Система управления рисками банков : совершенствование и направления оптимизации ее параметров

• Автор: Дыдыкин, Александр Викторович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Саранск
• Количество страниц: 211 с. : ил.

Содержание
Введение.
Глава 1. Теоретические аспекты построения системы управления рисками банковской деятельности.

1.1. Организационные аспекты современной системы управления банковскими рисками

1.2. Принципы построения системы управления банковскими рисками.

1.3. Методы управления рисками в банковской практике.

1.4. Методическое обеспечение системы управления рисками банковской деятельности.

Глава 2. Анализ системы управления банковскими рисками в коммерческом банке

2.1. Оценка Центрального банка в формировании системы управления банковскими рисками

2.2. Опыт зарубежных регулирующих органов в управлении банковскими рисками

2.3. Анализ практики управления банковскими рисками в коммерческом банке

Глава 3. Система управления банковскими рисками и перспективы ее развнтш.
3.1. Формирование модели управления устраняемыми банковскими рисками и оптимизация ее параметров.
3.2. Разработка методики управления остаточными банковскими рисками
3.3. Процедуры мониторинга остаточных банковских рисков.
Заключение.
Список использованной литературы


Шинази, оказывается тесно увязана с монетарной стабильностью и способностью валютной системы эффективно выполнять свойственные ей функции. По сути, фундаментальным условием финансовой стабильности оказывается адекватность денег как универсального средства платежа и расчетов. Втретьих, предложенная концепция подразумевает не только устойчивость систем к воздействию состоявшихся кризисных явлений, но и способность их к саморегулированию, к ранней диагностике и предотвращению развития неблагоприятных процессов. Данное обстоятельство представляется крайне важным для практического приложения концепции Г. Шинази. По сути, оно является теоретической основой для научного обоснования реально действующих практических инструментов управления стабильностью финансовых систем системы управления банковскими рисками. Четвертым условием являются неблагоприятные и несоответствующие состоянию финансовой стабильности исключительно те процессы, которые могут нанести ущерб реальному функционированию банкам. Данный подход, с точки зрения Г. Шинази, необходимо рассматривать в макроэкономическом аспекте, поскольку, банкротство отдельного финансового института или серьезный всплеск волатильности цен какоголибо финансового актива может серьезно дестабилизировать устойчивость системы в целом. Данный аспект также является важным для прикладных исследований в области обеспечения и оценки финансовой устойчивости. Поскольку управление данным состоянием, представляет собой не статический, а динамично меняющийся характер, то определение степени устойчивости путем сличения ее показателей с однозначно установленными нормами не представляется возможной. Более обоснованным является установление таких пороговых значений, за пределами которых лежит зона, потенциально опасная для стабильности. Концепция и определения Г. Шинази позволяют сделать ряд выводов, которые имеют важное практическое значение совершенствования системы управления банковскими рисками. Так, система управления банковскими рисками не может быть оценена с помощью какоголибо единого показателя. При этом, характеризуя ее, следует принимать во внимание не только необходимость применения целой системы показателей, оценивающих состояние системы, но и учитывать целесообразность установления характерного веса каждого показателя, в зависимости от степени воздействия на устойчивость системы, конкретного момента времени и других факторов. Кроме того, изменения в финансовой стабильности, в силу самой се сущности, являются довольно сложно прогнозируемыми и только до определенной степени поддаются эффективному управлению и контролю. Следствием этого является вывод о том, что только одну часть угроз финансовой устойчивости можно предотвратить, негативные эффекты от другой свести к минимуму, а третья малая часть в любом случае, останется за пределами возможностей повлиять на их развитие. Наконец, еще одним практическим следствием изложенной концепции является вывод о двойственном эффекте воздействия на финансовую стабильность действия, ведущие к защите от одних угроз, могут в действительности приводить к усилению других угроз, а в ряде случаев и к возникновению новых. В такой ситуации крайне важным оказывается баланс между возможными путями управления рисками и оптимизацией этих процессов, с учетом оценки негативного влияния каждого конкретного неблагоприятного события. Изложение одной из наиболее развернутых и последовательных концепций финансовой стабильности, контролируемой системой управления рисками на макроуровне и отраженной в современной научной литературе, позволяет перейти непосредственно к исследованию возможности приложения данных выводов к понятию регулирование на микроуровне финансовой стабильностью банковской системы или банковской стабильности. Все вышеизложенное возможно применить и к системе управления банковскими рисками. Тем не менее, необходимо остановиться на отдельных аспектах рассмотренной концепции, приложение которых к данной системе является не настолько очевидным, как это представляется на первый взгляд.