Эволюционное моделирование развития российской банковской системы

• Автор: Валитова, Лилия Аскаровна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 122 с. : ил

Содержание
Введение

Глава I. Подходы к проблеме и обзор литературы. Факторы отраслевой структуры.

1.1 Классический и неоклассический подходы к выделению факторов развития финансовых рынков

1.2 Эволюционный подход к выделению факторов развития отраслевой структуры

1.3 Аппарат нейросетевого моделирования

1.4 Стохастические факторы формирования отраслевой структуры. Гипотеза пропорционального роста Жибра.
Глава II. Проверка гипотез о природе факторов, определяющих развитие банковского сектора
2.1 Проверка гипотезы о стохастических факторах. Моделирование распределения банков по размерам активов
2.2 Проверка гипотез, связанных с детерминированными факторами динамики банковского сектора

Глава III. Моделирование динамики структу рных показателей банковского сектора

3.1 Описание переменных и методология исследования
3.1.1 Адаптационная модель
3.1.2 Системы уравнений
3.1.3 Анализ структуры данных
3.1.4 Гипотезы
3.2 Банковская система России и экономическая ситуация в годах 3.2.1 Хронология основных изменений макроэкономической конъюнктуры
3.2.2 Ставка рефинансирования, норма резервирования и требования к минимальному размеру уставного капитала
3.2.3 Барьеры для выхода
3.2.4 Концентрация в банковском секторе
3.2.5 О минимальном эффективном размере
3.2.6 Воздействие различных сценариев макроэкономической политики на банковской сектор
3.3 Эконометрическое оценивание уравнений
3.4 Система одновременных эконометрических уравнений
3.5 Применение нейронных сетей в эконометрическом анализе
Заключение
Список использованной литературы


На основе сравнительного анализа современных моделей и методов отраслевых показателей впервые сформулирован вывод о необходимости учета эволюционного фактора при моделировании динамики структуры банковского сектора, обоснована теоретическая и практическая значимость включения стадии развития рынка банковского продукта в качестве одного из факторов, определяющих структуру банковской системы. Выделены основные факторы, влияющие на динамику структурных показателей российского банковского сектора группа макроэкономических переменных, как внешних по отношению к банковскому сектору, так и связанных со спросом на банковские услуги и государственным регулированием банковского сектора группа микроэкономических переменных, отражающих изменения балансовых показателей байков группа переменных, связанных со стадией эволюции банковского сектора. Эконометрический анализ показал нестационарность многих структурных переменных, определил различную реакцию групп переменных на структурные сдвиги и установил причинноследственные связи между исследуемыми переменными. Показано, в частности, что структурные переменные являются следствием в причинноследственной цепочке показателей макроэкономические балансовые структурные переменные. Таким образом, регулирование, направленное только на структурные показатели, является неэффективным, поскольку не оказывает необходимого воздействия на финансовые и экономические параметры банковского сектора и экономики. Построена и специфицирована система одновременных уравнений, описывающая динамику и взаимосвязь банковских показателей как структурных, так и балансовых, которая показала, что при объяснении динамики структурных показателей российского банковского сектора необходимо принимать во внимание влияние стадии развития рынка банковского продукта. Система моделирует процесс адаптации банковской системы к внешнему воздействию и учитывает изменение взаимосвязи между структурными показателями, обусловленное естественным циклом жизни банковских технологий. Проведен эконометрический анализ данных по российскому банковскому сектору с помощью методов нейроссгсвого моделирования, показывающий, что для описания нелинейности динамики банковской системы и отбора значимых факторов в дополнение к традиционным эконометрическим тестам может быть целесообразным использование алгоритмов, моделирующих процессы адаптации и естественного отбора. Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании необходимости использования эволюционных схем развития при анализе динамики структурных показателей российского банковского сектора, а также в построении эконометрической модели, достаточно хорошо объясняющей эту динамику. Практическая значимость диссертации определяется тем, что подход, учитывающий знание общих законов развития отраслей и соответствующих рынков, позволяет более точно анализировать не только краткосрочную динамику отраслевых показателей, но также дает возможность исследовать отрасль в долгосрочном периоде от зарождения рынка до его зрелости и угасания. Оценивание системы одновременных уравнений при анализе динамики структурных показателей банковского сектора и включение в модель различных групп макроэкономических переменных, позволяет лучше учитывать причинноследственные связи, существующие между реальными показателями, показателями государственного регулирования, внешнеэкономическими и связанными с монетарной сферой. Это дает возможность прогнозировать развитие российской банковской системы, прежде всего, оценивать влияние различных инструментов государственного регулирования на результаты ее функционирования. Применение нейронных сетей в данной работе предоставляет богатые возможности для моделирования процессов, связанных с адаптацией и естественным отбором. Подобный подход обоснован при изучении банковского сектора как системы, развивающейся по общим законам эволюционной динамики. Основные положения работы обсуждались на международном семинаре I i i iii , Страсбург, на научном семинаре Макроэкономические исследования кафедры математических методов анализа экономики Экономического факультета МГУ и на научном семинаре в Институте экономики переходного периода.