Параметрический анализ чувствительности и эластичности принимаемых банком депозитно-кредитных стратегий к изменению рыночной конъюнктуры

• Автор: Вагапов, Эльдар Рстамович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 125 с.

Введение

Глава 1. Моделирование задач принятия решений на депозитнокредитном рынке

1.1 Моделирование задач принятия решений на депозитнокредитном рынке при согласованных во времени платежных потоках.
1.2 Моделирование платежных потоков при вовлечении краткосрочных депозитов в долгосрочные кредиты.
1.3 Модель задачи принятия оптимальных решений при вовлечении краткосрочных депозитов в долгосрочные кредиты.
1.4 Модель задачи принятия оптимальных решений при вовлечении краткосрочного депозита в два кредита
Глава 2. Оценка чувствительности и эластичности Оптимальных решений к изменению параметров конъюнктуры депозитнокредитного рынка в условиях согласованных платежных потоков.
2.1 Оценка чувствительности объемов спроса на ресурсы и предложения кредитов к изменению параметров конъюнктуры денежного рынка
2.2 Оценка чувствительности величин избыточности предложения ресурсов и спроса на кредиты к изменению параметров денежного рынка.
2.3 Оценка чувствительности операционного дохода к изменению параметров конъюнктуры денежного рынка.
2.4 Анализ и оценка чувствительности результатов принимаемых решений к изменению параметров денежного рынка с учетом формирования резервного фонда.
Глава 3. Анализ влияния изменения параметров конъюнктуры на оптимальное решение в условиях несогласованных платежных
потоков.
3.1 Анализ влияния изменения параметров конъюнктуры на результаты решений при вовлечении короткого депозита в длинный кредит в условиях превышения спроса на кредиты относительно предложения ресурсов
3.2 Оценка влияния чувствительности параметров конъюнктуры на результаты принимаемых решений в ситуации, когда спрос на кредиты превышает предложение ресурсов.
3.3 Анализ влияния изменений параметров конъюнктуры на результаты решений при вовлечении депозита в два кредита
Заключение.
Литература


К зарубежным ученым, занимающимся изучением вопросов анализа финансовых рынков, относятся Э. Гилл, Э. Долан, Е. Кочович, Э. Кемпбелл, Э. Рид, Э. Роде, П. Роуз, Д. Синки, Р. Смит и другие. Большой вклад в развитие методов анализа чувствительности управления финансами внесли отечественные ученыефинансисты, к которым относятся М. Баканов, В. Гальперин, В. Геращенко, Ю. Коробов, О. Лаврушин, Я. Мелкумов, Ю. Рубин, С. Смичера, В. Усоскин, Е. Четыркин, А. Шеремет, Е. Ширинская и другие. Вместе с тем, до настоящего времени не получила должного решения такая проблема, как разработка действенного методического инструмента анализа чувствительности результатов принимаемых банком решений по реализации депозитнокредитных стратегий к изменению совокупности параметров рыночной конъюнктуре. Отмеченные проблемы методического и практического характера обусловили актуальность выбранного направления исследований и определили постановку цели и задач диссертационной работы. Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка аналитических методов анализа влияния изменения конъюнктуры депозитнокредитного рынка на результаты принимаемых банком решений, позволяющие повысить обоснованность и эффективность выбранных стратегий по реализации финансовых операций. Объектом исследования являются депозитнокредитные операции и эффективность их реализации в коммерческих банках. Предмет исследования модели принятия оптимальных решений при реализации депозитнокредитных операций и методы их аналитического анализа к изменению параметров рыночной конъюнктуры. В работе использованы труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и практиков в области банковского дела, законодательные акты, методические и нормативные материалы ЦБ РФ. Информационную базу исследования составляют статистическая информация ЦБРФ, коммерческих банков г. Самары и другое. При решении поставленных задач использованы методы теории принятия решений, методы чувствительности, теории вероятности. Научная новизна диссертации. Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что предлагаемые математические методы и задачи оптимизации, наиболее часто встречаются в банковской практике. Большинство приведенных задач построено на методах линейного или билинейного программирования в связи с их доступностью, простой реализации, наличия программ на ПЭВМ. Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения работы докладывались на Всероссийской научной конференции Наука, Бизнес, Образование г. Самара, г, Международной научнопрактической конференции Теория активных систем Москва, г. Всероссийской научнопрактической конференции Наука и образование г. Мурманск, г. Второй международной конференции по проблемам управления г. Москва, г. Всероссийской научнопрактической конференции Наука, бизнес, образование г. Материалы диссертационного исследования используются при подготовке лекций по курсам Банковское дело, Модели и методы анализа конъюнктуры на финансовом рынке на экономическом факультете Самарского государственного аэрокосмического университета. Основные положения диссертации отражены в 9 опубликованных работах, включающих одну монографию. Объем и структуры диссертации. Работа изложена на 7 страницах машинописного текста. Глава 1. Моделирование задач принятия решений на депозитнокредитном рынке. Моделирование задач принятия решений на депозитнокредитном рынке при согласованных во времени платежных потоках. Коммерческий банк относится к организациям с особым родом своей деятельности и производящей свою особую продукцию. Потребителями банковской продукции являются различные его клиенты, к которым относятся частные лица, предприятия, фирмы, финансовые институты и прочие. Основное назначение коммерческого банка состоит в привлечении у одних клиентов временно свободных от хозяйственной деятельности денежных средств и предоставлении их во временное пользование другим клиентам, которые нуждаются в дополнительных денежных средствах .