Оценка кредитоспособности физических лиц на основе теории нечетких множеств

• Автор: Лукашевич, Никита Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 186 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ.

1.1. Понятие и классификация потребительского кредита

1.2. Особенности потребительского кредита

1.3. Современные тенденции и проблемы развития потребительского кредитования в России

1.4. Роль оценки кредитоспособности замщика в потребительском кредитовании..

2. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

2.1. Состав модели оценки кредитоспособности физических лиц

2.2. Требования к моделям оценки кредитоспособности физических лиц.

2.3. Обзор моделей оценки кредитоспособности физических лиц

2.4. Этапы разработки моделей оценки кредитоспособности физических лиц.
2.4.1. Постановка задачи
2.4.2. Выбор способа разработки модели
2.4.3. Разработка модели
2.4.4. Подходы к разработке моделей оценки кредитоспособности.
2.4.5. Выбор факторов модели
2.4.6. Сбор оценок факторов модели
2.4.7. Разработка программного средства.
2.4.8. Определение эффективности модели
2.4.9. Корректировка модели
3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧТКИХ МНОЖЕСТВ
3.1. Выбор факторов модели
3.2. Определение значимости факторов модели.
3.3. Построение нечткомножественных классификаторов факторов
3.4. Определение кредитного рейтинга
3.5. Определение условий кредитования физических лиц
3.5.1 Система нечеткого вывода условий кредитования
3.5.2. Определение вероятности погашения кредита.
3.5.3. Выбор условий кредитования.
3.5.4. Выбор условий кредитования с учетом кредитного риска
4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
4.1. Организационное обеспечение модели.
4.2. Информационное обеспечение и программное средство модели.
4.3. Апробация модели .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Во введении показана актуальность темы исследования определены объект, предмет, цель и задачи исследования отражены научная новизна и практическая значимость приведены сведения о структуре диссертационного исследования, апробации результатов и публикациях по теме исследования представлено краткое содержание глав диссертационного исследования. В первой главе рассмотрено понятие потребительского кредита особенности кредитов, предоставляемых физическим лицам сформулирована роль оценки кредитоспособности замщиковфизических лиц в деятельности кредитной организации. Рассмотрены проблемы, характерные для потребительского кредитования в современной банковской практике. Показано, что важной задачей повышения качества и рентабельности кредитного портфеля потребительских кредитов является использование инструментов, обеспечивающих быструю, объективную и легко интерпретируемую оценку кредитного риска, связанного с кредитным обращением, а также определение условий кредитования с учтом полученной меры кредитного риска. Во второй главе дается характеристика состава модели оценки кредитоспособности замщиковфизических лиц. Формулируются основные проблемы разработки подобных моделей. Формулируются требования, предъявляемые к подобным моделям. Обосновывается необходимость применения теории нечтких множеств для разработки моделей оценки кредитоспособности физических лиц. Обобщается последовательность этапов разработки моделей оценки кредитоспособности физических лиц. В третьей главе предлагается нечетко множественные модели определения кредитного рейтинга и условий кредитования замщика. В четвертой главе проводится апробация на фактических данных разработанного комплекса моделей, предлагается организационное и информационное обеспечение. В заключении представлены основные результаты, полученные в диссертационном исследовании. В приложениях отражены основные формализмы теории нечетких множеств, представлены исходные данные и полученные результаты. В современных условиях большинство лиц испытывает потребность в привлечении финансовых ресурсов как для осуществления инвестиционных проектов и пополнения оборотного капитала, так и для личных некоммерческих целей. В обоих случаях средства предоставляются в форме кредитов. Общая теория управления кредитами , , 4 предполагает разделение кредитов на две большие группы в зависимости от того, является ли заемщик юридическим или физическим лицом. Когда одним из субъектов кредитных отношений является замщикфизическое лицо, речь идт о потребительской форме кредита. Потребительская форма кредита исторически возникла в начале развития кредитных отношений, когда у одних субъектов ощущался избыток предметов потребления, у других возникала потребность во временном их использовании. Со временем данная форма стала распространенной и в современном хозяйстве, позволяя субъектам ускорить удовлетворение потребностей населения, прежде всего в товарах длительного пользования . В научной литературе нет однозначного определения потребительского кредита. Несмотря на это, изучая работы, посвящнные потребительскому кредитованию, можно получить однозначное представление о сущности данной категории. В связи с этим приведем различные подходы российских и западных экономистов к определению содержания и сущности потребительского кредита, являющегося одной из форм современного банковского кредита. Различные трактовки этого термина сведены в табл. Таблица 1. М. Г. Л ста П. С. Никольский Потребительский кредит определяется как форма кредита, при которой ссуда предоставляется физическому лицу для приобретения товаров и услуг потреби ельского хараетера. О. И. Г. М. Белоглазова Л. Совет управляющих ФРС США Потребительский кредит это краткосрочная и долгосрочная задолженность физических лицпотребителей финансовым учреждениям, розничной торговле и прочим дистрибьюторам но ссудам, предоставленным им для покупки товаров и услуг. Г. С. Белоногова . Бабина . Следует отметить, что в качестве синонима понятия потребительского кредита употребляются такие термины, как личный кредит, розничный кредит.