Инструментальные методы управления кредитными рисками регионального банка

• Автор: Абричкина, Галина Борисовна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Воронеж
• Количество страниц: 156 с.

1. Теоретические и методические основы управления кредитными рисками регионального банка
1.1. Региональный банк как оператор экономической политики региона
1.2. Сущность и проблематика управления кредитными рисками
1.3. Мониторинг кредитоспособности объектов кредитования в системе управления кредитными рисками
Выводы
2. Методические подходы к применению скоринг-системы с целью минимизации кредитного риска
2.1. Методы анализа финансово-экономического состояния предприятий-заемщиков
2.2. Скоринг как метод оценки кредитного риска
2.3. Построение структуры объектно-ориентированной базы данных на основе методов классификации заемщиков регионального банка
Выводы
3. Моделирование и алгоритмизация скоринг-анализа кредитоспособности на основе нейронных сетей и инструментальной системы
3.1. Нейронные сети как основа моделирования процесса скоринг-анализа
3.2. Оптимизация распределения кредита между несколькими клиентами в условиях ограниченного кредитного ресурса
3.3. Инструментальная система скоринг-анализа: обобщенный алгоритм функционирования, объектно-ориентированная база данных и графический интерфейс
3.4. Апробация инструментальной скоринг-системы в региональном банке
Выводы
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1. Документы, подтверждающие внедрение результатов
диссертационного исследования
Приложение 2. Исходный текст модуля управления распределением кредита

Актуальность темы.
Динамичность развития региона невозможна без наличия на его территории региональных банков, застрахованных от высокорискованных финансовых вложений, в том числе за счет создания систем, позволяющих адекватно оценивать потенциал кредитуемых предприятий и проектов. Большинство программ по развитию региона финансируется в настоящее время из местного бюджета с привлечением средств региональных банков. Эффективность проводимых в регионе мероприятий напрямую зависит от своевременного планового финансирования с последующим жестким мониторингом проектов и контролем промежуточных результатов. Данная функция под силу устойчивым региональным банкам, напрямую заинтересованным в наличии в регионе динамично развивающихся предприятий как своей потенциальной базы для реализации дальнейшей стратегии своего развития.
Вместе с тем, наличие в регионе устойчивых банков, осуществляющих помимо инвестирования в региональные программы пополнение оборотных средств предприятий, способствует повышению инвестиционной привлекательности региона в целом, укреплению финансового состояния предприятий и, как следствие, собираемости налоговых платежей. При управлении данными процессами главная задача - уменьшение рисков при взаимодействии предприятий и региональных банков.
Необходимость восполнения дефицита средств в хозяйственном обороте реального сектора экономики с помощью банковского кредита в условиях неустойчивого финансового состояния объектов кредитования представляется на современном этапе одной из ключевых проблем, успешное решение которой в значительной мере влияет на эффективность функционирования российской экономики в целом. В этой связи высокую актуальность приобретают вопросы

минимизации рисков, связанных с размещением или привлечением кредитных ресурсов.
Важным фактором принятия финансовых' решений является то, что кредитные риски, принимаемые на себя банками в процессе кредитования клиентов, напрямую связаны с рисками, которым подвергаются их клиенты. Существуют тесные причинные связи между кредитными рисками банков и финансовыми рисками их клиентов. Для развития любого региона минимизация рисков, возникающих в процессе деятельности предприятий, является одной из приоритетных задач, решение которой обеспечивает уровень его инвестиционной привлекательности и, как следствие, динамику его развития.
Совокупность факторов, обеспечивающих инвестиционную активность в регионе - близость к деловому центру России, огромный промышленный потенциал, высококвалифицированные кадровые ресурсы, благоприятная политическая обстановка, высокая динамичность развития малого предпринимательства и так далее, обязательно дополняется еще одним показателем - возможностью предприятий выбирать оптимальные для своего развития программы кредитования. Сочетание минимума риска и оптимального объема привлеченных кредитных ресурсов является основной задачей финансового менеджмента предприятия любой формы собственности.
Эффективность региональных программ по созданию благоприятных для предприятий условий доступа к кредитным ресурсам зависит от возможности предприятий, и, прежде всего малых, пользоваться инструментами по оценке собственной кредитоемкости и реальной потребности в кредитных ресурсах. Такие системы позволяют минимизировать кредитные риски предприятий и, как следствие, избегать угрозы банкротства региональным банком.
В мировой практике определились два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом: субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов; автоматизированные системы скоринга.

2. Должно быть равным соотношение между суммой денежных средств и дебиторской задолженности и краткосрочными обязательствами.
3. Должны быть уменьшены активы от 10 до 50% и затем вычислены два указанных соотношения [57].
Несоблюдение этих требований автоматически лишало предприятия возможности получения необходимого кредита в упомянутых финансовых институтах.
С течением времени финансовые институты, руководство предприятий и ученые пришли к выводу, что кредитоспособность компании зависит от ее индивидуальной финансовой политики, напрямую влияющей на ее состояние [73].
Таким образом, необходимость соотношения 2:1 была признана не такой уж обязательной, что благотворно сказалось на методике финансово-экономического состояния предприятий. Стало понятным, что один коэффициент, даже являясь очень важным, тем не менее, не сможет полностью охарактеризовать финансово-экономическое состояние предприятия.
2.1.2. Системы показателей оценки
Необходимо было разрабатывать и вводить в действие целостную систему финансовых показателей, позволяющих охарактеризовать состояние исследуемого предприятия с самых разных позиций. Данная точка зрения начинала преобладать с течением времени, и на первый план стали выдвигаться факторы, происходящие внутри хозяйства, т.е. стал доминировать внутренний анализ финансово-экономического состояния [35, 48].
Изучение экономической литературы показало, что на тот период времени имелось значительное количество разработок методологии оценки финансово-экономического состояния предприятий. К ним относились труды таких ученых как: Шлютер, Уолл, Блисс, Гильман, Линкольн, Герстенберг и другие [24, 57].