Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в период посткризисного развития

• Автор: Гребеник, Татьяна Викторовна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 223 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

1.1 Сущность и характеристика качества кредитного портфеля современного банка

1.2 Система управления качеством кредитного портфеля: характеристика, показатели, критерии и особенности эффективного управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка

1.3 Основные факторы, воздействующие на формирование кредитного

портфеля банка и его качество в посткризисный период

Выводы по первой главе

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

2.1 Зарубежный опыт управления качеством кредитного портфеля

2.2 Анализ и оценка качества кредитного портфеля в российской банковской системе
2.3 Особенности управления качеством кредитного портфеля в российских
коммерческих банках
Выводы по второй главе
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

3.1 Интегральная оценка качества кредитного портфеля и обоснование границ его расширения
3.2 Совершенствование порядка создания резервов на возможные потери по ссудам и организационной основы кредитного процесса как условия эффективного управления качеством кредитного портфеля в посткризисный период
3.3 Развитие методов оценки, оптимизации рисков и государственного регулирования кредитного портфеля банка с целью повышения его качества. 144 Выводы по третьей главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение А Модели оценки кредитоспособности заемщика
Приложение Б Управленческие решения о выборе подхода к оценке кредитного риска
Приложение В Классификация кредитоспособности заемщика
Приложение Г Оценка динамики развития заемщика
Приложение Д Рейтинг потока денежных средств
Приложение Е Оценка рыночных условий деятельности заемщика
Приложение Ж Кредитная политика ОАО "Сбербанк России"
Приложение И Структура депозитов юридических и физических лиц
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Развитие российской банковской системы в последние годы характеризуется периодическими кризисными явлениями, что требует учета последствий кризиса, оказывающих существенное влияние на условия экономической деятельности. Так, финансово-экономические кризисы (1998 г., 2008 г.) сопровождались такими негативными процессами, как девальвация национальной валюты, повышение процентных ставок, усиление инфляционных процессов, что обостряло проблемы российской экономики и ее банковского сектора.
При этом недостаточное внимание к проблеме качества кредитного портфеля банков сказывается как на возможностях банка по восстановлению его кредитной активности в посткризисный период, так и на сохранении устойчивых объемов кредитной деятельности при нарастании кризисных явлений, которые становятся характерной особенностью окончания периода посткризисного восстановления и развития российской экономики.
Так, с замедлением темпов экономического роста в еврозоне, введением в конце 2014 г. международных экономических санкций в отношении России и снижением цен на энергоносители ухудшились основные макроэкономические показатели развития экономики (по разным оценкам в текущем году падение ВВП может составить 4%-6%, а потери федерального бюджета - около 2,6 трлн. руб.). В результате темпы прироста кредитования нефинансовых организаций снизились до 12,7% по итогам 2013 г. по сравнению с 26,0% в 2011 г. и физических лиц (28,7% и 35,9% соответственно). Доля проблемных и безнадежных ссуд в их общем объеме выросла с 6,1% на начало 2013 г. до 6,7% к сентябрю 2014 г. Все это обуславливает потребность в исследованиях, направленных на улучшение качества кредитного портфеля банка в посткризисный период.
Эффективность управления зависит от грамотной организации процесса кредитования, где одновременно и системно учтены все воздействующие на

обеспечивающие финансовую устойчивость банка. Механизм управления качеством кредитного портфеля представлен на рисунке 2.
Рисунок 2 -Механизм управления качеством кредитного портфеля банка
Источник: составлено автором.
Основные этапы управления качеством кредитного портфеля банка представлены на рисунке 3.