Сбалансированная кредитная политика коммерческого банка и направления ее обеспечения

• Автор: Добрейкина, Екатерина Алексеевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 190 с. : ил.

Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические основы сбалансированной кредитной политики коммерческого банка
1.1. Сущность сбалансированной кредитной политики коммерческого банка
1.2. Критерии и показатели сбалансированности кредитной политики коммерческого банка
1.3. Виды сбалансированности кредитной политики коммерческого банка и методика их определения
Глава 2. Диагностика сбалансированности кредитной политики коммерческих банков
2.1. Анализ сбалансированности кредитной политики коммерческих банков
2.2. Проблемы обеспечения сбалансированной кредитной политики коммерческих банков
Глава 3. Направления обеспечения сбалансированной кредитной политики коммерческого банка
3.1. Формирование стратегии обеспечения сбалансированной кредитной политики коммерческого банка
3.2. Организационное и технологическое обеспечения сбалансированной кредитной политики коммерческого банка
3.3. Риск несбалансированности кредитной политики коммерческого банка: оценка и управление
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Введение
Увеличивающиеся из года в год объемы выданных российскими коммерческими банками кредитов и расширяющийся перечень предлагаемых ими кредитных продуктов не сопровождаются адекватными финансовыми результатами кредитной деятельности банков. В частности, за период 2001-2013 гг. объем просроченной задолженности в кредитном портфеле российских банков увеличился в 49,4 раза и составил на начало 2014 г. 1,45 трлн руб.
Ухудшение финансовых результатов деятельности коммерческих банков во многом связано с несбалансированным характером проводимой ими кредитной политики. Зачастую банки осуществляют высокорискованную кредитную политику и пренебрегают необходимостью балансирования (уравновешивания) основных показателей кредитной деятельности: спроса и предложения на кредитные ресурсы, сроков и сумм привлекаемых и размещаемых кредитных ресурсов, доходности и риска кредитных операций. Реализация высокорискованной и несбалансированной кредитной политики является одной из главных причин существенно возросшего в 2013-2014 гг. отзыва лицензий Банком России у коммерческих банков.
Сбалансированная кредитная политика обеспечивает стабильно положительные финансовые результаты деятельности банков, улучшение качества их кредитного портфеля, удовлетворение потребностей клиентов в кредитных ресурсах, во многом обусловливает стабильность банковской системы страны в целом. Именно поэтому осуществляемая коммерческими банками кредитная политика должна постоянно диагностироваться на сбалансированность как самими банками, так и Банком России, в кредитной политике банков должны быть реализованы новые подходы к обеспечению ее сбалансированности.
1 Сведения о размещенных и привлеченных средствах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 11Нр://се1Т.cbr.nl/statistics/7PrticH.sors (дата обращения 21.02.20 М).

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования определяется настоятельной необходимостью обоснования перспективных направлений обеспечения сбалансированной кредитной политики российских коммерческих банков.
Степень разработанности проблемы. Общетеоретические вопросы сущности, состава, принципов, целей, задач, направлений и эффективности кредитной политики коммерческого банка рассмотрены в работах P.C. Бевзенко, Т.Н. Белоглазовой, М.А. Бобрик, В.Г. Брюкова, Д.В. Буракова,
B.В. Витрянского, A.A. Вишневского, Е.М. Гринюка, С. А. Долговой,
J1.A. Злобиной, М.О. Клейменовой, ТО.И. Коробова, Г.Г. Коробовой, Т.М. Костериной, Л.П. Кроливецкой, H.H. Куницыной, В.В. Мануйленко,
C.А. Муратова, Е.А. Нестеренко, М.М. Новосельцевой, Т.С. Павленко, Е.А. Палеховой, Г.С. Пановой, Н.И. Парусимовой, Д.С. Пастушснко,
В.Г. Садкова, А.Г. Саркисянца, Н.П. Симаевой, Н.Э. Соколинской, K.P. Тагирбекова. Отдельные вопросы диагностики кредитной политики коммерческого банка затрагиваются в трудах Г.В. Антошиной, A.B. Гидуляна, Ю.В. Ефимовой, Д.И. Жилякова, В.Г. Зарецкой, Е.И. Нейман, A.B. Селезнева, A.B. Тютюнника, А.Н. Шаталова.
Ряд вопросов финансового равновесия коммерческих банков, сбалансированности их кредитного портфеля и кредитной политики рассматривается в работах Т.А. Гетман, Д.А. Гоголя, И.В. Лебедевой,
Т.С. Павленко, Т.В. Родичевой, А.И. Третьякова.
В трудах зарубежных ученых Б. Бернанке, К. Борио, М. Гертлера, Ф. Лова, К. Фурфпе, И. Цукамото, С. Ширацука исследуются кредитные
инструменты коммерческих банков развитых стран мира.
Проблемы формирования банковской стратегии и оценки рисков кредитной деятельности коммерческого банка исследованы в работах Т.Н. Белоглазовой, Е.М. Гринюка, В.А. Зинкевич, Г.Г. Коробовой, Л.П. Кроливецкой, В.В. Мануйленко, Е.А. Нестеренко, Г.С. Пановой,

Сбалансированность краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и депозитов определяется путем сравнения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных размещенных кредитов с привлеченными депозитами и межбанковскими кредитами.
При несбалансированности краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и депозитов должны пересматриваться установленные лимиты по срокам, которые определяют максимальную сумму денежных средств, привлекаемых либо размещаемых на конкретный срок. Возможно установление лимитов на конкретный бизнес или установление лимитов на инструменты этого бизнеса.
Размещенные и привлеченные ресурсы помимо кредитов и депозитов содержат и другие источники их формирования. В данной диссертационной работе мы исследуем кредитную политику на предмет ее сбалансированности.
Для нас важно дать качественную оценку сбалансированности размещенных кредитных ресурсов и источников их формирования и сравнить именно кредиты с депозитами по срокам, так как кредиты составляют большую долю всех размещенных средств коммерческого банка, а депозиты -большую часть всех привлеченных средств. Кроме того, для более точного сравнения источников размещенных и привлеченных средств необходимо к краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной ссудной задолженности банка добавить размещенные межбанковские кредиты и депозиты с разбивкой по срокам, а к краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным депозитам добавить привлеченные межбанковские кредиты и депозиты.
Процесс балансирования размещенных ссуд и межбанковских кредитов с привлеченными депозитами и межбанковскими кредитами по качественным критериям связан с необходимостью распределения ресурсов по активным операциям с учетом приоритетов банковской деятельности. Поэтому соблюдение «золотого банковского правила» обеспечивается путем поддержания динамического равновесия пассивов и активов с помощью постоянного замещения выбывших ресурсов новыми. В данном направлении