Дистанционный анализ финансово-экономического состояния российских банков : Эконометрический подход

• Автор: Андреасян, Гайк Сережаевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 140 с.

1.1 .Банки экономика государство

1.2. Правовые аспекты регулирования

1.3. Мониторинг кредитных учреждений как база своевременного выявления проблемных банков опыт США и России

Глава 2.Рейтинговые модели надежности банков

зарубежный и российский опыт

2.1 .Кредитные риски

2.2.Зарубежный опыт рейтингования

2.2.1. Рейтинг агенства

2.2.2. Модель рейтинга банков

2.3.Российский опыт рейтингования

2.3.1. Сравнительный анализ существующих открытых методик

2.3.2. Сравнительный анализ существующих закрытых методик
Глава 3. Эконометрические подходы к оценке надежности банков
3.1. Нейронные сети
3.2.Подход, основанный на статистических методах классификации
3.2.1. Иерархическая классификация
3.2.2. Общая схема решения задачи автоматической классификации
в рамках модели смеси распределений
3.2.3. Дискриминантный анализ
3.2.4.Логит и пробит модели.
3.3. Примеры реализации эконометрических подходов к оценке надежности контрагентов
3.3.1. Модель Альтмана
3.3.2. Модель Чессера
3.3.3. Модель ФКСД
3.3.4. Модель рискрейтинг .
3.3.5. Некоторые замечания к российскому опыту эконометрического
анализа надежности банков
3.4. Недостоверность финансовой информации как
фактор искажения рейтинга банков
Глава 4. Экспериментальная реализация эконометрических подходов к оценке надежности банковпо данным ежемесячных балансовых отчетов российских банков за г.
4.1. Построение решающего правила с помощью параметрического дискриминантного анализа
4.1.1. Логическая схема решающего правила для классификации ФЭСБ, основанная на параметрическом дискриминантном анализе
4.1.2.Оценки качества построенного решающего правила классификации
4.1.3. Программное обеспечение для классификации ФЭСБ
4.1.4. Экспериментальная апробация методики, основанной
на дискриминантном анализе
4.2. Методика, основанная на логитмодели
4.2.1 .Краткое описание логитмодели
4.2.2. Программная реализация логитмодели .
4.2.3. Экспериментальная апробация методики, основанной
на логитмодели
4.3. Об эффективности эконометрического подхода к оценке надежности банков в условиях российского финансового кризиса
Заключение
Приложение
Введение


Валка скамья денежного менялыучрежденис, аккумулирующее денежные средства и накопления, предоставляющее кредиты, осуществляющее денежные расчеты, учет векселей, эмиссию денег и ценных бумаг, операции с золотом, иностранной валютой и другие функции эмиссионные, коммерческие, депозитные, инвестиционные, экспортные, ипотечные, сберегательные и др. В законе О банках и банковской деятельности говорится, что банк это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции привлечение вкладов денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Более полный перечень банковских операций дан в 5 статье того же закона. Советский энциклопедический словарь. М. г. Помимо выполнения базовых функций банки предлагают клиентам множество других финансовых услуг осуществляют разного рода доверительные операции для корпораций и частных лиц, связанных с передачей имущества в управление банку на доверительной основе, покупка для клиентов ценных бумаг, управление недвижимостью, выполнение гарантийных функций по облигационным выпускам и т. Итак, в силу своей исключительной значимости для экономики банковская система должна обладать надежностью и устойчивостью, что, в свою очередь, зависит от надежности и устойчивости каждого отдельно взятого коммерческого банка. Особенно остро проблема надежности стоит перед молодой банковской системой современной России, находящейся на сложном и противоречивом пути развития. Государство как гарант бесперебойного функционирования национальной экономики и защитник прав собственности должно обеспечивать надежность ее важнейшего элемента банковской системы. С другой стороны, появление достаточно большого количества коммерческих банков дает потенциальному банковскому инвестору вкладчику свободу выбора в размещении имеющихся в его распоряжении денежных средств. Именно поэтому характеристики деятельности коммерческих банков с точки зрения их надежности, а также определения его положения в ряду других банков имеют принципиальное значение для клиентов банков, их акционеров, кредиторов, других коммерческих банков. В связи с важностью банковской системы на государственном уровне осуществляется регулирование банковской деятельности. Традиционно оно направлено на достижение следующих целей безопасности, стабильности и поддержания конкуренции. России пока не принят 2 защита национальной экономики от слабостей финансовой системы 3 обеспечение антимонопольных мероприятий. Общей целью системы банковского регулирования и страхования депозитов является поддержание у клиентов доверия к банкам. На микроэкономическом уровне для поддержания доверия стремятся к ограничению банковских рисков и к блокированию отдельных случаев банкротств. Главным способом выявления потенциальной банковской неплатежеспособности является проведение ревизий. Заботясь на микроэкономическом уровне о предотвращении банкротств, власти пытаются поддерживать доверие клиентов к банковской системе. Государственная банковская политика осуществляется на основе законодательных актов, постановлений правительства и ведомственных инструкций. При этом методы осуществления этой политики в разных странах различаются. Правовые нормы устанавливают пределы и ограничения, обязательные для всех банков. Это способствует предотвращению и устранению ущерба, нанесенного плохим управлением. Отсутствие или слабость правового регулирования вызывает диспропорции и может привести к разорению банков и общей нестабильности. Регулируя деятельность коммерческих банков, центральный банк обеспечивает более высокую ликвидность в финансовобанковской системе, платежеспособность кредитных институтов и одновременно защищает их клиентов путем создания бесперебойно действующей платежной системы. Еще в г. В.А. Дмитриев Мамонов и 3. П. Евзлин отмечали, что . Нация должна питать к банковской системе абсолютную деятельность и полное доверие. Дмитриев Мамонов В. А., Евзлин З. П. Теория и практика коммерческого банка. СПБ, , с. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М. Финансы и статистика.