Статистический анализ и прогнозирование ресурсной базы коммерческих банков Российской Федерации

• Автор: Бурова, Ольга Алексеевна
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 173 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ И ДИНАМИКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1.1. Ресурсная база коммерческого банка как объект статистического исследования.

1.2. Теоретические основы построения системы показателей ресурсной базы коммерческого банка.
1.3. Организация статистического наблюдения и особенности формирования информационной базы исследования банковских ресурсов
ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ СБЕРБАНКА РФ И ЕГО ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
2.1. Анализ структуры и динамики показателей пассивных и активных операций коммерческого банка
2.2. Анализ распределения основных показателей ресурсной базы методами многомерной классификации.
2.3. Построение многофакторной регрессионной модели платежеспособности коммерческих банков на главных компонентах
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ СБЕРБАНКА РФ И ЕГО ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ.
3.1. Анализ основной тенденции и построение моделей прогноза основных показателей ресурсной базы коммерческого банка
3.2. Построение моделей прогноза связных рядов динамики основных показателей ресурсной базы коммерческого банка.
3.3. Построение многофакторной динамической модели прогноза фактической прибыли коммерческих банков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЯ


Кредиты Центрального банка в основном предоставляются коммерческим банкам в порядке рефинансирования и только предоставляются на конкурсной основе. Межбанковские кредиты, перераспределяя избыточные ресурсы у некоторых банков, пополняют ресурсную базу заемщиков в целях расширения активных операций и регулирования их ликвидности , . Выпуск долговых ценных бумаг векселей, облигаций, денежных сертификатов в настоящее время не получили развития изза нестабильности финансового рынка. Срочные депозиты оказываются наиболее стабильной частью привлекаемых ресурсов, что позволяет их использовать в кредитовании на более длительные сроки, и, следовательно, под более высокий процент. Самым дешевым ресурсом для банка является обслуживание расчетных счетов. Увеличение доли данного вида ресурсов уменьшает процентные расходы банка. Межбанковский кредит является дорогостоящим по отношению к другим источникам кредитного потенциала банка. Высокий удельный вес межбанковских кредитов в общем объеме заемных средств ведет к сильному удорожанию кредитных ресурсов. Заемный капитал составляет всех банковских ресурсов, что в целом соответствует сложившейся структуре в мировой банковской практике. Выполнение банками этой основной функции, связанной с регулированием финансовых потоков в экономике, способствует обеспечению необходимой ресурсной базы. Состояние ресурсной базы коммерческих банков отечественной банковской системы за последние годы можно оценить по основным видам пассивов, представленным в табл. Таблица 1. Российской Федерации за период гг. Показатели Млрд. Данные табл. На протяжении рассматриваемого периода капитализация коммерческих банков Российской Федерации осуществлялась неравномерно рис. Из данных табл. Цепной темп роста объма привлечнных средств предприятий в г. Собственные средства Рис. Динамика средств ресурсной базы коммерческих банков Российской Федерации за период гг. Значительный прирост капитала наблюдался с г. К концу г. Динамичному развитию ресурсной базы коммерческих банков в анализируемом периоде в значительной мере способствовали средства населения. Объм депозитов физических лиц увеличился за гг. За рассматриваемый период цепные темпы роста депозитов населения составили в г. На фоне значительного роста привлечнных средств юридических и физических лиц наблюдается снижение объмов привлечения средств в форме ценных бумаг, тенденцию этого замедления показывают цепные темпы роста, составившие в г. Таким образом, проведнный анализ динамики ресурсной базы российских банков показал, что важнейшим источником роста ресурсной базы банков в гг. Одним из важнейших направлений укрепления ресурсной базы и тем самым повышения жизнеспособности российских банков является увеличение собственных средств. Концентрация банковского капитала активно стимулируется Банком России путм повышения планки минимального уставного капитала для вновь организуемых банков и ужесточения нормативных требований к уже существующим кредитным организациям. Уровень капитализации банковской системы любой страны является наиболее важнейшим показателем, определяющим достаточность банковского капитала в экономике. Так на г. Соотношение банковского капитала к ВВП увеличилось с 3,9 в г. Примечательным фактом, по источникам официальной информации ,8, является планомерное уменьшение доли уставного капитала в собственных средствах на протяжении гг. Следовательно, большое значение в формировании собственного капитала приобретают другие источники, главным образом, доля нераспределенной прибыли. Рис. Динамика удельного веса уставного капитала в собственных средствах коммерческих банков за гг. В целом по банковскому сектору за последние гг. Из данных таблицы 1. Тем не менее, по состоянию на начало г. Несмотря на положительные изменения в банковской капитализации, существует и ряд проблем. Из общего числа коммерческих банков, проверенных в году, примерно у были отмечены признаки фиктивного капитала. Наиболее широко распространнная схема надувания капитала состоит в выдаче кредитов аффилированным с банком организациям, которые затем инвестируют эти кредиты в капитал банка.