Методика оценки рисков эмитента в платёжной системе банковских карт с использованием мониторинга транзакций

• Автор: Кузин, Максим Витальевич
• Шифр специальности: 05.13.19
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 149 с. : ил.

Содержание
Введение.

1. Анализ рисков эмитента в ПСБК.

1.1. Платежные системы на основе банковских карт.

1.2. Платжные карты в мире.

1.3. Банковские карты в России

1.4. Проблема обеспечения безопасности ПСБК.

1.5. Мошенничество с банковскими картами

1.6. Постановка задачи мониторинга транзакций.

1.7. Выводы по главе 1

2. Задачи мониторинга транзакций в ПСБК.

2.1. Мониторинг транзакций
2.2. Классификация СМТ
2.3. Данные в транзакции
2.4. Обязательные критерии мониторинга со стороны МПС.
2.5. Санкции МПС за несоответствие требованиям по противодействию мошенничеству.
2.6. Проблема принятия решений
2.7. Особенности мониторинга некоторых операций.
2.8. Основные коммерческие СМТ
2.9. Инициативы в области мониторинга
2 Выводы по главе 2.
3. Формализация задачи количественной оценки риска
3.1. Методы оценки рисков.
3.2. Существующие подходы к оценке риска
3.3. Оценка рисков в ПСБК.
3.4. днаграмма БД мошеннических операций
3.5. Выводы по главе 3
4. Методика количественной оценки рисков эмитента в ПСБК
4.1. Расчт интервальных показателей но мошенничеству.
4.2. Исходные предположения.
4.3. Расчт вероятностей
4.4. Расчт рисков.
4.5. Методика оценки риска но эмиссии
4.6. Выводы по главе 4.
5. Разработка и эксплуатация СМТ.
5.1. Технические требования к СМТ .
5.2. Общее описание системы
5.3. Серверная часть .
5.4. Клиентская часть
5.5. Эксплуатация .
5.6. Примеры мониторинга операций
5.7. Выводы по главе 5.
Заключение.
Список использованных источников


Клиент совершает операции с использованием расчётных карт, кредитных карт по банковскому счёту (счёт физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счёта, предусматривающего совершение операций с использованием расчётных карт, кредитных карт, заключаемого в соответствии с требованиями законодательства РФ (договор банковского счёта). РФ на территории РФ. РФ. Клиент - физическое лицо может осуществлять с использованием расчётных карт, кредитных карт указанные операции по банковским счетам, открытым в валюте РФ, и (или) по банковским счетам, открытым в иностранной валюте. Основанием для составления расчётных и иных документов для отражения сумм операций, совершаемых с использованием платёжных карт, в бухгалтерском учете участников расчётов является реестр платежей или электронный журнал [2]. Электронный журнал - документ или совокупность документов в электронной форме, сформированные за определённый период времени при совершении операций с использованием банкомата и (или) электронного терминала. Списание или зачисление денежных средств по операциям, совершаемым с использованием платёжных карт, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления в кредитную организацию реестра платежей или электронного журнала. При совершении операций с использованием платёжной карты составляются документы на бумажном носителе и (или) в электронной форме (документ по операциям с использованием платёжной карты). Документ но операциям с использованием платёжной карты является основанием для осуществления расчётов по указанным операциям и (или) служит подтверждением их совершения. При составлении документа по операциям с использованием платёжной карты могут использоваться АСП. Использование АСП кредитными организациями и клиентами осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором между кредитной организацией и клиентом. Документ по операциям с использованием платёжной карты должен содержать следующие обязательные реквизиты [2]: идентификатор банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием платёжных карг; вид операции; дату совершения операции; сумму операции; валюту операции; сумму комиссии (если имеет место); код авторизации; реквизиты платежной карты. Документ по операциям с использованием платёжной карты па бумажном носителе дополнительно должен содержать подпись держателя платёжной карты и подпись кассира при его составлении в помещении для совершения операций с ценностями кредитной организации и её структурных подразделений, а также в организации и её структурных подразделениях, осуществляющих операции по приёму или выдаче наличных денежных средств с использованием платёжных карт в случаях, предусмотренных законодательством РФ (пункт выдачи наличных - ПВН). Обязательные реквизиты документа по операциям с использованием платёжной карты должны содержать признаки, позволяющие достоверно установить соответствие между реквизитами платёжной карты и соответствующим счётом физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также между идентификаторами организаций торговли (услуг), ПВН, банкоматов и банковскими счетами организаций торговли (услуг), ПВН, банкоматов. Платёжная система (ПС) представляет собой ассоциацию банков, называемых банками-участниками этой платёжной системы, подчиняющихся единым правилам, называемым правилами ПС (рис. Банк, присоединяясь к ассоциации, тем самым подтверждает свою готовность следовать установленным правилам. Эти правила определяют технические, юридические, организационные и финансовые аспекты функционирования банка в системе безналичных расчётов. Признание банком правил ПС фиксируется в его договоре вступления в ПС и является основой для взаимного доверия между неизвестными друг другу банками при организации ими безналичных расчётов для своих клиентов. Контроль выполнения правил всеми участниками ПС производится исполнительным органом-администратором ПС [5-7]. ПС является также гарантом выполнения расчётов между банками-участниками, тем самым поддерживается доверие банков к идее ПС, в основе которой лежит уверенность банка, обслуживающего торговую точку, в получении денежного возмещения от банка клиента, совершившего в торговой точке операцию с использованием платёжной карты. Рис.