Финансовые методы оценки ликвидности коммерческого банка

• Автор: Волков, Алексей Николаевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Екатеринбург
• Количество страниц: 191 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1. Роль коммерческих банков в обеспечении стабильности экономической системы

1.2. Основные подходы к понятию ликвидность в экономической литературе

1.3. Ликвидность коммерческого банка как важная характеристика его деятельности

2. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

2.1. Основные методы и модели управления ликвидностью коммер

ческого банка

2.2 Опыт применения различных подходов к управлению ликвидностью коммерческих банков в современных российских условиях
2.3 Роль ЦБ РФ в поддержании ликвидности коммерческих банков
3. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
3.1. Принципы построения эффективной системы управления ликвидностью коммерческого банка
3.2. Характеристика методики управления ликвидностью коммерческого банка в современных условиях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Приходится констатировать, что современный функциональный подход с точки зрения определения экономической сущности банка в экономике не лишен недостатков и нуждается, по мнению автора, в трансформации. Основная функция банка трансформация сроков, рисков и размеров вложений. Этот взгляд наиболее кратко выражает сущность банка. Посредническая роль банка связана с трансформацией сроков, размеров и рисков. Организация деятельности коммерческого банка под ред. Кравцовой Г. И., Минск. БГЭУ, . Иванов В. В. Анализ ключевых факторов эффективного управления ликвидностью банков в России. Деньги и кредит, , 7. Молчанов . . Коммерческий банк в современной России, М Финансы и статистика, . Бор М. З. Менеджмент банков, организация, стратегия, планирование. М. ИКЦ ДиК, . Введение в банковское дело под ред. Рубина Ю. Б., М, . Причем, необходимо отмстить, что банк является финансовым посредником, деятельность которого связана с деньгами. То есть для организации денежных потоков от субъектов, имеющих временно свободные денежные ресурсы, к заемщикам происходит путем привлечения банком денежных средств и размещения их на условиях кредитования. При этом риски, связанные с размещением денежных средств банк принимает на себя. Банки в данном случае конкурируют за свободные ресурсы с другими участниками финансового рынка. Коммерческие банки являются коммерческими предприятиями и на рынке ссудных капиталов они покупают депозиты1 также как промышленное предприятие покупает сырье для производства своего товара. Поэтому данную функцию банка, по мнению автора, выделять нецелесообразно. Однако, и выделение только функции финансового посредника, не совсем полно отражает роль коммерческих банков в экономике. Важная функция, которую выполняют банки в экономической системе это создание денег. Эта функция напрямую связана с денежнокредитным регулированием Центрального банка. Посредством системы коммерческих банков при рефинансировании со стороны Центрального банка создается денежная масса, в несколько раз превышающая сумму денежных средств, попавших в банковскую систему. С макроэкономической точки зрения, это имеет большое значение для разработки и применения методов денежнокредитного регулирования. Полфреман Д. Основы банковского дела. Москва . С. . Данная функция в экономике присуща исключительно коммерческим банкам, но не отдельному банку, а системе коммерческих банков в целом. Функцию создания денег необходимо рассматривать как специфическую выражающую сущность коммерческих банков. Она связанна с осуществлением расчетов в экономике и двухсторонним обменом финансовыми обязательствами. Поэтому автор считает, что данная функция скрывает гораздо более сложные закономерности. Это касается прежде всего, взаимосвязи двух функций создания денег и функции банков в осуществлении посредничества в расчетах. На практике взаимосвязь данных функций очевидна. Мультипликативное расширение банковских депозитов может происходить только за счет того, что банки являются держателями всех счетов. Если гипотетически представить, что функция посредничества в расчетах не осуществляется банками, то соответственно невозможно и осуществление функции создания денег. Так, например, производственное предприятие, выпустившее корпоративные облигации и, одновременно имеющее портфель ценных бумаг в активах, хотя и осуществляет двойной обмен обязательствами, но в результате этого создание дополнительной денежной массы в экономике не происходит. Это крайне важно с точки зрения макроэкономического анализа. В результате симбиоза данных функций можно говорить о новой функции коммерческих банков в экономике, которую предлагается называть расчетно мулипликативной. Расчетномультипликативная функция определяет особенность банка как важной структурной единицы экономической системы. Итак, автор считает целесообразным выделение наряду с посреднической функции банков, которая присутствует во взглядах большинства авторов, также расчетномультипликативной функции коммерческих банков в экономической системе как выражающих специфическую сущность этих субъектов экономики.