Модели управления инвестиционными потоками в региональной социально-экономической системе

• Автор: Афанасьев, Виталий Юрьевич
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Уфа
• Количество страниц: 174 с. : ил

Содержание
ВВЕДЕНИЕ

1 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОШ1ЫМИ ПОТОКАМИ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

1.1 Особенности инвестиционных процессов в регионах Российской Федерации

1.1.1 Тенденции и условия инвестиционной деятельности в региональных социальноэкономических системах

1.1.2 Перспективы развития инвестиционного процесса в регионах

России

1.2 Анализ моделей и методов оценки инвестиционных характеристик регионов

1.3 Обзор методов оценки эффективности инвестиционных проектов

1.3.1 Сравнение показателей эффективности проекта. Особенности

оценки альтернативных проектов

1.4 Цели и задачи
Выводы к первой главе
2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
2.1 Разработка теоретикомножественных моделей объектов управления
2.2 Инвестиционный потенциал региончьной социальноэкономической системы
2.3 Инвестиционные потоки на предприятии
2.3.1 Структура и характеристики инвестиций на предприятии
2.3.2 Источники финансирования инвестиций на предприятии
2.4 Оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом стратегии инвестора
Выводы по второй главе
3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ
3.1 Разработка теоретикомножественных моделей системы управления
3.2 Интеллектуальная технология оценки инвестиционной привлекательности региона
3.2.1 Прогнозирование инвестиционного потенциала с использованием нейронной сети
3.2.2 Оценка инвестиционной привлекательности регионов с использованием нечетких функций
3.3 Динамическая модель управления инвестиционными потоками на предприятии
3.3.1 Модель определения доли собственных инвестиций в чистой прибыли в зависимости от стратегии инвестора
3.3.2 Модель формирования и распределения инвестиционного потока
3.4 Динамическая модель инвестиционного развития региона
3.5 Разработка алгоритма построения нечетких функций принадлежности
с учетом значимости ситуаций
3.5.1 Исследование влияния вида и параметров функции принадлежности
на результаты принятия решений
3.5.2 Исследование влияния параметров термов на процесс поддержки принятия решений
3.5.3 Степень значимости ситуаций
Выводы по третьей главе
4 ИНФОРМАЦИО II1АЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ
4.1 Разработка нейросстевой информационной системы прогнозирования инвестиционного потенциала региона
4.2 Применение нейросетевой системы для оценки и прогнозирования инвестиционного потенциала РБ
4.3 Информационная система многокритериальной оценки альтернативных инвестиционных проектов с учетом стратегии инвестора
4.4 Применение системы многокритериальной оценки инвестиционных проектов с учетом региональных особенностей и стратегии инвестора
4.5 Реализация динамических моделей управления инвестиционным развитием в Республике Башкортостан, России и Португалии
4.6 Применение динамической модели инвестиционных потоков предприятия
Выводы по четвертой главе
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Список литературы


Перспективы динамического развития отечественной экономики во многом определяются состоянием и тенденциями инвестиционной привлекательности ее регионов . Региональные оценки состояния и тенденций инвестиционной привлекательности определяются соотношением показателей инвестиционного потенциала и риска регионов России. Обе эти оценки комплексные. Подробно категории инвестиционной привлекательности, потенциала, риска рассмотрены в п. По оценкам тенденций инвестиционной привлекательности регионов можно оценивать перспективы преодоления общего инвестиционного кризиса в стране, выхода на этап ее динамического развития , . Нынешнее состояние инвестиционных процессов в регионах России отражает общее положение инвестиционного кризиса. При этом на общем фоне выделяются зоны его условного перегрева и переохлаждения. Они отличаются разбалансированностью характеристик инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности. В случае инвестиционного перегрева прилив инвестиций в регион существенно превышает существующие возможности их производственного освоения. Это обусловлено тем, что основная часть инвестиций обращается вне реального сектора экономики. К ним относятся Тюменская область, где прилив инвестиций в последние годы превышал возможности их производственного освоения в 4,9 раза, Московская область в 3,5 раза, Челябинская область в 2,9 раза, Красноярский край в 2,1 раза, г. Москва в 2 раза Свердловская и Кемеровская области, республика Башкортостан от 1,9 до 1,6 раза см. Рисунок 1. Такая ситуация в существенной мере объясняется монопольным положением некоторых регионов в разных сферах экономической деятельности. Так, перегрев инвестиций в Тюменской области объясняется ее монопольным положением в добыче газа ,5 от общей добычи, Челябинской области монопольными объемами производства проката черных металлов ,4, Красноярского края монопольным производством алюминия более и качественного дешевого угля ,2, в республике Башкортостан монопольным производством автомобильного бензина и дизельного топлива ,1 и т. Таким образом, показатели отраслевой монополизации товарного производства и источников инвестиций являются по существу отражением монополизации производств в регионах, обладающих условиями для ее проявления . Особое положение занимает московский регион, не обладающий природными ресурсами не только для монополизации производства в масштабах России, но и ресурсозависимый по всем видам продукции естественных монополий. Показатели инвестиционного перегрева в этом регионе в основном объясняются высоким оборотом фиктивных инвестиций, из которых лишь малая часть оседает в реальном секторе экономики. Физическое наполнение этого инвестиционного оборота свидетельствует о том, что реальная инвестиционная активность г. Москвы в 2 раза ниже видимой, а Московской области в 3 раза ниже. Фиктивная часть инвестиционного оборота образуется за счет концентрации в этом регионе кроме бюджетных средств банковского капитала институтов фондового рынка, внебюджетных фондов, страховых и пенсионных фондов федерального уровня, пока не склонных к инвестированию производства . Необходимо отметить, что концентрация инвестиций в регионах с монополистическим производством приводит к постоянному росту в этих регионах доли фиктивных инвестиций по принципу деньги к деньгам, от до , что является источником возрастания рисков инвестиций в них, и тем самым инициирует перегрев инвестиционного климата. В процессе развития общего финансовоэкономического кризиса в стране спад в деловой и инвестиционной деятельности регионов оказался неравнозначным. В определенном смысле ситуация в регионах явилась отражением экономического состояния отраслей и производств в независимости от их производственнотехнологического потенциала и емкости инвестиционного рынка. Как и в отраслевых сегментах экономики, для одних его субъектов главной причиной кризиса явилась потеря традиционных потребителей продукции, для других потеря традиционных поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий.