Организация и технологии эффективной работы бэк-офиса в инвестиционной компании

• Автор: Есаулкова, Татьяна Станиславовна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 281 с. : ил

Оглавление
Введение.
Глава 1. Бэкофис в инвестиционной компании задачи, технологии функционирования и структура.

1.1. Место бэкофиса в инвестиционной компании.

1.2. Технологии функционирования бэкофиса

1.3. Структура и функции бэкофиса в инвестиционной компании.

1.4. Организация внутреннего учета, осуществляемого бэкофисом.

Глава 2. Автоматизированный рабочий комплекс АРК

бэкофис ключевой инструмент совершенствования деятельности бэкофиса

2.1. Основные принципы построения АРК бэкофис.

2.2. Структура и функции АРК Бэкофис

2.3. Архитектурнотехнологические компоненты АРК Бэкофис
и типовой АРМ специалиста
2.4. Технологии и логистики формирования и оценки результатов трейдинга и обслуживания клиентов
2.5. Организация и актуализация информации.
2.6. Выбор инструментальных средств к оценке и обоснованию
2.6.1. Описание технического обеспечения.
2.6.2. Описание программного обеспечения.
Глава 3. Моделирование в проектировании структуры и оптимизации
технологий функционирования бэкофиса
3.1. Построение технологии функционирования бэкофиса
как системы массового обслуживания.
3.1.1. Характеристика входного потока тикетов
3.1.2. Характеристика АРМ специалистов каналов обслуживания
3.1.3. Анализ статистических данных.
3.2. Формирование оптимальной структуры бэкофиса
3.2.1. Постановка задачи и описание математической модели
3.2.2. Методы решения задачи формирования оптимальной структуры бэкофиса.
3.2.3. Последовательность решения задачи формирования оптимальной структуры бэкофиса с использованием
метода имитационного моделирования.
3.3. Технология экспрессоценки оптимальной структуры
бэкофиса.
3.4. Модель распределения функций между специалистами
бэкофиса.
3.5. Технология оперативного управления работой бэкофиса
3.6. Методика выбора оптимальной структуры бэкофиса.
Глава 4. Оценки эффективности системы.
4.1. Процесс создания и доводки системы
4.2. Эффекты организации функционирования системы
4.3. Эффекты функционирования
4.4. Общая оценка эффективности
4.5. Основные замечания по использованию и направлениям
дальнейшего развития системы
Заключение
Список литературы


Таким образом, в бэкофисе происходит постоянный процесс актуализации не только информации, но и действий самой технологии. Следовательно, проводимый в бэкофисе учет это творческий процесс, требующий своих подходов и методов к его изучению и развитию. Общепризнанным мнением специалистов на сегодняшний день считается, что успешное функционирование инвестиционной компании невозможно без обеспечения эффективного взаимодействия бэкофиса с фронтофисом, бухгалтерией и другими отделами компании, т. Результаты систематизации информационных потоков между данными подразделениями представлены в табл. Табл. Копия платежного поручения, подтверждающего факт оплаты договора покупки ценных бумаг, услуг регистратора, депозитария, брокера, перевода денежных средств по брокерскому договору и т. Обеспечение надежного и эффективного интерфейса между данными подразделениями компании справедливо возможно только на уровне программных средств, что является одной из причин необходимости задачи проведения компьютеризации бэкофиса, целью которой является создание интегрированной информационной системы бэкофиса. Система автоматизации должна обеспечить логическое прохождение сделки через все этапы с последовательным формированием информационной базы данных по сделке и возможностью оперативного доступа к данным, в соответствии с разделением прав доступа. Задача автоматизации бэкофиса для инвестиционных компаний до сих пор остается актуальной, несмотря на немалое предложение на рынке программных систем по бэкофису фирмамиразработчиками. Изучение механизмов функционирования инвестиционной компании позволяет утверждать, что наряду внутренними информационными потоками бэкофиса в рамках компании, огромное значение имеет внешнее информационное взаимодействие бэкофиса с основными элементами рыночной инфраструктуры, такими, как клиентами, контрагентами, брокерами, регистраторами, депозитариями, трансферагентами, биржами, банками и другими. Наиболее подробное описание функционирования основных институтов рыночной инфраструктуры содержится в работах В. А. Галанова и А. И. Басова. Другими словами, бэкофис осуществляет сопряжение фирмы с основными элементами рыночной инфраструктуры в ходе реализации сделок с ценными бумагами посредством непрерывного, двустороннего процесса информационно документационного взаимодействия компании с большинством участников рынка ценных бумаг и прочих организаций. Федеральная комиссия, ФКЦБ, Национальная ассоциация участников рынка ценных бумаг далее НАУФОР и Центральный Банк РФ далее ЦБ РФ осуществляют жесткий контроль за деятельностью бэкофисов в инвестиционных компаниях. На основе анализа функционирования реальной инвестиционной компании построена обобщенная схема взаимодействия бэкофиса с основными элементами рыночной инфраструктуры, представленная на рис. Рис. На основе детального изучения нормативноправовых документов, регламентов обслуживания и технологий прохождения сделок выделены информационные потоки, соединяющие бэкофис с элементами рыночной инфраструктуры, описанные в табл. Табл. Входная информация 1 Ч. ПЙГ1. В результате анализа и систематизации информационных потоков бэкофиса выделены основные аспекты сопряжения инвестиционной компании и рыночной инфраструктуры, которые обобщены в табл. Под аспектами сопряжения в настоящей работе понимаются некие общие характеристики направления информационного взаимодействия бэкофиса с другими рыночными институтами субъектами. Табл. Аспект сопряже УуЧ. V иия Краткая характеристика . Информационный Включает обмен данных по результатам сделок с ценными бумагами, рыночной информации и т. В последнее время участники рынка ценных бумаг уделяют особенное внимание развитию программнотехнического аспекта информационного взаимодействия бэкофиса инвестиционной компании с другими профессиональными участниками и институтами рыночной инфраструктуры. Раньше крупные компании, чтобы обеспечить своевременное исполнение сделок, были вынуждены нести значительные накладные расходы за использование курьерских услуг.