Система макромоделей для оценки вариантов социально-экономического развития России

• Автор: Скворцова, Маргарита Викторовна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 305 с. : ил.

Содержание
Введение.

Глава 1. Анализ опыта исследований экономики России.

1.1. Анализ тенденций развития российской экономики

переходного периода.

1.2. Обзор литературы по существующим макромоделям.

1.3. Необходимость построения системы макромоделей.

1.4. Выводы.

Глава 2. Обоснование выбора системы макромоделей экономики

России

2.1. Система показателей, характеризующих развитие экономики

России.
2.2. Построение функций
2.3. Общая система макромоделей.
2.4. Линеаризация функций производственного типа.
2.5. Снижение размерности исследуемой системы
2.6. Выводы
Глава 3. Оценка и анализ системы макромоделей экономики
России.
3.1. Результаты оценки системы макромоделей
3.2. Анализ направления и силы системного воздействия факторов.
3.3. Выводы.
Глава 4. Моделирование социальноэкономического развития
4.1. Метод определения значений обеспечивающих факторов.
4.2. Моделирование стратегий развития экономики России
4.3. Варианты дальнейшего использования системы макромоделей
4.4. Выводы
Заключение.
Литература


Основными из этих особенностей являются обособленность существования сферы материального производства и сферы услуг выделение из материального производства и также относительно обособленное существование сырьевого сектора изменение структуры потребления в пользу импорта замыкание денежных потоков на финансовый сектор и отсутствие средств платежа в производственной сфере масштабный вывоз капитала практически отсутствие производственных инвестиций и одновременно огромный потенциал накопления финансовые инвестиции снижение уровня НТП особенности инфляции не недоверие к национальной валюте, а ее нехватка и феномен неплатежей вытеснение рубля долларом. К настоящему времени в литературе опубликовано значительное число работ, посвященных моделированию экономического развития. В части работ протекающие в экономике процессы исследуются на основе трендовых моделей например, Цыплаков . . 0, Дробышевский СМ , Суворов . . 3, Мохртари М. Басовский I. . , в которых время включено в качестве самостоятельной объясняющей переменной, опосредующей воздействие невключенных переменных. Трендовые модели экс граполируют существующие тенденции, ограничивают варианты развития уже известными исходят из предположения, что выявленная для прошлого периода тенденция показателя сохраниться и в будущем они неприменимы для анализа коротких периодов, а также для анализа нестационарных или скачкообразных процессов, для анализа процессов, не обладающих инерционностью и подверженных сильным внешним воздействиям, влияющим на тенденцию развития процесса. Значительное число работ посвящено моделированию на основе одного уравнения отдельных процессов, например занятости Бреев БД. Вороновская . . , технологических изменений Суворов Н В 4, экономического роста Лобанов С Г. Голиченко О. Г. Смирнов А. Д. 3, производства Клейнер Г. Б., Пионтковский Д. И. Клейнер Г. Б. , Козлов Н. В , производительности труда Френкель . . 8, воздействия налогов на воспроизводственные процессы Балацкий Е В. Конторович В. К. Мартиросян . . , а также инфляции Смирнов А Д. Волконский В. А Смирнов А Д. 3, vi 4, 5, Полтерович 7, 8, i 2, др. В частности, в работе vi 5 разработаны модели для оценки дохода от ГКО, изменения процентной ставки и обменного курса. В работе 3 разработана модель для денежного агрегата М2, в которой экзогенными переменными являются ВВП, обменный курс и темпы инфляции. Им близки модели для оценки реальных денежных агрегатов и обменного курса, а также индекса цен. Исследование на основе одного уравнения отдельных процессов исходит из предположения о независимости экзогенности всех воздействующих факторов, те. Другая группа работ посвящена исследованию какоголибо процесса системой уравнений. Среди таких работ на первое место по числу публикаций в литературе выходят работы по исследованию инфляции Пекарский С. Э. Бродский Б Е. Пекарский С. Э. Колемаев В. А. , Тябин В. Н. 6, Голиченко О. Г. Варшавский А. Е. , Vv, А. , С. i, . В работе i, iv рассматриваются три блока денежный спрос с реальной денежной базой в качестве эндогенной переменной и темпами прироста ВВП, ожидаемой инфляцией и процентом дохода от ГКО в качестве экзогенных переменных доход от ГКО с реальным объемом выпуска ГКО, и аналогичными показателями в качестве экзогенных переменных инфляция с валютным курсом, реальным бюджетным дефицитом и предложением денег в качестве экзогенных переменных, параметры которых были оценены для первой половины гг. В рабоге i Ivv для оценки парамегров модели спроса на наличные деньги используется двухшаговая процедура, причем в качестве экзогенных переменных были взяты реальная заработная плата, неплатежи по заработной плате, ожидаемый валютный курс, номинальная процентная ставка для ГКО. В работах Варшавский А. Е. Vv, . II, Варшавский А.