Системные риски в коммерческих банках : проблемы управления

• Автор: Сагитов, Руслан Равилевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Оренбург
• Количество страниц: 168 с. : ил.

Содержание
Введение.

Глава 1. Теоретические основы управления рисками коммерческих банков.

1.1 Теоретические концепции банковских рисков

1.2 Система управления банковскими рисками.

1.3 Механизмы реализации и проблемы управления системными рисками в коммерческих банках
Глава 2. Коммерческие банки РФ и макроэкономические показатели, формирующие системные риски

2.1 Анализ показателей деятельности коммерческих банков РФ за период гг

2.2 Динамика основных макроэкономических показателей РФ в периоды до, во время и после мирового финансового кризиса г.

2.3 Анализ индикаторов оценки системных рисков коммерческих банков.

Глава 3. Совершенствование управления системными рисками коммерческих банков РФ.

3.1 Оценка системных рисков коммерческих банков РФ на основе сигнального подхода
3.2 Адаптация сигнального подхода к оценке системных рисков коммерческих банков к современным условиям.
3.3 Пути совершенствования управления системными рисками в коммерческих банках и Центральном банке РФ.
Заключение
Библиографический список
Приложения
Введение
Актуальность


Лспсрсдж в некоторых словарях леверидж отношение заемного капитала компании к собственным средствам. О летних экономических циклах говорил еще Клемент Жугляр французский экономист XIX века. Он рассматривал экономический цикл как закономерное явление, причины которого кроются в сфере денежного обращения, точнее, кредита. Кризис основную фазу цикла Жугляр оценивал как оздоровляющий фактор, ведущий к общему снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для удовлетворения искусственно разросшегося спроса. Жугляр считал, что повторение всех экономических процессов, вызванных банковской деятельностью, происходит каждые десять лет. Таблица 1. Крах после бума х гг. Правительства стран мира с каждым разом все более ужесточать контроль за деятельностью банков, ограничивать величину левереджа равно риска, которую кредитные организации могут брать на себя. С целью внедрения единых стандартов в сфере банковского регулирования в году при Банке международных расчетов президентами Центральных банков стран в был организован Базельский комитет по банковскому надзору, рекомендациям которого следуют до сегодняшнего дня многие страны мира. Но ужесточение условий ведения банковского бизнеса, вводимые ограничения риска приводят к стабилизации финансовой системы только в краткосрочном временном промежутке. В среднесрочной перспективе банки создают инновационные продукты, качественный контроль и мониторинг за которыми вести сложно изза отсутствующей истории применения инструмента. Также, с каждым годом отсутствия финансовых кризисов контроль за банковским сектором начинает снижаться. В итоге перечисленное выше приводит к увеличению левереджа, к повышению чувствительности банковской системы к изменениям во внешней среде устойчивость системы значительно снижается. В XX веке банки ради обхода ограничений и увеличения рентабельности бизнеса создали множество новых продуктов, среди которых предоставление услуг доступа на финансовые рынки, новые инструменты на фондовом рынке фьючерсы, опционы, свопы, секьюритизация активов. Инновации конечно изначально имеют большое значение для общества к примеру, это более эффективное инвестирование сбережений, самостоятельный выход граждан на финансовые рынки, распределение рисков и т. Интенсивный путь развития переходит в экстенсивный. За ошибки одних банкиров приходится расплачиваться всем. Теоретические концепции банковских рисков являются такими же сложными и многоуровневыми как управление рисками на практике. Проблемы начинаются с определения сущности банковских рисков. Необходимо отметить, что в официальном документе Базельского комитета по банковскому надзору, в котором много внимания уделено различным банковским рискам, определение риска отсутствует . В нормативноправовых актах Банка России понятие банковского риска раскрывается в Положении ЦБ РФ от декабря года 2П Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, согласно которому под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность вероятность понесения кредитной организацией потерь и или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т. Следует отметить, что проведенные исследования позволяют выделить несколько направлений трактовки понятия банковский риск. В большинстве случаев банковский риск раскрывается через понятия возможность , вероятность потерь , опасность потерь , неопределенность 4. Наиболее близкую трактовку банковского риска к трактовке Банка России мы встречаем у Семешоты О. Г. и Пещанской И. В., они также связывают банковский риск с возможностью нарушения ликвидности и финансовых потерь, в результате действия внешних и внутренних факторов . Интересным является подход к толкованию риска, который можно выделить в отдельную группу определений, как вероятности или возможности отклонения от планируемых показателей. Так у Костери ной Т.