Моделирование системного банковского кризиса в трансформационной экономике

• Автор: Воронцова, Татьяна Владимировна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 154 с. : ил.

1.1. Становление системы коммерческих банков в России

1.2. Состояние банковской системы накануне кризиса.

1.3. Состояние экономики накануне кризиса основные характеристики

1.4. Анализ причин российского банковского кризиса г. в экономической литератугре.

Глава . Экономико математическое моделирование банковского кризиса

2.1. Основные подходы к экономикоматематическому моделированию банковской деятельности.

2.2. Построение модели системного банковского кризиса

2.2.1. Отбор факторов на основе содержательного анализа.

2.2.2. Обоснование набора показателей для оценки факторов.

2.2.3. Отбор факторов на основе количественного анализа и построение

моделей.
2.3. Моделирование системного банковского кризиса с использованием аппарата элементарной теории катастроф
Глава III. Причины системного банковского кризиса
3.1. Последствия кризиса.
3.2. Методологические основания для заключений.
3.3. Основные результаты экономикоматематического моделирования
3.4. Оценка угроз системного банковского кризиса на основе
индика торовпредвестников кризиса
Заключение
Библиографический список
Приложения
Приложение 1. Исходные данные для экономикоматематического моделирования
Приложение 2. Значения коэффициентов парной корреляции
Приложение 3. Графики изменения показателей
Введение


Госбанк СССР был выделен как орган денежнокредитного регулирования, освобожднный от исполнения функций коммерческих банков, и были созданы, так называемые, государственные специализированные банки Сбербанк, Агропромбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк, Внешэкономбанк. После принятия закона О кооперации, положившего начало возникновению частных предприятий, стало очевидно, что негосударственные банки также нуждаются в банковских услугах. Так как спецбанкам было запрещено брать на обслуживание негосударственные предприятия, в стране стали активно возникать кооперативные банки. Постепенно, по мере либерализации условий экономической деятельности и расширения экономической свободы предприятий, стали создаваться карманные корпоративные банки, образуемые предприятиями и отраслевыми министерствами Нефтехимбанк, Желдорбанк и т. В целом, в течение гг. В уставные фонды банков перетекали хозрасчетные доходы предприятий и капитал кооперативов. Это была первая волна образования банков. Лишь несколько банков имели смешанное происхождение, т. Агропромбанка, Промстройбанка и Жилсоцбанка СССР. Причем при создании банков практически не уделялось внимание наличию у этих банков достаточного для нормального функционирования капитала. Многие из образовавшихся в этот период банков просуществовало недолго и уже в г. В этот период важной статьей доходов кредитных организаций являлись чрезвычайно высокие комиссионные вознаграждения по клиентским операциям, особенно связанным с обналичиванием денежных средств. Третья волна образования банков пришлась на период гг. ЦБ, предъявляемые к создаваемым банкам, привели к формированию огромного количества небольших банков с незначительным размером собственного капитала. Количество зарегистрированных банков к началу г. Предприятия реального сектора активно вкладывали свои средства в уставные капиталы банков, тем более что можно было вкладывать не деньги, а прочие активы или компенсировать вложения в уставные капиталы получением низкопроцентных кредитов от банков. Этот период в развитии экономики России характеризовался высокой инфляцией и устойчивым падением курса национальной валюты. Дешевые деньги в виде льготных централизованных кредитов и относительно недорогие межбанковские кредиты были доступны для многих. Ставки по рублевым депозитам населения и юридических лиц не говоря уже о ставках по счетам до востребования были значительно ниже темпов инфляции. В условиях высокой инфляции задолженность в рублях быстро обесценивалась. Причин, которые привели к столь быстрому росту в таком традиционно консервативном виде бизнеса как банковское дело на этапе формирования банковского сектора, несколько. Огромный спрос на услуги по расчетнокассовому обслуживанию на начальном этапе банковской реформы создавался со стороны многократно увеличившегося числа предприятий среднего и мелкого бизнеса. Реформа банковской системы переход к двухуровневой структуре и освобождение Центрального банка от функций обслуживания небанковского сектора создала дополнительный спрос на услуги коммерческих банков. Причем на обслуживание в коммерческие банки переводились не только предприятия. Коммерческим банкам были переданы такие функции, ранее исполнявшиеся Госбанком СССР, как доведение до предприятий денежных средств в виде централизованных кредитных ресурсов, кассовое исполнение федерального бюджета, обслуживание внебюджетных фондов, а во многих регионах также обслуживание счетов бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов. Свою роль сыграла и правовая среда чрезвычайно либеральные правила создания новых банков. Относительная простота требований и быстрота рассмотрения заявок на регистрацию вновь создаваемых банков в сочетании с низким уровнем минимального капитала также способствовали стремительному увеличению количества банков в начале х годов. Вместе с тем, следует отметить, что формирование ядра банковской системы и рост числа кредитных организаций проходили в условиях высокой инфляции, роста дефицита бюджета, стагнации производства, увеличения числа убыточных предприятий, нарастания неплатежей, расширения бартерных и других неденежных форм расчетов. Все это не могло не отразиться на надежности и устойчивости создаваемой банковской системы.