Риски во взаимодействии банков с реальным сектором экономики

• Автор: Бабушкин, Евгений Викторович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Томск
• Количество страниц: 166 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

1.1. Сущность банковских рисков и их специфика

в условиях российских реформ.

1.2. Особенности банковских рисков в российской

экономике.

1.3. Риски взаимодействия российских банков

с предприятиями реального сектора экономики.

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БАНКОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
2.1. Пути государственного регулирования рисков взаимодействия банков с предприятиями реального сектора экономики.
2.2. Роль банков в минимизации рисков их
взаимодействия с предприятиями.
2.3. Теоретическая модель регулирования банковских рисков
при взаимодействии банков с предприятиями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ


Мы отмечаем, что первопричиной таких рисковых потерь выступает воздействие неопределенности внешней природа, рынок, государство и внутренней среды персонал, фонды, собственники, информационные системы и пр. Таким образом, та часть риска, которую принимает на себя банк, есть не что иное, как цена компромисса между его стремлением к максимальному доходу и опасностью несения непредвиденных убытков. С другой стороны, риск, связанный с деятельностью банка, несет в себе альтернативное начало, то есть дает возможность выбирать не только между размерами потенциального дохода и потерь, но и между путями защиты от риска. К ним мы относим наращивание собственного капитала, распределение вложений между различными субъектами и секторами экономики диверсификация, страхование риска. С содержанием банковского риска тесно связано понятие ущерба. Если риском является только гипотетическое нежелательное отклонение доходов, размеров капитала, процентных ставок и пр. В работах ряда авторов отмечается, что риск, равно как и ущерб от его реализации, есть прямое следствие неопределенности различных показателей бизнеса в рыночной экономике. К таким показателям относятся доходы, рыночные цены и процентные ставки, курсы ценных бумаг и пр. Таким образом, по размеру ущерба можно выделить катастрофические риски, реализация которых наносит невосполнимый ущерб капиталу и активам банка, средние и умеренные. В свою очередь, реализация средних рисков существенно влияет на активы и капитал банка, однако не ведет к его банкротству. Умеренные риски влияют на деятельность банка не в столь значительном размере, так как ведут к восполнимым потерям его капитала и активов. Следует отметить, что кроме последних, в результате реализации рисков ущерб также может быть нанесен репутации банка в глазах инвесторов, владельцев депозитов, государства. Следовательно, риск реализуется через ущерб для деятельности банка, приобретая при этом конкретные и измеримые очертания. Необходимость в компенсации возможного ущерба от реализации риска вызывает потребность в исследовании его содержания и специфики реализации. Риски, связанные с деятельностью банка, наполнены объективносубъективным содержанием. Это следует из того, что, с одной стороны, риск есть субъективное представление менеджеров банка о причинах, факторах и размерах возможного ущерба. Такой двойственный характер банковских рисков заставляет анализировать представленные в работах российских и зарубежных экономистов подходы к выявлению содержательноструктурных аспектов рисков, связанных с кредитованием и инвестированием, в том числе банковских. Так, по мнению Дж. С. Милля, риск несения убытков кредитором или инвестором связан с общей неопределенностью в движении ссудного капитала2. Такая неопределенность, в свою очередь, связана с колебаниями спроса и предложения на рынке товаров заемщика кредита или получателя банковских инвестиций. Анализ классической интерпретации содержания рисков, связанных с банковским делом, позволяет представить его как опасность убытков кредитора или инвестора, связанных с неполным или несвоевременным возвратом долга и процента, за счет недобросовестности или неудачной деятельности заемщика на своем рынке. Исследование показало, что в полной мере взаимосвязь рискованности кредитных отношений и процессов, протекающих на рынке денег как кредитных ресурсов банков, была выделена количественной денежной теорией. В ее рамках повышение абсолютного уровня цен порождает избыточный спрос на деньги3. Это, в свою очередь, приводит к усилению неопределенности кредитора относительно цены кредита или дохода по инвестициям завтра, если сегодня произошел рост абсолютного уровня цен на рынке заемщика или получателя инвестиций. В то же время, в количественной теории первоочередное значение отдавалось опасностям, связанным с объектом кредитования и инвестирования ссудой, рассрочкой платежа или участием в капитале. См. Харрис Л. Денежная теория Пер. Общ. В М. Усоскина. М. Прогресс, . С. 5. См. Милль Дж. Ст. Основы политической экономии. Т.2. М. Прогресс, . С.2. См. Харрис Л. Денежная теория Пер. Общ. В М. Усоскина. М. Прогресс, . С. 01, 1.