Математические и инструментальные методы оценки эффективности инвестиционной деятельности малых предприятий

• Автор: Тлисов, Азамат Борисович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Черкесск
• Количество страниц: 161 с.

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.

1.1. ОДНОКРИТЕРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАДАЧИ РИСК

ДОХОД. Теория портфеля Марковица

1.2. Недостатки гипотезы эффективного рынка

1.3.0 методологии оценки инвестиционного риска.

1.3.1. Сущность риска

1.3.2. Основные понятия и термины, относящиеся к экономическому содержанию инвестиций

1.3.3. К вопросу о регионтьных рисках.

1.4. Необходимые понятия графов и гиперграфов

1.4.1. Необходимость использования гиперграфов.

1.4.2. Определение предфрактального графа.
1.5. Основные понятия дискретной многокритериальной оптимизации
ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ МЕТОДАМИ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ
2.1. Предмет исследования
3.2. Об использовании визуализации в процессе моделирования временного ряда.
2.3. Свойство самоподобия временного ряда
2.4. Оценка риска и фрактальный анализ временного ряда.
2.5. Апробация методики ЯБанализа на природном временном ряде.
2.5.1. Методические основы ЯБанализа.
2.5.2. ЯБанализ временного ряда среднесуточных температур
ГЛАВА 3. ФРАКТАЛЬНЫЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ
3.1. ЯБанализ временного ряда суточных объемов производства и продажи продукции МП Рассвет
3.2. Система иерархического вложения циклов кратной периодичности
3.3. Развитие векторного подхода к оценке экономического риска
3.4. Сравнительный анализ двух сопоставимых видов продукции и
ОЦЕНКА ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВА 4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЗАДАЧИ ИНВЕСТОРА С УЧЕТОМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ.
4.1. Общее описание исследуемой проблемы с учетом
дисконтирования
4.2. К РОБЛЕМЕ ВЫБОРА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ.1
4.3. К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КРИТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
4.4. Сравнительный анализ оптимальных решений с учетом и без учета дисконтирования.
4.5. Инструментарий для имитационною моделирования
КРИТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА1
4.6. О МЕТОДОЛОГИИ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА КРИТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ СИНЕРГЕТИКИ1
4.7. ВЫВОДЫ ИЗ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В СЛУЧАЕ КРИТЕРИЕВ ВИДА М1Ы1М И М1ЫМАХ.1
4.8. Анализ социального экономического времени, как ресурса
4.8.1. Проблема времени в науке и философии.
4.8.2. Анализ социального экономического времени, как дисконтируемого ресурса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


Предметом исследования является производственноэкономические и торговые отношения малых производственных и перерабатывающих предприятий с рыночной средой, динамика развития которых отражена в виде временных рядов их экономических показателей, а также такие характеристики указанных отношений, комплекс которых составляет базу для оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Объектом исследования является малые предприятия производственной сферы услуг и предприятия перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса. Теоретическая база исследования. В ходе исследования использовались материалы органов государственной статистики, данные бухгалтерского учета и отчетности предприятий, а также собственные расчеты автора. Диссертационная работа выполнена в рамках п. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем фирм и предприятий, . Математическое моделирование и экономический анализ конъюнктуры, . Развитие . Конструирование имитационных моделей . Методы исследования. Научная новизна диссертационного исследования. Практическая значимость. Практическая значимость работы определяется тем, что основные положения, выводы и рекомендации диссертации ориентированны на широкое использование математического обеспечения и инструментальных средств в менеджменте малых предприятий, а также региональными структурами государственного регулирования инвестиционных потоков. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при чтении курсов Математические методы в экономике, Теория экономического риска, Экономическая кибернетика. Апробация работы. Результаты и основные положения работы докладывались на международной конференции Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики Нальчик и на 4й международной конференции Математические модели нелинейных возбуждений, переноса, динамики, управления в конденсированных системах и других средах Москва, на международной молодежной научной конференции Гагаринские чтения Москва, и на Всероссийских симпозиумах Математическое моделирование и компьютерные технолог ии. КЧГТИ Решение актуальных научнотехнических и социальноэкономических проблем современности Черкесск, и на научном семинаре кафедры прикладной математики КЧГТИ. Теоретические и практические результаты диссертационной работы использованы при выполнении НИР по гранду РФФИ проекты 2 и 3 Математическое моделирование структуры слабо формализованных систем в условиях неопределенности. Публикации. Но теме диссертационного исследования опубликованы научных работ, общим объемом 1,8 п. ГЛАВА 1. Л. Однокритериальный подход к моделированию задачи рискдоход. Говоря о малом предпринимательстве, следует, прежде всего, отмстить, что количественные факторы, а именно, относительно небольшие масштабы порождают качественные особенности малого предпринимательства. Очевидно, что рисковость, неустойчивость малого предприятия в силу ограниченности ресурсов гораздо выше, чем у средних и крупных предпринимательских структур. Иными словами, это рисковость обусловлена ограниченностью источников финансирования и хронической нехваткой капиталов. В силу этих обстоятельств проблематика оценки экономического риска красной нитью проходит через все исследования, проводимые в настоящей диссертационной работе. Определив меру риска, как математическое ожидание потерь, Миль и Синеор, впервые развили, так называемую, классическую теорию риска. В дальнейшем это определение уточнялось и дополнялось различными экономистами 3,4, 4, 9, 1, 2, 5, 0. Одной из важнейших задач математического моделирования в экономике является задача риск доход. Этой проблемой занимались крупнейшие экономисты современности, Канторович Л. В. , Салуквадзе М. В. 3 Бигель Дж. Кардаш В. А., ОБрайен Дж. Бирман Г. Бромвич М. Ясин Е. Г. 9 и др. ПО, 1, 1, 8, 3. До последнего времени теория моделирования риска базировалась на математической модели инвестиционного портфеля, которая была предложена Гари Марковицем 6.