Совершенствование банковского регулирования и надзора в Российской Федерации

• Автор: Цыренов, Лев Леонидович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 158 с. : ил

Введение

Глава 1. Система банковского регулирования и надзора

1.1. Сущность системы банковского регулирования и надзора

1.2. Нормативноправовые основы банковского надзора

1.3. Организационная структура банковского надзора.

1.3.1. Организация банковского регулирования и надзора во Франции.

1.3.2. Организация банковского регулирования и надзора в ФРГ

1.3.3. Организация банковского регулирования и надзора в США

Глава 2. Перспективы банковского регулирования и надзора.

2.1. Институциональное реформирование российского

банковского надзора.

2.2. Организация кризисного регулирования и надзора в ходе реструктуризации российской банковской системы.
2.3. Совершенствование нормативной базы надзора
Глава 3. Пути совершенствования банковского
регулирования и надзора
3.1. Показатели качества банковского регулирования и надзора
3.2. Построение универсальной системы надзора.
3.2.1. Аргументы в пользу универсализации системы надзора
3.2.2. Альтернативы полной универсализации.
3.3. Методика определения достаточности капитала
на консолидированной основе
.1. Теоретическое обоснование
3.3.2. Применение методики оценки достаточности капитала
на консолидированной основе
Выводы и предложения
Библиография


ii iii ii ii i i v Ii , . Как видно из графика I2, в результате кризиса года доходы и потребление населения России резко сократились в минимуме более чем на . Потребление упало позднее и менее глубоко, чем доходы, за счет резкого сокращения нормы сбережений. Дата, . График 1. С осени г. Однако, такая ситуация делает возможным только накопление корпоративных фондов. На этом фоне необходимы меры по стимуляции сбережений населения как наиболее дешевого ресурса для инвестиций. В строго регулируемых финансовых системах банковские процентные ставки являются предметом ограничения, что исключает возможность для банка заработать риског. Соответственно высокорисковые вложения невыгодны для кредитнофинансовых институтов. Фадеев В. Позитивный сценарий. Экономическая политика Эксперт, , , с. Поэтому, положительное влияние финансовой либерализации заключается в том, что социальнозначимые рискованные проекты находят необходимое финансирование. В случае если риски хеджируются при диверсифицированном кредитном портфеле, рискованные вложения в среднем не повышают риск несостоятельности, как отдельного банка, так и системного банковского кризиса. Этот позитивный ззгляд на либерализацию имеет и отрицательный эффект, выражающийся в повышении уровня финансовой хрупкости и нестабильности, который почувствовали на своем опыте индустриальные и развивающиеся страны в е и е годы прошлого века. В полной мере это коснулось и России в августе г. Не надо забывать о том, что систематический макроэкономический риск, например, риск широкомасштабной рецессии присутствует всегда. Приведенный опыт свидетельствует в пользу того, чтобы вероятные выгоды от финансовой либерализации должны взвешиваться с учетом издержек повышающейся нестабильности. Все чаще в экономической литературе и в научном сообществе слышны аргументы в пользу того, чтобы определенная мера регулирования выглядит предпочтительнее, нежели огульная финансовая либерализация, особенно в развивающихся странах. Такие исследователи как Г. Каприо, Л. Самерс, Т. Хелманн, К. Мар док и Дж. Стиглиц отмечали, что еще один фактор может повлиять на повышение риска нестабильности банковской системы. Это эрозия банковской франшизы то есть рыночной капитализации и репутации, которая становится результатом отмены регулирования и входных барьеров на рынок, так как благодаря возросшей конкуренции, сводятся к минимуму монополистические прибыли. Понижается стоимость потерянной лицензии, когда банк становится неплатежеспособным, потому что ее просто получить снова. Также повышается вероятность рискованных кредитных решений в банке. До тех пор пока подобные перверсии не взяты под эффективный банковский пруденциальный надзор, они будут оставаться источником повышения нестабильности в банковской системе. В процессе подобной либерализации банковского сектора возникает объективная необходимость в развитии институтов поддержки эффективного функционирования финансовых рынков, таких как пруденциальное регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций. Многие отечественные и зарубежные банковские специалисты уверены в том, что основная причина недавней череды финансовых кризисов это непродуманная политика по банковскому регулированию и надзору. Основной причиной кризиса на микроуровне явилось неудовлетворительное качество банковского управления и неразвитость механизма внутреннего контроля. Непосредственными причинами финансовых трудностей конкретных банков стали неквалифицированное управление, отсутствие стратегического планирования, неумение грамотно сформировать портфель ценных бумаг и кредитов и управлять рисками. Далеко не последнюю роль играет давление на банки, а также мошенничество со стороны их владельцев и менеджеров. Существенное влияние на состояние ряда кредитных организаций оказывают исторические причины. Москвин В. А. Банковская система послекризиснос развитие Банковское дело, , , с.