Международный опыт управления рисками в процессе кредитования

• Автор: Роузман, Эвелина Александровна
• Шифр специальности: 08.00.14
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 146 с.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Введение.

Глава 1. Общая характеристика управления рисками

современной кредитной системы.

1.1 Теоретические основы формирования современной модели управления рисками в западной кредитнобанковской системе.
1.2 Управление рисками в процессе кредитования в условиях экономической нестабильности европейский и американский опыт.

Глава 2. Инструменты управления рисками в процессе кредитования на макроуровне.

2.1. Обязательные резервы, норма процента и дисконтная ставка как инструменты макроэкономического управления рисками

в современной кредитной системе. V.

2.2. Роль вторичных резервов в управлении рисками.

2.3. Управление рисками при изменяющемся предложении кредитных ресурсов.

2.4. Методы и инструменты селективного контроля.
Глава 3. Управление рисками в процессе кредитования на микроуровне.
3.1. Ликвидность и доходность в управлении рисками на уровне кредитного учреждения.
3.2. Риски в процессе кредигвания на уровне банкклиент на примере кредитного предложения западного банка российской компании.
Заключение.
Приложения.
Список литературы


Следовательно, риски при кредитовании это постоянно и объективно существующая вероятность отклонения развития процессов формирования и размещения тредств от расчетных параметров, присутствие фактора неопределенности результатов практически во всех звеньях кредитной системы. Функции управления рисками реализуются в методах, учитывающих специфику каждого конкретного аспекта, где приходится анализировать, оценивать и предотвращать факторы неопределенности, свойственные как процессу формирования, так и процессу размещения кредитных ресурсов. В этом смысле управление рисками это управление экономическими ситуациями, содержащими элемент неопределенности экономической ситуации, вероятность неполучения расчетных параметров цели и отражающих ее показателей. Каково происхождение и формы внешнего проявления рисков, сопряженных со столь важным явлением в экономике, как кредитный процесс На какие теоретические доводы об этих рисках опирается современная кредитнобанковская система развитых стран Современная практика управления рисками кредитнобанковской системы в развитых странах опирается на постулаты классических и современных теоретиков о законах кредитноденежного обращения. Научные направления управленческих и монетаристских школ формировались на классических традициях и представлениях о законах обращения кредитных денег и ссудных капиталов. Нейтрализовать управлением фактор неопределенности результатов обращения кредитных потоков означает, вопервых, своевременно прогнозировать развитие ситуации вовторых выработать адекватные меры управленческого воздействия для предотвращения отрицательных эффектов. Выполнить эти управленческие задачи можно лишь в том случае, если известны закономерности возникновения ситуаций неопределенности, вызывающих риск и его отрицательные экономические эффекты. Теоретическими исследованиями начала XX века уже были определены наиболее характерные причины возникновения кредитных рисков в самой производительной сфере. В любой производственной отрасли ситуации неопределенности способны возникнуть, вопервых, вследствие несовпадения планов выпуска продукции и потребности в ней, ценового несовпадения спроса и предложения, влекущего нарушения в объемах куплипродажи вовторых, пространственный разрыв процессов выпуска и процессов продажи продукции вызывает задержку денежного возмещения инвестированных средств, издержек производства и получения ожидаемой выручки втретьих, существует разрыв во времени между началом и завершением производственного процесса и колебанием стоимости денег во времени. Наконец, что особенно важно для оценки степени, неопределенности и управления рисками, колебания в стоимости кредитных денег могут иметь место независимо от общего экономического равновесия, но нарушения экономического равновесия не могут иметь места без нарушения стоимости кредитных денег. Эта особенность была отмечена экономистамиклассиками применительно к значительно меньшей, по сравнению с современной, масштабности сфер взаимовлияния банков и производства1. В классической экономической науке многие ответы на наши вопросы могут быть обнаружены в связи с исследованиями причин и происхождения периодически повторяющихся кризисов. Именно им посвящена значительная часть трудов К. Маркса с его моделями воспроизводства и функциями ссудного капитала. Практика более полуторавековой давности уже подтверждала, что кумуляция отдельных нарушений равновесия выражается в цикличности экономических процессов и завершается в периодически повторяющихся потрясениях кризисах. Экономическая история кризисов дает основания утверждать, что периодичность их повторения есть не что иное как кумуляция факторов неопределенности хозяйственных результатов, нарушающих общее экономическое равновесие и усугубляющих риск новых повторений кризисов. Из теории К. Маркса известно, что в сфере производства происходит куммуляция неопределенности по причине расщепления капитала на реальный факторы производства, воспроизводимый в товарной форме и реализующийся в сфере обращения, и накапливаемый в денежной форме для расширенного воспроизводства. См. К.Маркс и Ф. Энгельс. Соч.