Оптимизация управления формированием кредитного портфеля банка

• Автор: Пуртиков, Владимир Александрович
• Шифр специальности: 05.13.01
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Красноярск
• Количество страниц: 148 с.

Оглавление
Введение
1. Анализ проблемы и постановка задачи
1.1. Анализ процесса формирования кредитного портфеля банка
1.2. Анализ и формализация основных элементов процесса управления формированием кредитного портфеля банка
1.2.1. Кредитные заявки. Кредитный портфель
1.2.2. Источники кредитных операций (свободные кредитные ресурсы)
1.2.3. Временная структура активов-пассивов банка. Ликвидность
1.2.4. Варианты выбора оптимальных кредитных проектов в зависимости от согласованности временной структуры активов-пассивов банка
1.2.5. Проверка кредитных заявок на удовлетворение предъявляемым к ним требованиям
1.3. Обзор существующих подходов к решению проблемы
1.3.1. Модель пассивной эволюции
1.3.2. Моделирование кредитного риска
1.3.3. Портфельная теория Марковица
1.4. Выводы
2. Формализация процесса формирования кредитного портфеля банка
2.1. Определение объема свободных кредитных ресурсов банка на основе нормативов ликвидности
2.2. Определение временной структуры кредитных заявок
2.3. Построение системы ограничений первичного отбора кредитных заявок
2.4. Стратегии приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду
2.5. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая первую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду
2.5.1. Временная структура, построенная с учетом прогнозируемых сроков возврата активов и пассивов
2.5.1.1. Несогласованная временная структура активов-пассивов
2.5.1.2. Согласованная временная структура активов-пассивов
2.5.2. Временная структура активов-пассивов, построенная на основе сроков договоров на привлечение и размещения средств
2.5.2.1. Несогласованная временная структура активов-пассивов
2.5.2.2. Согласованная временная структура активов-пассивов
2.5.3.Последовательность выбора временных интервалов при формировании кредитного портфеля
2.5.4. Алгоритм предварительного перераспределения свободных кредитных ресурсов
2.5.5. Нахождение оптимального набора кредитных заявок для одного временного интервала
2.6. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая вторую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду
2.6.1. Алгоритм предварительного перераспределения свободных кредитных ресурсов
2.6.2. Нахождение оптимального набора кредитных заявок для всей временной структуры активов-пассивов
2.7. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая третью стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду
2.8. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая четвертую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду
2.9. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая пятую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду
2.10. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая шестую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду
2.11. Ценообразование на базе риска невозврата
2.12. Выводы
3. Выбор алгоритма нахождения оптимального набора кредитных заявок
3.1. Метод полного перебора

Распределение по временным интервалам пассивов (источников кредитных ресурсов) с учетом стабильности ресурсной базы, определения объемов средств “до востребования” которые могут быть размещены на конкретные сроки без снижения ликвидности баланса банка. После чего специалисты банка определяют наиболее необеспеченные временные интервалы ликвидными активами (интервалы с “разрывом” ликвидности). При наличии такой подготовленной временной структуры активов-пассивов, возможно ставить перед собой цель достижения равенства активов-пассивов в каждом временном интервале.
2. Второй вид срочной структуры активов-пассивов более распространен и является одной из основных форм финансовой отчетности каждого коммерческого банка [80]. Этот вид структуры отличается от первой тем, что размещение активов и пассивов по временным интервалам производится только согласно сроков оговоренными с клиентами банка как на привлечение средств, так и на размещение. Требование соблюдения строгого равенства активов и пассивов в каждом временном интервале данного вида срочной структуры активов-пассивов практически невозможно, а также не целесообразно. Это объясняется тем, что по истечении срока возврата привлеченных банком средств (например на основе договора банковского вклада) их часть не востребуется кредиторами банка (вкладчиками), а продляется на новый срок, либо востребуются через несколько дней по истечении оговоренной договором даты. Это пример так называемых срочных пассивов, т.е. тех, что привлечены банком на конкретно оговоренный срок. Большая же часть средств, которыми располагает банк, не имеют конкретно оговоренных сроков возврата, являясь средствами до востребования (остатки на счетах клиентов). Эти средства постоянно находятся в движении. Со счетов клиентов идет списание средств (клиенты банка проводят свои платежи), а также происходит и обратный процесс - на счета клиентов из других банков