ил.

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические и методологические основы обеспечения ликвидности коммерческих банков

1.1. Исследование понятия «обеспечение ликвидности» коммерческих банков

1.2. Функции и принципы обеспечения ликвидности коммерческих банков

1.3. Методы обеспечения ликвидности коммерческих банков в российской и зарубежной практике
Глава 2. Оценка современной факторной среды обеспечения ликвидности коммерческих банков России

2.1. Анализ факторов и риски обеспечения ликвидности коммерческого банка

2.2. Инструментарий Банка России в обеспечении ликвидности коммерческих банков

2.3. Обоснование места и роли факторов регионального уровня в системе обеспечения ликвидности банков
Глава 3. Перспективные направления обеспечения ликвидности российских коммерческих банков
3.1. Совершенствование инструментария Банка России по дифференцированному предоставлению ликвидности для нивелирования различий в уровнях развития регионов
3.2. Социальная составляющая механизма формирования источников ресурсной базы ликвидности коммерческих банков с учетом развития фондового рынка.
3.3. Предложения по использованию системно-функционального подхода к обеспечению ликвидности коммерческих банков
Заключение
Список литературы
Приложения

Введение
В условиях системных экономических кризисов, негативно влиявших на развитие мировой и российской экономики, в последние десятилетия особо важную роль приобретают банковские структуры. При отсутствии необходимой степени адаптивности к быстро изменяющимся экономическим условиям внешней среды банки не способны своевременно предвидеть масштабы кризиса и принять соответствующие меры для поддержки их стабильного состояния. Особое значение в адаптации банков к кризисным явлениям имеют недостаточные эффективность и маневренность систем обеспечения их ликвидности, которая способна привести к снижению финансовой устойчивости всей банковской системы.
Для современной российской экономики проблема обеспечения ликвидности коммерческих банков особенно злободневна. Проблема банковской ликвидности, с точки зрения современных банковских систем, непосредственно связана с разработкой ключевых механизмов поддержки стабильного состояния банков и их развития. Нарушение функций и основных принципов ликвидности может привести к банкротству банка и дестабилизации банковской системы в целом, вызвав цепную реакцию проблем во всей экономике страны. Угроза несбалансированной ликвидности, являясь ее неотъемлемой чертой, может проявляться как в избытке поступающих в банки средств относительно спроса на них, так и, как в последние 2011-2013 гг., в их дефиците и быть следствием недостатков в ее обеспечении.
Развившаяся за прошедший век международная экономическая интеграция способствовала тому, что в современных условиях проблема может распространиться на значительную часть стран мира, как это было в период кризиса 2008-2009 гг., спровоцированный проблемами рынка ипотечного кредитования и развития системы секьюритизации активов под долги в США.
Для коммерческого банка проблема ликвидности отражает не только своевременное удовлетворение требований акционеров и кредиторов (вкладчиков) банка, но и соблюдение нормативов Банка России. Поддержание

ликвидности на достаточном уровне способствует достижению главной цели любого коммерческого банка - максимизации доходности при сохранении устойчивости банка. Поэтому обеспечение ликвидности банка выступает как особая качественная характеристика его финансовой устойчивости, позволяющая активно использовать ее показатели как центральным банкам, регулирующим деятельность банковской системы страны, так и рейтинговым агентствам для дифференциации банков по их финансовой устойчивости.
Современный этап развития российской банковской системы страны характеризуется нарастающим дефицитом ликвидности. Внедрение в этих условиях более жестких требований к ликвидности по показателям «Базель III», отягощается тем, что еще не решен ряд проблем, связанных с созданием эффективных систем ее обеспечения. Региональная банковская система страны представлена преимущественно малыми и средними банками, которые во многом по независимым от них причинам не готовы к преобразованиям и обречены на отзыв лицензий. Поэтому назрела необходимость развития такого механизма обеспечения ликвидности банков, в котором будет возможен более объективный учет усилий последних по поддержанию их ликвидности Банком России, получившим более широкие возможности как мегарегулятор.
В литературе до сих пор нет четкого определения понятия «обеспечение ликвидности», встречаются противоречия при характеристике функций и принципов ликвидности коммерческого банка, недостаточно учитываются изменения, произошедшие под влиянием развития интернет-технологий, специфики развития регионов и других явлений в факторной среде.
Многоаспектность, сложность и недостаточная глубина разработанности ряда теоретических и практических вопросов обеспечения ликвидности банков, их возросшая практическая значимость диктуют необходимость научного осмысления этого понятия и комплексного анализа сопровождающей его проблематики, что обусловило выбор темы, цели, задач и логики диссертационного исследования.
Различные аспекты ликвидности коммерческих банков исследованы в трудах

необходимость установления и сохранения отношений с держателями обязательств, может следовать принцип обеспечения ликвидности, трактуемый как необходимость соблюдения рыночных критериев построения взаимоотношений коммерческого банка со своими клиентами при формировании ресурсов и предоставлении ссуды банком. Во избежание кризиса ликвидности банк не должен ориентироваться на получение прибыли на любых условиях, обязательным требованием является учет в этом процессе и факторов риска, и элементов ликвидности. В частности на безответственность владельцев и менеджмента некоторых банков при принятии бизнес-решений, диктуемых погоней за краткосрочной прибылью в ущерб финансовой устойчивости, в качестве внутренние недостатки российского банковского, регулятор и Правительство РФ указывали еще в 2010 г., однако существенных изменений к настоящему времени не произошло [6]. Данные положения более детально рассматриваются в параграфе 2.1 диссертации.
В качестве ведущего принципа обеспечения ликвидности коммерческого банка необходимо также выделить принцип сохранения целостной и непротиворечивой системы управления уровнем ликвидности значительного числа структурных элементов банка (например, филиалов), что требует не только оперативного информационного учета, но и слаженного взаимодействия структур банка при управлении ликвидностью. Для обеспечения целостности процесса управления ликвидностью, включая сопровождающие ее риски, в содержании основной части принципов присутствует указание на то, что в каждом банке должна быть создана надежная система внутреннего контроля в целях соблюдения банком политики и процедур по управлению ликвидности, а также выявления недостатков или проблем, которые, в свою очередь должны быть своевременно и эффективно устранены менеджментом. Необходимость соблюдения этого принципа в практике современного банка обосновывается в параграфе 2.3 и в главе 3 диссертации.
Принципы, связанные с раскрытием и предоставлением банком достаточной, своевременной и объективной информации для широкой общественности и в надзорные органы, создают возможность для него противостоять различного рода