Исследование и разработка модели управления рисками в финансовых институтах

• Автор: Левитин, Константин Давыдович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 150 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 Недостатки, классификация рисков и альтернативные модели управления рисками в финансовом институте
1.1 Основные проблемы и современные принципы организации работы финансовых институтов в РФ.

1.2 Рынок денег и капиталов и его основные инструменты

1.3 Детальная классификация рисков

1.4 Альтернативные модели управления рисками

2 Построение экономикоматематической модели управления рисками финансового института.

2.1 Основные принципы предлагаемой модели.

2.2 Описание некоторых экономикоматематических подходов, используемых в рамках модели управления рисками

2.3 Общее описание процесса расчета.

2.4 Основные рисковые параметры предлагаемой модели.
2.5 Построение процентных структур РДК
2.6 Дополнительные вычисления с рисковыми параметрами.
2.7 Рассматриваемый период и уровень достоверности, изменчивость рисковых параметров.
2.8 Расчет изменений рыночной стоимости рисковых позиций
2.9 Вычисление совокупного рыночного риска портфеля.
2. Основные недостатки предлагаемой модели.
2. Использование техники моделирования МонтеКарло в рамках предлагаемой модели
2. Интеграция величин рыночного риска при управлении финансами.
2. Дополнения к расчетам при недостаточности комплекта данных
3 Внедрение системы управления рисками в финансовых институтах.
3.1 Основные эффекты от внедрения системы управления рисками.
3.2 Принципы современной АБС каркаса системы управления рисками
3.3 Требования к системе управления рисками
3.4 Внедрение системы управления рисками в АБ Инкомбанк
4 Заключение.
Список литературы


Некоторые аспекты диссертации были использованы в рамках соответствующих проектов во Внешэкономбанке и во внутренней работе ЗАО Юникон МС, а также рассмотрены и апробированы на занятиях со студентами 5го курса МЭСИ по специальности математические методы в экономике. Инкомбанка, Внешэкономбанка, ЗЛО Юникон МСКонсультационкая группа. Структура работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы составляет 0 страниц машинописного текста. Список литературы содержит 4 наименований. Отсутствие плана организационного развития. Отсутствие координации при проведении проектов развития. Отсутствие четких и эффективных внутренних методик и инструкций. Непривлекательность для инвесторов и потенциальных акционеров проблемы с увеличением фактического капитала, особенно за счет иностранных инвесторов и наиболее успешных российских предприятий. Постепенное уменьшение количества клиентоз. Поэтому современные системы управления и, в частности, системы управления рисками являются одними из основных компонент, способных протянуть финансовый институт таким образом, что многие вышеперечисленные проблемы были решены. Однако современная система управления это не только современные методики, программное и техническое обеспечение, но и современная организация работ, обученный персонал, способный в рамках современной организационной структуры и на основе имеющихся методик, программного и технического обеспечения решать поставленные задачи. Построение любой системы управления в том числе и системы управления рисками невозможно без понимания сущности объекта управления в данном случае финансового института. Как отмечено выше, одним из факторов, позволяющих построить эффективную систему управления рисками является принципы внутренней организации работы в финансовом институте и его организационная структура. Особенности внутренней организации работы и вид организационной структуры позволяют не только обеспечить реальность реализации задачи управления рисками, но и организационно отстроить технологический процесс выполнения этой задачи. Для этого рассмотрим основные направлениям деятельности и внутренней организации, которая значительно влияет на построение системы управления рисками. Состав клиентской базы корпорации различного уровня, частные лица различного уровня, банки, прочие финансовые институты, государственные структуры. Спектр оказываемых услуг и уровень стандартизации этих услуг, т. Ретейловые работающие преимущественно с массовым клиентом как корпорациями, так и частными лицами. Корпоративные обслуживающие интересы крупной корпоративной клиентуры. Специализируются на оказании услуг в области индивидуальных крупных проектов, прочих специальных или нестандартных услуг для крупных корпораций и состоятельных частных лиц. Универсальные пытающиеся работать со всеми типами клиентов и различным спектром продуктов и услуг . Вышеописанные классы финансовых институтов проводят четкие границы з области организации работ, принципов функционирования системы управления и типом автоматизированной банковской системы, поддерживающей функции продажи банковских продуктов и системы управления рисками. Далее при разработке моделей будем ориентироваться на универсальный финансовый институт, в котором значительную долю операций занимают операции на рынках денег и капиталов, операции с крупной корпоративной клиентурой, а также имеется небольшой, но достаточный для обеспечения прочих задач ретейловый бизнес. Как говорилось выше, правильная организация работы в финансовом институте есть один из неотъемлемых элементов системы управления рисками и вообще системы управления и как следствие успешной деятельности организации в целом . Правильная организация работ приводит к четкому пониманию самого процесса управления рисками и позволит адекватно организовать технологию работы с предложенной моделью. Немаловажное значение в организации работы финансового института имеет его структура . До недавнего времени она носила отпечаток старой системы. Каждый финансовый институт с позиции построения своего аппарата управления воспроизводил одну и ту же схему, отражающую скудность выполняемых им операций.