Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза стохастических моделей сложных объектов управления

• Автор: Филатова, Дарья Вячеславовна
• Шифр специальности: 05.13.01
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 175 с. : ил.

Глава 1. Глава 2. Глава 3. Глава 4. Глава 5. Уравнение 1. Для получения стохастической модели предположим, что вероятностное распределение случайное величины IXЖ однозначно определяется временем и текущим значением вектора состояния. Следовательно, ОДУ 1. ГХ, уХ,1, 1. ЛГ,, е 0,г случайный процесс с нулевым математическим ожиданием. Это условие всегда может быть выполнено за счет выбора функцииX,г. Теперь определим свойства случайного процесса е г0,г. ХЖ должна обладать конечной дисперсией, т. Х, была непрерывна в среднеквадратическом смысле. Если эти условия выполняются, то имеет место следующая теорема. Теорема 1. Проинтегрировав предложенную стохастическую модель состояния и сравнив ее с детерминированной моделью, найдем, что решения совпадают в среднеквадратическом. Таким образом, полученная стохастическая модель состояния 1. Для получения корректной стохастической модели состояния системы с непрерывным временем необходимо изменить требования, предъявляемые к процессу уЛ, 6 0,г, т.


Глава 1. Глава 2. Глава 3. Глава 4. Глава 5. Уравнение 1. Для получения стохастической модели предположим, что вероятностное распределение случайное величины IXЖ однозначно определяется временем и текущим значением вектора состояния. Следовательно, ОДУ 1. ГХ, уХ,1, 1. ЛГ,, е 0,г случайный процесс с нулевым математическим ожиданием. Это условие всегда может быть выполнено за счет выбора функцииX,г. Теперь определим свойства случайного процесса е г0,г. ХЖ должна обладать конечной дисперсией, т. Х, была непрерывна в среднеквадратическом смысле. Если эти условия выполняются, то имеет место следующая теорема. Теорема 1. Проинтегрировав предложенную стохастическую модель состояния и сравнив ее с детерминированной моделью, найдем, что решения совпадают в среднеквадратическом. Таким образом, полученная стохастическая модель состояния 1. Для получения корректной стохастической модели состояния системы с непрерывным временем необходимо изменить требования, предъявляемые к процессу уЛ, 6 0,г, т. Это приводит к вопросу о справедливости уравнения 1. Л, не имеет конечной дисперсии, то и 1ХЖ не имеет конечной дисперсии. Следовательно при построении стохастической модели состояния нельзя ожидать существования процесса аИГЛ. Возникшие трудности можно преодолеть следующим образом. ОДУ можно получить с помощью предельного перехода.