Интеллектуальные технологии моделирования многофакторных рисков в задачах обоснования ставок дисконтирования и капитализации

• Автор: Алексеев, Александр Олегович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Пермь
• Количество страниц: 160 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1 Анализ проблемы моделирования рисков

1.1. Ретроспективный взгляд на постановку задачи моделирования риска в современных условиях

1.2. Обоснование выбора математического аппарата исследования

1.3. Разработка концепции моделирования многофакторных рисков с учетом их двойственности

Глава 2 Интеллектуальные технологии разработки моделей многофакторных рисков

2.1 Решение задачи выбора матриц свертки рискообразующих

параметров

2.1.1 Конструирование матриц свертки рискообразующих параметров

2.1.2 Установления соответствия между матричными моделями и типами ЛПР

2.2. Разработка матричных моделей многофакторных рисков
Глава 3 Интеллектуальные технологии обоснования ставки дисконтирования и ставки капитализации
3.1. Разработка интеллектуальных технологий обоснования ставок
дисконтирования и капитализации
3.2. Разработка интеллектуальной технологии оптимизации
многофакторных рисков
Заключение
Библиографический список
Приложение 1 Возможные матрицы двойственности риска и их
характеристики
Приложение 2 Описание механизма адаптивной активной экспертизы
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


В специальных словарях философских, военных, и др. Его нет в последних изданиях Большой советской энциклопедии и Советского энциклопедического словаря, в пятитомной Философской энциклопедии, в философском энциклопедическом словаре, в словаре Научнотехнический прогресс и др. В тезаурусе русской деловой лексики1 синонимами риска являются опасность и угроза. Согласно словарю В. Даля 3 слово риск определяется, с одной стороны как опасность чеголибо, а с другой действие на удачу, требующее смелости, решительности, предприимчивости в надежде на счастливый исход. Аналогично в словарях Вебстера, риск определяется как опасность, возможность убытка или ущерба, Ожегова возможность опасности. В Большом современном толковом словаре русского языка приводится так же возможный убыток или неудача в какомлибо деле, результат такого действия действие, предпринимаемое в расчте на удачу, в надежде на счастливый случай, по с неясным исходом, данное определение близко к условиям неопределенности, именно поэтому существует мнение о близости этих понятии, но интересно, что риск определяется еще как процесс действия по значению глагола рисковать. Во многих работах например, , , , , , и др. Во многих работах последс твия, потери, ущерб ставят на второе место, отдавая предпочтение вероятностному определению. В других работах ,, , 5 риск отличают от неопределенности по признаку способности измерения первого. В работах , пытаются уточнить понятия неопределенность и риск, которые авторы различают по наличию статистической информации, в случае отсутствия которой риск следует, по мнению автора, считать неопределенностью. Небрежное употребление терминов в повседневной жизни приводит к серьезной те рм и нол оги чес ко I путан и це. Авторы иногда так же путаются в собственных понятиях, например 5, риск понимают как меру возможности происхождения негативного события, при этом говоря об уровне риска подразумевают одновременный учет как возможности, так и размера отклонения от ожидаемой прибыли. Далее в работе говоря о количественной оценке величины риска, оперируют только размером потерь. В некоторых работах встречается противоречие внутри самого издания Например, в работе авторы приводят определение риск это вероятность не возврата полученных заемщиком ссуд и неуплаты процентов за взятый кредит. В другом месте этого издания встречается риски измеряются частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь, видимо авторы решили расширить определение риска. Но далее в своей работе, говоря о риске, на самом деле авторы судят о причинах риска и его проявлениях опасность валютных рисков и так далее. В.работах ,, для различия понятий, причины риска называют кратко угрозами, или риском в узком, обыденном смысле. Внастоящее время существует не только путаница в понимании, что же понимать под словом риск, но и откуда оно произошло. В древнегреческом языке есть слово i i 6 означающее ящик, сундук, поэтому можно полагать, что риск произошел от слова обозначающего место хранения денежных средств, или условия возникновения богатств. Другими словами, только пойдя на риск можно разбогатеть и заполнить сундук. Можно было бы также предположить, что со временем слово i стало означать богатство, но доказательство этого тезиса требует дополнительных исследований. Традиционно полагают, что Происхождение термина риск восходит к греческим словам ii, i утес, скала. Такого же мнения авторы , в связи с чем они полагают, что термин рисковать означает лавирование корабля между скалами, рифами, вблизи утесов, то есть осуществление целенаправленных действий в опасных условиях. Во французском языке есть похожее слово, подтверждающее данную гипотезу, i угроза, рисковать буквально объезжать утес, скалу. В словаре Макса Фасмера 4 этимология слова риск описана как происхождение из французского i от итальянского ii то же, которое восходит к греческому слову iV утес подножие горы.