Метод взвешенного скользящего среднего и математическая модель "японских свечек" в условиях фондового рынка и их применение для его анализа

• Автор: Валеев, Рустам Тагирович
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Томск
• Количество страниц: 113 с. : ил

1.1 .Постановка задачи

1.2.Метод взвешенного скользящего среднего при постоянной ширине окна по времени

1.2.1. Отсутствие краевых эффектов

1.2.2. Краевые эффекты

1.3. Метод взвешенного скользящего среднего при выделении скользящего окна по числу измерений и расстояний по времени между ними

1.3.1. Отсутствие краевых эффектов

1.3.2. Краевые эффекты

1.4. Метод взвешенного скользящего среднего при выделении скользящего

окна по числу измерений и обработке данных с учетом только их номеров

1.4.1. Отсутствие краевых эффектов

1.4.2. Краевые эффекты

1.5. Имитационное моделирование
Резюме
Глава 2. Расчет характеристик японских свечек в модели изменения цен Самуэльсона
2.1. Описание модели
2.2. Основное уравнение
2.3. Стандартизация уравнения и его решение
2.4. Определение совместной плотности вероятностей величин
Аи АА
Резюме
Г лава 3. Оценка параметров модели изменения цен Самуэльсона по японским свечкам
3.1. Оценка параметров и и т по методу максимального правдоподобия
3.2. Точное распределение
3.3. Корректировка оценок и вычисление их характеристик
3.4. Сходимость оценок почти наверное
3.5. Асимптотическая нормальность оценок
3.6. Доверительные интервалы для неизвестных параметров
3.7. Проверка гипотез о параметрах
3.8.роверка гипотез о равенсгве параметров т
3.9. Проверка гипотезы т, т, а щ ц,
3 Проверка гипотезы ц, р
Резюме
Глава 4. Расчет вероятностных характеристик фигур японских свечек
4.1.1 остановка задачи
4.2. Фигура разрыв
4.2.1. Основное уравнение
4.3. Фигура покрытое облако v
4.3.1. Основное уравнение
4.4. Фигура харами i
4.4.1. Основное уравнение
Резюме
Глава 5. Программная реализация. Результаты имитационного
моделирования
5.1. Системные требования
5.2. Инсталляция и запуск программы
5.3. Описание констант, переменных и процедур, использованных в программе
5.4. Общая характеристика пршраммы. Описание и программная реализация алгоритмов вычислений
5.5.Апробация про1раммы .
5.6. Результаты имитационною моделирования
Резюме
Заключение
Литература


Глава 1. Глава 2. Г лава 3. Оценка параметров и и т по методу максимального правдоподобия
3. Глава 4. Глава 5. Программная реализация. Общая характеристика пршраммы. Апробация про1раммы . Условие несмещенности оценок а и я, позволила получить ограничения, соответственно
гргсг 0. Г, к,
при оценке параметра а0 и
2ф2г 1 0, для 5 0,2,3. На основе этого, автор смог получить систему, однозначно определяющую все коэффициенты 2г весовой функции фг в зависимости от степени полинома, описывающего тренд. Задав степень полинома не выше третьего порядка, автор получил оценки искомых коэффициентов Х2,, и, соответственно, оценки функции н сс производной в произвольный момент времени. Вторая глава посвящена расчету вероятностных характеристик японской свечи. Японская свеча характеризуется величинами Н,, Ипп и Иая. Цель главы найти совместную плотность вероятностей рЬп . ЛРГ,ЛГ указанных выше величин, а также рК,у . И. и рК,т, ,И, . Задача была рассмотрена и решена в модели изменения цен Самуэльсона . I, если х. В. i . РВ,тРА,т0. С 1, если . Получившееся уравнение было рсчпено стандартным методом решения дифференциальных уравнений параболического типа в полосе.