Методология статистического исследования надежности деятельности коммерческих банков

• Автор: Батракова, Людмила Георгиевна
• Шифр специальности: 08.00.11
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 449 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1. Экономикостатистический анализ деятельности коммерческих банков в России

1.1. Деятельность коммерческих банков как объект статистического анализа

1.2. Основные тенденции развития деятельности коммерческих банков в России.

1.3. Анализ деятельности банков в период системного

кризиса

Глава 2. Методология статистического анализа надежности банковской деятельности

2.1. Основные направления анализа надежности

деятельности коммерческих банков.

2.2. Анализ факторов, влияющих на надежность

банковской деятельности
2.3. Построение системы показателей надежности
деятельности коммерческих банков.
Глава 3. Экономикостатистический анализ обеспеченности банка ресурсами
3.1. Анализ собственных средств.
3.2. Анализ обязательств банка
3.3. Комплексный анализ ресурсной базы коммерческого банка
Глава 4. Экономикостатистический анализ использования
ресурсов коммерческого банка
4.1. Анализ кредитных вложений банка
4.2. Комплексный анализ активов коммерческого банка.
4.3. Экономикостатистический анализ ликвидности
баланса банка
Глава 5. Методика статистического анализа согласованности активных и пассивных операций коммерческого банка
5.1. Методика статистического анализа процентного риска.
5.2. Применение и анализа с целью управления
процентным риском
5.3. Методика статистического анализа результатов
проведения банком процентной политики
Глава 6. Применение многомерных статистических методов для анализа надежности деятельности коммерческих банков
6.1. Статистический анализ финансовых результатов банковской деятельности.
6.2. Многомерный статистический анализ надежности деятельности коммерческих банков.
Заключение
Литература


На наш взгляд, причинами такого положения явились, вопервых, неспособность руководства отдельных банков адекватно реагировать на изменения общеэкономической ситуации и, вовторых, низкий уровень банковского менеджмента в области кредитной политики. К концу г. За год удельный вес кредитных организаций, не имеющих признаков проблемности, возрос с ,3 до ,3 3. Однако анализ отдельных экономических районов показал, что в Дальневосточном регионе удельный вес проблемных банков составляет ,7, в СевероКавказском регионе ,8, ВосточноСибирском ,7, Центральном районе кроме Москвы и Московской области ,2, ЗападноСибирском ,3, Уральском ,5. Удельный вес банков с отрицательным капиталом на 1г. Более устойчивая ситуация складывалась в Москве и Московской области, СевероЗападном, ЦентральноЧерноземном регионах 3. Признаки проблемности отмечались и в банках с участием иностранного капитала см. На 1 г. В связи с высоким удельным весом проблемных банков особо остро встал вопрос об обеспечении банковского надзора и санировании. Анализ состояния банковской системы в России к началу года позволил сделать вывод о том, что экономика страны находилась на пороге кризиса. Он явился следствием проведения макроэкономической политики, неадекватной реальным проблемам развития страны. В результате усилились структурные диспропорции, вызвавшие инвестиционный кризис в реальном секторе экономики. Производственная и финансовая сфера стали автономными, в результате чего предприятия лишились кредитов, средств для инвестирования, оборотных средств, возможности получать реальные деньги в оплату произведенной продукции. Кроме того, банковская система находилась под влиянием таких факторов как последствия дестабилизации мировых финансовых рынков, переход на новый план счетов бухгалтерского учета и деноминация рубля. И А рс т Л вот нарушение равновесия на финансовом рынке повлияло на качественные характеристики функционирования банковской системы, в частности снизилась абсолютная величина совокупных активов коммерческих банков, рассчитанных на международной финансовой статистики с 1г. Как известно, финансовая стабилизация должна включать низкий уровень инфляции, бездефицитный или низкодефицитный бюджет, устойчивость национальной валюты, относительно небольшой объем государственного внутреннего и внешнего долга, достаточный объем денежной массы, эффективность налоговой системы. В период предшествующий кризису меры финансовой стабилизации, применяемые Правительством и ЦБ, были недостаточными для стимулирования производственных инвестиций. Денежнокредитная политика была направлена главным образом только на два фактора снижение уровня инфляции и уменьшение объема денежной массы. Жесткая политика ЦБ не выполнила своих задач. Она лишь на короткий срок подавила инфляцию путем чрезмерного сжатия денежной массы и не создала никаких предпосылок для стабилизации и роста производства в реальном секторе экономики. Следует также отметить, что на протяжении нескольких лет ни разу не был принят сбалансированный бюджет, что естественно ослабило систему государственного управления. При этом фактически поощрялось изъятие денежной массы из реального сектора экономики в банковскую систему с целью скупки ГКО. Таким образом, Правительство получало бюджетные средства, но вот не из реальной экономики, а при помощи финансовой пирамиды ГКО. В результате средства отечественных и зарубежных инвесторов, предназначенные для производственных вложений, направлялись в финансовый сектор, а промышленность все в большей мере переходила на натуральный обмен и денежные суррогаты. ГКО из инструмента, предназначенного для привлечения средств в бюджет, были превращены в механизм поглощения средств из бюджета, т. ГКО к началу года стали меньше платежей по погашению следующих. Нельзя не отметить и неограниченный доступ на финансовый рынок иностранного капитала без достаточно эффективного механизма контроля над ним. Без сомнения, перечисленные причины создали неблагоприятные условия для дальнейшего развития банковского сектора страны, приблизив его к глубокому системному кризису. При этом одним из наиболее труднообъяснимых моментов в анализе причин финансового краха является то, что о его возможности шла речь задолго до года.