Управление экономическим риском предприятий на основе вероятностного подхода

• Автор: Леонова, Наталия Георгиевна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Хабаровск
• Количество страниц: 174 с. : ил.

Глава 1. Управление экономическим риском предприятия:

теоретические аспекты

1.1 Сущность и понятие экономического риска предприятия, его генезис

1.2 Характеристика факторов экономического риска предприятия

1.3 Этапы управления экономическим риском предприятия

Глава 2. Качественная и количественная оценка

экономического риска предприятия

2.1 Качественная оценка экономического риска предприятий

2.2 Экспертная оценка экономического риска с использованием

метода Дельфи

2.3 Количественная оценка экономического риска предприятия

Глава 3. Рекомендации по управлению экономическим риском предприятия
3.1 Разработка методики оценки экономического риска на предприятии
на основе вероятностного подхода
3.2 Формирование рекомендаций по выбору критерия построения
карты экономического риска на предприятии
3.3 Разработка рекомендаций по выбору метода воздействия
на уровень экономического риска
Заключение
Список литературы
Приложения

Современная экономическая ситуация в Российской Федерации характеризуется необходимостью решения сложной задачи создания условий, благоприятных для инвестирования и создания инновационной экономики. Сложность этой задачи требует проявления особого внимания к процессам внедрения и создания предприятиями эффективных систем управления риском.
По нашему мнению, из всего разнообразия видов рисков наибольшее влияние на конечный результат деятельности предприятия оказывает экономический риск, который можно определить как риск несовпадения фактического результата с целью, поставленной в процессе принятия управленческого решения. Повышение эффективности процесса управления риском на предприятии неразрывно связано с правильным выбором методики его идентификации и измерения.
Измерение экономического риска часто сводиться к решению многопараметрических задач в рамках регрессионного анализа, что осложняется неопределенностью выбора переменных, учитываемых при моделировании. Известно, что при усложнении регрессионного уравнения может возникнуть статистическая ошибка, кроме того, излишняя сложность обычно не находит применения в практической реальности. Поэтому считаем целесообразным для упрощения математической модели исключить, прежде всего, те факторы, которые показывают высокую степень взаимосвязи между собой. Исключить можно также те факторы, которые оказывают незначительное влияние на результирующий показатель.
Сложность проведения математического моделирования рисковых ситуаций приводит к возникновению в экономической литературе других методов и способов измерения риска, например, таких как экспертные оценки. Разнообразие методов и методик анализа риска, отличных от математического моделирования, сводится лишь к решению одной из составных задач идентификации факторов экономического риска. Соответственно, методы, отличные от математического

моделирования, могут являться только одним из этапов анализа экономического риска. Причинами этого является невозможность в процессе экспертной оценки количественно проанализировать основные характеристики экономического риска.
К основным признакам риска, прежде всего, отнесём его вероятностный характер, вытекающий из дефиниции. Соответственно, риск - это вероятностное событие, приводящее к возникновению неблагоприятных последствий. Исходя из сущности случайного события, можно утверждать, что риск носит вероятностный характер, а не неопределенный, поскольку неопределённость - это отсутствие какой-либо информации по событию.
Ко второму немаловажному признаку экономического риска относится степень его воздействия на деятельность предприятия, зависимая от субъективной оценки индивидуумом события. Субъективная оценка случайного события индивидуумом влияет на формирование целей предприятия, выбор метода оценки и дальнейшее принятие управленческих решений. Характеристика указывает на отсутствие свободы выбора в принятии решения по управлению риском и воздействие на него внешних факторов. Так, выбор предположительного исхода риска зависит от внешнего мнения, жизненных установок, формируемых извне.
Следовательно, эффективность и рациональность системы управления риском определяется отсутствием интерференции между субъективными оценками риска и его вероятностным характером. Поэтому дальнейшее решение о выборе метода оценки должно строиться с учетом применения вероятностного подхода к измерению информации.
В рамках этого подхода полагаем, что анализируемая система пребывает в каком либо состоянии с определенной долей вероятности. Вероятность пребывания изменяется в зависимости от изменения состояния системы. Например, количественное изменение фактора повлияет на изменение среды или самого экономического риска и соответственно изменит состояние системы риска. В результате поменяется итоговая вероятность риска. С определенной долей вероятности случайные события пересекутся в совместное событие

Предприятия как источник права и имущественный комплекс подразделяется на различные виды. К одному из видов относиться промышленное предприятие. Четкого определения данного термина законодательство РФ не дает. В международной конвенции № 89 «О ночном труде женщин в промышленности» промышленное предприятие определяется, как «предприятия, на которых предметы производятся, изменяются, очищаются, ремонтируются, украшаются, отделываются, подготавливаются к продаже, разрушаются или уничтожаются или на которых материалы трансформируются, включая судостроительные предприятия и предприятия по производству, трансформации и передаче электроэнергии или двигательной силы любого вида».1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и сборником Федеральной службы государственной статистики, промышленность в РФ охватывает следующие сферы деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Поэтому, полагаем, что в рамках проводимого исследования и данной главы проведем анализ экономического риска предприятия и его факторов, выше названных трех сфер деятельности, на примере Хабаровского края РФ
В первой главе было отмечено, что на вероятностное пространство экономического риска влияют метаморфозы его факторов. Их выявление, как мы полагаем, основано на проведении двух фаз оценки факторов риска -качественного и количественного. Количественная оценка - это исчисление размера риска с использованием различных методик. Качественный анализ — это анализ, оценивающий состав и структуру риска. Схематично процесс измерения риска представлен на рисунке 7. Дифференциация понятий «анализ» и «оценка» в данном контексте подразумевает следующее: анализ входит в оценку. Анализ -это идентификация факторов экономического риска, оценка - измерение структурных характеристик риска при помощи вероятностного подхода.
1 Конвенция N 89 Международной организации труда «О ночном труде женщин в промышленности». 1948. стЛ.
2 иИл йцп:/Ауууу.ек5.ги/Ьес1/гее1Л310 48ЛззУУУ.ехе/31е/сЮ1/рге<11Цт