Моделирование процесса управления операционным риском кредитных организаций

• Автор: Стрелков, Сергей Викторович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 150 с. : ил.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ.

1.1 Понятие Операционный риск.

1.2 Управление операционным риском

1.3 Способы расчета капитала на покрытие ОР. Требования ЦБ РФ и рекомендации Базель II

1.4 Вычислительные аспекты АМА. Обзор существующих подходов.

1.5 Классификация событий и факторов операционного риска

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

2.1 Математическая постановка задачи

2.2 Моделирование величин убытков.

2.3 Моделирование зависимых структур случайных величин. Копульные функции.
2.4 Моделирование частот наступления убытков
2.5 Моделирование совокупного распределения убытков.
2.6 Расчет величины рискового капитала
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ.
3.1 Разработка и внедрение системы управления ОР
3.2 Расчет величины рискового капитала
3.3 Оценка экономической эффективности и устойчивости модели.
Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
Приложение 1 Типичные банковские риски.
Приложение 2 Крупнейшие потери и разорения, связанные с операционным риском
Приложение 3 Страховые покрытия
Приложение 4 Классификация событий и факторов операционного риска .
Приложение 5 Примеры наступления событий.
Приложение 6 Статистика убытков кредитных организаций, связанных с
Приложение 7 Оценка вероятностных распределений убытков
Приложение 8 Стохастическое моделирование величины совокупного убытка
Приложение 9 Сравнение расчетных значений рискового капитала
Приложение Анализ сходимости и устойчивости модели
Приложение Листинг МАТЬАВ.
Введение
Актуальность


В качестве демонстрации разработанных количественных методов управления ОР во второй части третьей главы рассмотрена упрощенная реализация модели АМА на примере расчета величины Са для кредитного банка средней величины. Проведено сравнение величин рискового капитала, рассчитанных на основании различных подходов и для разных мер риска и уровней значимости. В разделе 3. Проведена оценка предполагаемого экономического эффекта от внедрения разработанных моделей и методов управления операционным риском кредитных организаций по сравнению с существующими подходами. В Заключении сформулированы основные полученные результаты и выводы исследования, предложены рекомендации по теоретическому и практическому использованию разработанных экономикоматематических моделей и методов в процессе управления операционным риском кредитных организаций. Глава 1. В июле года была выпущена публикация Риски в компьютерных и телекоммуникационных системах, признававшая рост рисков банков в связи с бурным ростом автоматизации их деятельности. ИТ инфраструктуры риски по тери данных. Опубликованный в году документ Управление рисками в электронном банкинге и деятельности, связанной с электронными деньгами чтко определил риски, возникающие в связи со значительными недостатками дефектами в наджности и целостности информационных систем и подходы к управлению ими . В сентябре того же года Базельским Комитетом был выпущен специальный документ Управление операционным риском, задающий принципы управления ОР, определяемыми от противного как риски, не являющиеся кредитными и рыночными . Затем в феврале г. Базельским комитетом был выпущен документ Обоснованные практики управления и надзора за операционными рисками. I Базельский комитет по банковскому надзору при Банкс международных расчтов ii i vii ii основан в г. Базель в году президентами центральных банков стран . В настоящий момент членами комитета являются высокопоставленные представители центральных банков и органов финансового регулирования стран Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония, а также Люксембурга, Испании, Австралии, Бразилии, Китая, Индии, Корен, Мексики и России. Основными задачами Комитета являются внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. С этой цслыо. Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов регулирования государствчленов. Важнейший с точки зрения методологии управления ОР стал документ, выпущен Базельским Комитетом в г. Новое соглашение об оценке достаточного капитала далее Базель II. Риск потерь в результате несоответствия или ошибочности внутренних процессов, персонала, систем или внешних событий, включая правовой риск, и исключая стратегический и репутациопые риски. В декабре г. ЦБ РФ опубликовано Положение 6П от О расчете капитала на покрытие операционного риска далее ЦБ РФ 6П 6, содержащее требование о включении кредитными организациями величины капитала на покрытие операционного риска в норматив достаточности средств Н1, начиная с августа года. На момент написания работы нормативными документами ЦБ РФ, определяющим финансовые риски в соответствии с международными требованиями Базельского Комитета, являются Письмо Т от г. Операционный риск риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими и или иными лицами, недостаточности функциональных возможностей характеристик применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и или их отказов, а также в результате воздействия внешних событий. Управление ОР состоит из выявления, оценки, мониторинга, контроля и минимизации. Выявление ОР предполагает анализ всех условий функционирования кредитной организации на предмет наличия или возможности возникновения факторов ОР в т.