Моделирование распределения ресурсов как инструмент управления финансовыми потоками в кредитных организациях

• Автор: Шматов, Вячеслав Александрович
• Шифр специальности: 08.00.13, 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 152 с. : ил.

Оглавление

Введение стр. 5

Глава 1. Определение основных целей и задач финансового планировании в

кредитных организациях

Раздел 1.1 Введение в управление финансовыми ресурсами банка

1.1.1 Управление финансовыми ресурсами банка стр.

1.1.2 Цели и задачи деятельности банка стр.

1.1.3 Методы управления финансовыми ресурсами банка стр.

1.1.4. Принятие решений как процесс преобразования

информации стр.

Раздел 1.2 Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений

1.2.1 Место функций поддержки принятия решений в задаче управления банком стр.
1.2.2 Финансовый анализ и прогнозирование стр.
1.2.3 Обоснование целей и задач финансовой деятельности стр.
1.2.4 Планирование финансовой деятельности стр.
Раздел 1.3 Долгосрочное планирование основа стратегического управления
1.3.1. Особенности стратегического управления стр.
1.3.2. Общая постановка задачи долгосрочного планирования стр.
Раздел 1.4. Среднесрочное и оперативное планирование решения о формировании портфеля финансовых инструментов банка стр.
Раздел 1.5 Текущее планирование решения о распределении ресурсов и реструктуризации банковского портфеля стр.
Глава 2. Построение и анализ различных математических моделей распределения ресурсов банка.
Раздел 2.1. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов стр.
2.1.1. Вероятностные аспекты неоднозначности исходной
информации стр.
2.1.2. Принципы декомпозиции задачи финансового
планирования стр.
2.1.3 Общая постановка задачи управления финансовыми
ресурсами банка стр.
Раздел 2.2. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования
2.2.1. Математическая модель финансовых
потоков банка стр.
2.2.2. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка стр.
2.2.3. Вычислительная схема расчета параметров
финансовых потоков стр.
2.2.4. Постановка задачи долгосрочного планирования
Глава 3. Моделирование механизмов мониторинга и управления финансовыми потоками банка на этапах планирования
Введение
Раздел 3.1 Числовой пример долгосрочного и оперативного планирования
3.1.2 Планирование размещения и привлечения ресурсов по видам активов и пассивов.
3.1.3 Распределение ресурсов по активам и пассивам
3.1.4 Проверка полученных распределений для различных
видов активов и пассивов.
3.1.4.1 Проверка распределений для кредитов юридических и физических лиц.
3.1.4.2 Проверка распределений для депозитов юридических и физических лиц.
3.1.4.3 Проверка по собственным долговым обязательствам
3.1.5 Механизмы мониторинга привлекаемых и размещаемых средств
3.1.5.1 Механизм мониторинга для ценных бумаг
Заключение Список литературы
стр. 1
стр. 64 стр. 4
стр. 6
стр. 81 стр. 1
стр. 51 стр. 1
стр. 34 стр. 4
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Вопервых, существует достаточно большое количест во типов банков с точки зрения целевого предназначения и выполняемых ими функций казначейских, расчетных, депозитарных, инвестиционных, универсальных и др. Банки могут выполнять одну, несколько специализированные банки или все разрешенные для банковской деятельности функции универсальные банки. Поэтому протекающие в них бизнеспроцессы, а значит, и процессы управления будут, строго говоря, различными. Вовторых, сфера банковской деятельности сложилась значительно раньше промышленного производства. Она имеет давние и весьма устойчивые традиции, принципы и приемы управления и является наиболее консервативной частью экономики. Поэтому современные методы теории управления, сформировавшейся как наука об управлении сложными техническими и производственными системами в начале х середине х годов прошлого века и составившей теоретическую основу разработки и широкого внедрения автоматизированных систем управления производством, практически не нашли применения в сфере управления финансовой деятельностью. Втретьих, финансовая деятельность вообще и банковская в частности развивались как виды гуманитарной деятельности, оперирующей преимущественно качественными категориями и взаимосвязями. Развитие интеграции в производственной сфере и вызванное этим объективное усложнение производственных объектов приводят к усложнению процессов управления ими. Так как любой производственный цикл начинается с финансирования и заканчивается получением выручки от реализации продукции деньги товар деньги, влияние финансовой деятельности на производственную сферу трудно переоценить. При этом следует иметь в виду, что отмеченные выше интеграционные тенденции выдвигают дополнительные требования к ресурсному и в первую очередь финансовому обеспечению процессов развития экономики. Управление финансовыми ресурсами является составной частью общего процесса управления, организованного в банке в целях эффективного использования его подразделений по решению стоящих перед банком задач. Обычно под управлением понимается специфический вид деятельности, направленной на формулировку и достижение целей 3,4, 5, 6, 7,8 для управляемого объекта. Вместе с тем при управлении финансовой деятельностью банка обычно ориентируются на другие нестрогие с точки зрения математики и математической теории управления методы управления, например на основе общих ценностей 9. С чем же связана приверженность банковского менеджмента к неформальным методам управления, не предполагающим строгую формулировку целевых показателей и математическую постановку управленческих задач Причин здесь много, рассмотрим некоторые из них. Вопервых, менеджеры должны брать на себя ответственность за формулировку целей целевых показателей, при этом многие из них просто не владеют соответствующими методами целеполагания, а порой просто не желают обнародовать истинные цели своей деятельности. Вовторых, как только цели и задачи деятельности банка сформулированы, они становятся измеримы и их достижение выполнение поддается контролю, а значит, и появляется объективная возможность оценки деятельности этих самых менеджеров. Для более глубокого анализа состояния проблемы управления финансовыми ресурсами банка рассмотрим основные принципы и методы управления техническими и финансовыми системами. В банковской среде зачастую вследствие рассмотренных выше причин существует достаточно широко распространенное мнение, что изза существенных различий в предназначении технических и финансовых систем применение в банковской сфере общих методов для решения задач целевого управления невозможно. Прежде чем приступить к ответу на вопрос, вынесенный в заголовок настоящего раздела, попробуем определить, для чего существует банк. Иными словами, на что направлена основная деятельность банка. Только после четкого определения предназначения или цели объекта управления банка можно вести речь о способах управления им. Многих может удивить наше желание подробно рассматривать такой элементарный вопрос, как цель банка, ответ на который знает любой школьник. В известном фундаментальном труде коллектива авторов под редакцией О.