Автоматизация процессов принятия решений по управлению страховыми тарифами на промышленных предприятиях

• Автор: Польшин, Сергей Олегович
• Шифр специальности: 05.13.06
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 162 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМИ ТАРИФАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

1.1. Методы анализа и оценки риска страховых компаний

1.2. Анализ методов расчета страховых тарифов

1.2.1. Методологические подходы к определению страхового тарифа

1.2.2. Анализ структуры и назначения страхового тарифа.

1.2.3. Методика расчета страховых тарифов

1.3. Статистические методы анализа страховой деятельности промышленных предприятий

1.3.1. Факторный анализ

1.3.2. Кластерный анализ.

1.3.3. Множественная регрессия.
3.4. Прогнозирование временных рядов.
1.4. Методика имитационного моделирования управления страховыми тарифами.
1.5. Анализ методов управления рисками в системе поддержки принятия
1.6. Методы повышения надежности систем аналитической обработки и
передачи данных
Выводы по главе
2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТАРИФАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1. Нечеткий метод оценки схемы выбора страховых компаний.
2.2. Моделирование распределения страховых сумм
2.3. Формальная модель кластеризации предприятий по методикам финансовой устойчивости
2.4. Разработка методики расчета страховых тарифов.
2.5. Оценка влияния основной неттоставки и рисковой надбавки на
структуру тарифа.
Выводы по главе
3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ.
3.1. Декомпозиция и параметризация приложений управления страховыми тарифами.
3.1.1. Параметризация исполняемого приложения
3.1.2. Методика сборки и структуризации приложений.
3.2. Схемы описаний элементарного приложения, структуры и сценария
3.2.1. Формализованное описание элементарного приложения.
3.2.2. Перераспределение функций между инвариантной и предметной составляющей
3.2.3. Синхронизация процессов и согласование элементарных приложений по данным.
3.2.4. Методика автоматизации модельных экспериментов.
3.3. Методики анализа финансовой устойчивости и кластеризации предприятий промышленности и транспортного комплекса
3.3.1. Сценарий автоматизации экспериментов по качеству моделей прогнозирования и кластеризации.
3.3.2. Элементарные приложения процедур прогнозирования и
кластеризации
3.3.3. Апробация методик финансовой устойчивости, прогнозирования и
кластеризации
Выводы по главе 3.
4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРАХОВЫМИ ТАРИФАМИ
4.1. Структура и функционал инструментальных средств
4.1.1. Конструкторы проектирования сценариев элементарных программных приложений
4.2. Перечень регистрируемых компонентов автоматизированной системы управления страховыми тарифами
4.2.1. ivX компоненты интерфейсного взаимодействия с математическими пакетами
4.2.2. Механизмы синхронизации и блокировок приложений сценария
4.3. Интерфейс программных приложений системы финансового анализа и
выбора страховых тарифов
4.3.1. Оценка эффективности разработанного метода.
Выводы по главе 4.
Основные выводы и результаты работы.
Литература


Наличие большого количества объектов страхования предполагает достаточное количество статистических данных, что позволяет достаточно точно описать всю совокупность рисков с помощью среднего значения и дисперсии . Редкие события и крупные риски характеризуются низкой частотой страховых событий и большой возможной величиной ущерба. Количество объектов для таких видов страхования ограничено, а разброс страховых сумм велик. К таким видам страхования можно отнести страхование крупных промышленных предприятий, уникальных научнотехнических комплексов, страхование авиационных и космических судов, а также страхование на случай природных катастроф, возможный ущерб от которых весьма значителен вследствие кумуляции мелких ущербов, причиненных одним страховым случаем. Поэтому для страхования редких и крупных событий необходимо использовать статистические данные за несколько лет, а также использовать не среднюю, а правдоподобную стоимость риска и учитывать необходимость перестрахования и его влияние, как на размер ущерба страховщика, так и на размер тарифа. В отечественной практике было принято для расчета тарифа использовать тарифный период в 5 лет по массовым видам страхования и лет по крупным рискам и редким событиям , что позволяло выравнивать статистические данные. В условиях конкурентной борьбы страховых компаний за клиента, время страхового цикла может не совпадать с тарифным периодом, что не позволит использовать тарифный период в 5 или лет. К тому же, действия какойлибо компании или группы компаний по сознательному снижению и удержанию страхового тарифа при достаточности финансовых средств могут привести к изменению длительности страхового цикла, которая поэтому не будет постоянной величиной. При этом наблюдается не только территориальное разделение страхового портфеля, но также его постоянное перераспределение между страховыми компаниями, работающими на одной территории. В связи с этим в настоящее время при расчете страхового тарифа применяются двух и трехкратные рисковые надбавки. В мировой практике любая страховая компания при необходимости оценить риск обращается к штатному или привлеченному актуарию. Контроль осуществляется государственными органами, которые также имеют в своем штате специалистов по актуарной математике. В России институт актуариев пока еще не развит, поэтому каждая компания остается один на один с проблемой оценки риска. В лучшем случае страховая организация привлекает к оценке рисков специалистов по математической статистике, которые в силу незнания специфики страхования, особенностей деятельности страховой организации, не имеют четкого представления о том, какие последствия для страховой деятельности организации может вызвать тот или иной допуск при оценке риска. Поэтому исследования в данной области страхования являются актуальными в настоящее время. Страхователь, имеющий риск в силу своей деятельности, может управлять им. Управление включает в себя анализ риска, его контроль и финансирование. Анализ риска состоит из двух частей определения и оценки риска. Определение риска является отправной точкой, так как на этом этапе выясняется, существует ли риск и что он собой представляет вероятность убытка и его причины. В процессе оценки риска выясняется его возможный размер и фактический ущерб, который может понести организация в том числе и упущенная выгода. Для оценки риска одним из основных признаков является различие между массовыми рисками и редкими или крупными рисками. При оценке риска принято выделять риски, которые можно застраховать и риски, которые невозможно застраховать по какимлибо причинам, в первую очередь в связи с тем, что эти риски возникают в связи с целенаправленной деятельностью человека и, как правило, становятся неслучайными. Наибольшую группу составляют риски, которые возможно застраховать. Для страхового события, которое может иметь размеры катастрофического бедствия, как правило, предусматривается отдельное покрытие, так как обычных технических резервов не хватит на покрытие катастрофических убытков.