Математическое моделирование интеграции валютных рынков стран СНГ

• Автор: Панкратов, Алексей Павлович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 141 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Динамика логарифмов национальных валют стран СНГ

по агрегированным данным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты идентификации параметров моделей по агрегированным данным

г
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового социальноэкономического анализа, построение интегральных социальноэкономических индикаторов и п. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов. Инструментарий исследования. При обработке первичной информации и проведении расчетов использовались пакеты прикладных программ , Vi и x. Информационноэмпирическая база исследования. Информационной базой для определения параметров моделей и их реализации послужили первичные ежедневные статистические данные Центральных банков России, Украины и Беларуси по спот курсам национальных валют по отношению к резервной мировой валюте доллару США с г. Выборка по ежедневным данным содержит 0 наблюдений, по ежемесячным наблюдений. Первичные данные доступны в сети Интернет сайты . Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что существующие методики не позволяют получить достоверное отражение интеграционных механизмов на валютных рынках постсоветских стран, отличающихся направленностью российского экономического влияния. Корректное решение проблемы, по мнению автора, находится в плоскости использования коинтеграциониых методов анализа взаимосвязанных динамических рядов для осуществления расчетов в финансовом секторе трансформирующихся экономик стран СНГ. Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость состоит в том, что автором в рамках теории оптимальных валютных зон доказана связь между факторами интеграции и динамикой обменного курса на финансовых рынках постсоветских стран. Практическая значимость заключается в разработке экономикоматематических моделей, позволяющих производить анализ взаимосвязи валютных рынков, исследовать их динамику по показателю спот курса национальной валюты и получать взаимосвязанные прогнозные оценки валютных курсов стран СНГ. Апробация результатов исследовании. Основные положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на Международной научнопрактической конференции Моделирование. Международной научнопрактической конференции Россия в глобализирующейся мировой экономике РостовнаДону, , Третьей ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН РостовнаДону, , научной конференции Статистика в современном мире методы, модели, инструменты РостовнаДону, . По результатам диссертационного исследования опубликовано 6 печатных работ, в которых лично автору принадлежит 2, пл. Структура и объем работы. Диссертационная работа содержит 1 страницу машинописного текста, таблиц, рисунков и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 3 источников и 4 приложений. Валютный курс определяют как стоимость денежной единицы одной страны, выраженную в денежных единицах другой страны. С валютным курсом связано понятие валютный рынок. Валютный рынок это финансовый рынок, на котором осуществляются международная торговля и обмен иностранных валют . Рассмотрим понятие валютный курс, реальный валютный курс и равновесный валютный курс применительно к задачам диссертационного исследования. Фактический реальный валютный курс будет не всегда равен равновесному, так как последний определяется на длительном периоде времени. При колебании номинального валютного курса или изменении темпов инфляции внутри страны и за рубежом, фактический реальный валютный курс также меняется. Когда он выше равновесного уровня, то имеет место его переоценка, в противном случае наблюдается его недооценка. Однако в длительном периоде он должен вернуться к равновесному значению, чтобы обеспечить соблюдение бюджетного ограничения. Факторы, определяющие реальный валютный курс в длительном периоде считаются фундаментальными 8. Они должны включать чистую внешнюю позицию, которая определяет сальдо первичного счета текущих операций совместимое с бюджетным ограничением страны. В более общем виде перечень фундаментальных факторов содержит все факторы, воздействующие на первичный счет текущих операций и сдвигающих функцию первичного текущего счета.