Моделирование экономических рисков методами нелинейной динамики : На материалах Карачаево-Черкесской Республики

• Автор: Янгишиева, Альфира Менлигуловна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Черкесск
• Количество страниц: 166 с. : ил. + Прил. (209 с.: ил.)

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА

1. подходах к оценке и прогнозированию экономических рисков

1.2 Двухуровневый подход к экономикоматематическому моделированию

1.3 Использование прямых методов поддержки принятия решений в условиях многокритериальности на примере модельных серий временных рядов

1.3. 1 Модельные серии временных рядов урожайностей КЧР

1.3.2 Модельные серии временных рядов объемов стоков горных рек

2 МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРЕДПРОГНОЗНОГО АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКЭКСТРЕМ АЛЫ1ЫХ УРОВНЕЙ

2.1 Метод нормированного размаха Херста

2.2 Модифицированный алгоритм последовательного анализа для оценки глубины памяти о начале временного ряда
2.3 Инструментарий фазовых портретов для выявления циклов временного ряда и подтверждения прогноза
2.4 Построение прогнозных моделей для определения рискэкстремальных
значений на базе линейного клеточного автомата
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ МОДЕЛЬНЫХ СЕРИЙ ПРИРОДНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
3.1 Реализация предпрогнозного анализа на базе методов динамического хаоса для отрасли растениеводства КЧР
3.2 О возможности прогнозирования весенних заморозков на основе методов нелинейной динамики
3.3 Модификация и обучение клеточноавтоматной прогнозной модели
3.4 Системная реализация верхнего уровня моделирования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ь СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Переход от социалистического планового хозяйства к свободному рынку сопровождается целым рядом явлений, к анализу которых необходимо подходить на базе методологии теории катастроф, детерминированного хаоса, фрактальных моделей и других дисциплин, составляющих так называемую нелинейную науку i i. Классическая теория риска ведет сво начало от английских экономистов Миля и Синеора, которые определили меру риска, как математическое ожидание потерь, происходящих от того или иного решения. Столь одностороннее толкование риска неизбежно привело к неоклассической теории риска, основоположниками которой явились Найт и Маршалл, а несколько позже и Кейнс. Последний в определение содержания риска включил фактор удовольствия ради большей ожидаемой прибыли предприниматель, скорее всего, пойдет на больший риск . В окончательное становление неоклассической теории риска внесли вклад столь многие отечественные и зарубежные ученые, что становится затруднительным представить скольконибудь исчерпывающий их список. Характеризуя наиболее типичное определение риска в неоклассической теории, приведем следующее утверждение, почерпнутое из публикаций . . , . , В. Т. Севрук ,5,7 Риск означает вероятность того, что действительный доход производителя окажется меньше необходимого, запланированного, предполагаемого. Формулировки других авторов фактически сохраняют эту суть, однако отличаются меньшей строгостью. Например, И. Т. Балабанов и . характеризуют риск, как опасность денежных потерь 6,3. Автора настоящей работы особое внимание привлек другой подход к определению риска. Это альтернативное определение можно найти в монографиях венгерских экономистов Т. Бачкаи, Д. Месена, Д. Мико и американских экономистов М. 8 и Е. V 0. Эти авторы определяют риск не как ущерб, наносимый реализацией решения, а как возможность отклонения цели, ради достижения которой принималось решение. Ключевым понятием здесь является термин возможность отклонения от цели, и, причем, отклонения могут быть как позитивными, так и негативными. Предваряя основное изложение заметим, что приведенное определение риска послужило одним из оснований для введения такого рискового показателя, как эксцесс. Параллельно с перечисленными выше исследованиями с начала х годов стала разрабатываться новая теория портфеля, основы которой Г. Марковиц изложил в работе 6, в ней он определил меру риска как дисперсию, измеряющую рассеяния возможных прибылей относительно среднего значения прибыли. Наряду с дисперсией, рассматривался так же квадратный корень из не, называемый стандартным или средним квадратическим отклонением. При этом важно отметить, что использование дисперсии предполагалось при условии, что прибыли нормально распределены. Концепция Марковица была расширена Шарпом 6, Литнером 3 и Моссином 8. Указанное расширение вылилось в получившую широкую известность модель оценки капитальных активов. Этот термин был предложен Шарпом и в научной литературе фигурироват в виде англоязычной аббревиатуры САРМ. Согласно САРМ оптимальным портфелем для всякого инвестора должна быть некоторая комбинация рисковых активов т. Краеугольным камнем фундамента САРМ является линейная парадигма, основу которой составляет линейная мера чувствительности риска ценной бумаги к рыночному риску. Эта линейная мера получила название бета. Если все рисковые активы разместить в координатах бета ожидаемая прибыль, то результатом будет прямая линия, пересекающая ось У прибыль на безрисковой ставке процента. Выбранному инвестором рыночному портфелю соответствует точка на указанной прямой линии рынка ценных бумаг. Необходимо снова подчеркнуть, что по своему содержательному смыслу САРМ требует, чтобы ожидаемые прибыли подчинялись нормальному или логнормальному распределению. Отсюда получаем конечную дисперсию, что означает гарантированно ограниченную сверху меру риска. Примечательно, что в эти годы начало х Мандельброт опубликовал статью 5, содержащую эмпирические данные, на основании которых формулировался вывод о необходимости замены нормального распределения на распределение Парето.