Автоматизированные системы управления финансовыми потоками предприятий с использованием обратных связей

• Автор: Вейс, Александр Александрович
• Шифр специальности: 05.13.01
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 120 с. : 1 ил.

Оглавление
Введение

Г лава 1. Анализ и синтез корпоративных структур

1.1. Объект и задачи управления

1.2. Основные принципы и этапы создания системы управления по конечному финансовому результату

1.3. Общая схема процесса управления по конечному финансовому результату

1.4. Формирование системы поддержки принятий управленческих решений управления финансовыми потоками группы предприятий
1.5. Анализ существующих систем поддержки принятия решений управления финансовыми потоками группы предприятий Выводы по главе

Глава 2. Оптимизация финансовых потоком

2.1. Заданные потоки поступлений и платежей. Интервальные ограничения на сроки поступления платежей

2.2. Серийное циклическое производство Выводы по главе

Глава 3. Построение модели и алгоритма решения задачи оптимизации финансовых потоков
3.1. Модель и алгоритм минимизации затрат на достижение безубыточности и платежеспособности
3.2. Моделирование финансовых потоков при циклическом производстве
3.3. Алгоритмы оптимизации финансовых потоков циклического производства
3.4. Алгоритмы анализа финансовых результатов комплекса операций
Выводы по главе
Глава 4. Конкурсные механизмы управления корпоративной структурой
4.1. Механизмы внутреннего кредитования
4.1.1. Конкурсные механизмы финансирования проектов
4.1.2. Механизм внутреннего кредитования
4.1.3. Вероятностный случай
4.2. Внутренний кредит с гибкими ставками
4.3. Механизмы совместного финансирования
4.4. Механизмы управления в сетевых структурах
4.4.1. Модель внутренних цен
4.4.2. Модель мультиагентной системы
Выводы по главе
Глава 5. Практическое использование моделей и методов корпоративного управления
5.1. Область применения и полученные результаты
5.2. Технология реформирования и реструктуризации
Выводы по главе
Заключение
Библиографический список
Приложение 1: Акт внедрения на ОАО «Самарский жиркомбинат» Приложение 2: Акт внедрения на ООО «УКМП Группы СОК»

Введение
Возможности конкурентоспособного развития большинства российских промышленных предприятий связаны, в частности, со следующими проблемами [7,37]:
1. большинство предприятий (более 60%) находятся в зоне банкротства, нестабильны, имеют низкую финансовую эффективность и, как следствие, - низкую инвестиционную привлекательность;.
2. существует возможность- вытеснения отечественных: товаров импортными в связи с. ростом; цен на российские товары, вступлением: России; в ВТО, низким темпом создания и вывода на рынок новой конкурентоспособной отечественной продукции;
3. имеется высокий- износ (более: 70%) оборудования, который при сложившимся.отставании в техперевооружении может в ближайшие 3-4 года привести к потере конкурентоспособности.
Анализ: показывает, что российские предприятия располагают значительным инвестиционным- потенциалом » для, решения' указанных, проблем достаточно повышения- за 1,5-2 года; финансовых результатов (выручки, прибыли- и» т.д.) предприятия в полтора-два раза [1]. Таким; образом, возникает задача существенного улучшения финансовых результатов российских предприятий.
Также для решения такой задачи часто- проводят капитализацию финансов, связанную с объединением предприятий, как .в технологические цепочки, так и просто nos факту единого собственника (группы собственников). В связи: с этим; возникает проблема управления финансовыми: потоками; этих групп предприятий; а; именно; построение единой системы управления- финансовыми потоками группы предприятий [8]-
Управлять крупнейшими: из образовавшихся за-; последние годы, группами предприятий сложно сразу по пяти; причинам: во-первых, из-за. масштаба финансовых потоков; во-вторых, ввиду разнородности объектов управления; в-третьих, в силу несвязанности этих объектов между собой; в-четвертых, отсутствует централизованный механизм, финансирования- такой группы, а значительная часть этих объектов сохраняет менталитет получения дешевых государственных денег; наконец, внутри группы не существует
Глава 2. Оптимизация финансовых потоков 2.1.3аданпые потоки поступлений и платежей. Интервальные ограничения па сроки поступления платежей
Пусть для 1-го АЭ потоки поступлений Ц1) и платежей СфЦ, 1=1,2
В случае если поток наличия СГЦф при заданных поступлениях и платежах бездефицитен, то есть СГ,(ф>0 УЧе[0,Т], задачи выбора (принятия решения) не возникает. Если существует хотя бы один период 1е[0,Т] такой, что СР,(1)<0, то есть поток СР,(ф нереализуем, то возникает следующая задача.
Задача 1. Выбор варианта взятия и возврата заемных средств.
Пусть, заданы плановый период [0,Т], потоки поступлений {1,(0} и платежей {С,(ф} У1е[0,Т], возможность привлечения заемных средств 5(1) по цене к(р) с возвратом в пределах планового периода. Требуется выбрать вариант (8;*(1)} взятия заемных средств и платежей {СБ,*((:)} по их возврату и оплате процентов, минимизирующий суммарный объем 8АфТ)’ заемных средств или суммарные платежи ЛСБАфТ) по обслуживанию заемных средств.
Целевая функция (2.2) соответствует максимизации дохода, условие
(2.1) УД(0= !>’,(/)-» пип;
(2.2) СУД (/)= У'СУЦ/) —> тт;
, хеА0

(2.1) - минимизации риска невозврата займов и максимизации
коэффициентов ликвидности, автономности и финансовой устойчивости.
При следующих условиях, определяющих множество х°, допустимых значений х={8,(1);С8,(1:)}:
(2.3) РР,(0=СТ(0 + £[(/,(т)-С,(г))+(У((г)-СУ((г))]>0.УГ€[о,Г];
(2.4)СУ,(0
У,(0(0£Ш-СУ,(г))
(2.5) У,(г)>0, СУ,ф)>0, V/ е [О, Г]